K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 16.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 16 недель торгов.



Результат прошедшей недели:



Cписок участников, которые когда-то были с нами:

1. Борис Литвинов;
2. Михаил Забураев;
3. Mr Gold;
4. Вот Так;
5. BRIGHT FUTURE;
6. Сергей Сметанин;
7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
8. GermanOptions (5 недель отсутствовал).

TOP-5 сильнейших участников на сегодня:

1. Евгений Межов
2. Инвестиционный советник
3. Сергей68
4. nonsense
5. discovery*

На этой неделе я исключил участника GermanOptions, т.к. он пропал и 5 недель не выходит на связь. У него в профиле есть описание торговых стратегий, которые он любил торговать в последнее время — это продажа опционов. На мой взгляд, это еще одна жертва продажи волатильности, который пал смертью храбрых. Но если у Kubatay можно было посмотреть текущий результат на Комоне, то здесь просто человек пропал и не появляется больше на смартлабе.

Также на этой неделе к нам присоединились три новых участника, которые показали эквити с 12.01.2018 — Евгений Межов (торгует только Ри), Сергей68 (торгует только Си) и Algo Trader (все по чуть-чуть).

Теперь у нас 21 участник, включая индексы, полна коробочка, новых участников больше не берем!


Прошло 16 полных торговых недель и я могу подвести кое-какие результаты по своей торговой системе. ТС написана для Si, эксперимент в начале года заключался в том, что когда ТС находится в просадке — попытаться показать взрывной рост с помощью перехода с Si на Call Si и Put Ri в пропорции 50/50. Итоги меня не радуют, если честно, ТС можно сказать в нуле по Si, а мой торговый счет кормит лосей из-за повышенных рисков в опционах, плюс появилась существенная проблема бид/аск спрэда, которая еще больше увеличивает риск на сделку и не получается закрыть по той цене, которую ты держишь в голове первоначально в качестве уровня стоп-лосса или тэйк-профита. В коллах Si отсутствует необходимая ликвидность, по тренду очень тяжело порой бывает встать, если только не шлепнуть по текущим аскам, то вообще тебе никто не нальет по теорверу.

Вот так выглядит эквити за неполные 3 года, если бы торговал только Si с риском на сделку 2% (точка пробоя эквити сверху вниз пунктирной линию как раз приходилась на 12.01.2018):



Система не претерпевала никаких оптимизаций за все это время, но статистически собирая информацию, я пришел к выводу, что по вторникам лучше не торговать и теперь у меня на неделе будет лишь 4 торговых дня. Пересчитал результат с учетом отсутствия всех вторников за это время, получилось следующее:



ТС стала более стабильной, уменьшилась волатильность и увеличилась потенциальная прибыль. Я не знаю что происходит по вторникам, но почему-то этот день явно не вписывается в мой уклад. Удивительная вещь эта математическая статистика, ее не проведешь. Буду пытать счастье с остатками своего депо по-прежнему на недельных опционах интрадэй, только теперь без вторников. Если что и вдруг случится так, что лоси меня распилят в ближайшие 4 недели в конец — считайте меня коммунистом и я смогу со спокойной совестью поставить точку в эксперименте «поймай дно ТС с увеличенным в разы рисками и профитом».


Всем желаю удачи!


Индекс:




Доллар:




Вола: