ФР МБ: итоги апреля и портфель на май

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта: smart-lab.ru/blog/461832.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на апрель:

Модель показала результат +0.45% за месяц (на реальном счете чуть лучше — +0.6% — так как я торгую немного другой набор инструментов), что хуже ожидаемых 1.5-2%, и примерно на 1% хуже индекса ММВБ, прибавившего за тот же период 1.6%. Единственное, что мне нравится — модель показала подневную просадку почти в 4 раза лучше индекса (2.34% для модели против 8.94% для индекса), а это большое достижение, учитывая ситуацию на рынке 9-го апреля.

Отдельно хочется отметить, что прогнозы всепропальщиков разных мастей в очередной раз не оправдались — и модель, и Российский фондовый рынок — в плюсе! Ура, товарищи! Ударим трудовым кулаком по тунеядству, разгильдяйству, и бесстыжим физиономиям рыночных гур [ой, куда это меня понесло].

НА ПОКУПКУ: FXGD, ROSN, IRAO, NLMK, MAGN, GAZP, SNGSP
НА ПРОДАЖУ: UPRO, CBOM, FEES, TRMK, ALRS, LSRG
ДЕРЖАТЬ: SIBN, BANEP, LKOH, RTKMP, TATN, TATNP, NVTK

Итоговый портфель на май:

ФР РФ трендовая система портфель FXGD ROSN IRAO NLMK MAGN GAZP SNGSP UPRO CBOM FEES TRMK ALRS LSRG SIBN BANEP LKOH RTKMP TATN TATNP NVTK

MadQuant

не определен

793

17 247

с 24 ноября 2016

7 Комментариев

KarL$oH
01 мая 2018, 10:06
Те, кто пережили 09.04.2018 и не распродали портфель — бесстрашные зомби!)
0
- MadQuant
  01 мая 2018, 10:20
  KiboR, ну мой сходил вниз всего на 2.4% — отнюдь не причина распродавать портфель)
  0
- SergeyJu
  01 мая 2018, 11:35
  KiboR, бросьте, торговцы — не кисейные барышни, не блюют от крекого словца.
  0
КУКЛ
01 мая 2018, 12:12
Неполноценный портфель — нет АФК Системы, энергосбытов для стабилизации просадок. Количество эмитентов очень мало, надо иметь 30-50 эмитентов. Можно % 25 выделить под 2 эшелон, и % 15 на 3-й, т.к. движения там более сильные.
В идеале надо иметь полную таблицу всех эмитентов, торгующихся на бирже, и проводить анализ каждого, находится ли он на локальном минимуме. И тогда его покупать. В портфеле должно быть 200-300 эмитентов.
0
- MadQuant
  01 мая 2018, 19:20
  Уоррен Баффет, мой подход в принципе не вписывается в то, что вы написали:
  1) Я не торгую неликвид. У меня нет возможности сидеть долго перед монитором и ждать, когда он купится/продастся. Также когда наступает ж… а — неликвид это попадос, я хочу иметь возможность без проблем распродать портфель в любой момент с небольшими костами
  2) Система анализирует *всех* ликвидных эмитентов, и выбирает что взять оптимально с точки зрения альфы/диверсификации
  3) Отбирается когда возможно 15-20 эмитентов, когда невозможно — меньше. Больше этого — нет большого смысла, поскольку с точки зрения диверсификации я уже близко к оптимуму, максимальная бэктестовая просадка (20%) не падает с ростом кол-ва позиций в портфеле. Если сейчас эмитентов меньше — значит, с точки зрения альфа-модели остальные не представляют собой достаточно привлекательные цели.
  4) Я торгую тренды, поэтому покупаю — только то, что среднесрок аутперформит, брать на минимумах не собирался и не собираюсь, во время кризисов это путь в ад.
  0
  - Роман incognito
    01 мая 2018, 23:51
    MadQuant, ребаланс по Америке когда ожидать?
    0
    - MadQuant
      01 мая 2018, 23:54
      Роман incognito, сегодня ночью, как обновятся данные на яху.финансе
      0