Алготрейдеры! Есть хоть у одного АТ алгоритм не ХФТ на истории за 5-10 лет с высокой ср сделкой и среднегод. прибылью 100%?без особых подгонов.

Алготрейдеры! хоть на одном инструменте.без плеча! Мне кажется это вообще не реально! Покажите!

алготрейдинг роботы высокая доходность

Oleg Only Algo

Москва

118

5 949

с 26 декабря 2015

99 Комментариев

Тарас Громницкий
29 апреля 2018, 12:04
100% годовых на горизонте 10 лет ?
Вернитесь в реальность.
С таким уровнем риска не прожить и пару лет.
+1
- Ilya
  29 апреля 2018, 12:06
  Автор, а почему решили вообще задать вопрос в реальности ответа на который сами сомневаетесь о чем и написали? это же примерно как спросить «ну покажите мне розовую фею в существование котороя я не верю» :-)
  0
  - Oleg Only Algo
    29 апреля 2018, 12:08
    Ilya, потому что верю, что есть такие! 60% почти у меня есть. А вот 40 ещё выжать никак не выходит
    0
    - KarL$oH
      29 апреля 2018, 13:14
      Oleg Only Algo, все так и есть, 60% реально, а все, что выше — уже идет иллюзорно. Наверное, здесь скрыта какая-то внутренняя природа рынка. 100% дохи не получается, т.к. лоси гасят часть прибыли, а вечных трендов не бывает, поэтому лоси… лоси… и еще раз лоси…
      +1
      - V.V.
        29 апреля 2018, 19:09
        KiboR, на многих ли инструментах у вас среднегодовая доходность в 60% ( без плеч )?
        Сколько параметров в алгоритме?
        0
        KarL$oH
        29 апреля 2018, 19:12
        V.V., Si. Только там за 3 года, 5-10 лет у меня нет данных, т.к. интрадэй торговля.
        0
- Oleg Only Algo
  29 апреля 2018, 12:09
  Тарас Громницкий, при чем тут риски. Риски должны быть не больше 20 процентов
  0
  - Тарас Громницкий
    29 апреля 2018, 12:29
    Oleg Only Algo, при том, что риски коррелируют с доходностью.
    100% прибыли при 20% риска на 10 годах — это абсурд.
    Точнее вероятность выжить(не слить) ничтожно мала.
    У вас есть алгоритмы с 60% прибылью на длительном горизонте ?
    Они торговались эти 10 лет или вы нашли их только сейчас, тестируя на истории ?
    +1
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 13:39
      Тарас Громницкий, на истории, риски коррелируют, когда плечи врубаешь/понижаешь, Я же про без плеча интересуюсь.ну Если больше 20 просадка, я это за алгоритм не считаю даже) мне все же хотелось бы верить) ну если за 10 лет, с 2008 скажем, то 50+55, а если за последние 3-5 с подкруткой под последние года выдаст 60, не более. Нет конечно, только на истории. А торгуются 40 проц. Ну и средняя сделка больше пол процента( меньше- проскальзывания могут вообще все перечеркнуть)
      0
      - ---
        29 апреля 2018, 13:44
        Oleg Only Algo, мне кажется, что если создать алгоритм, который постоянно берёт 100% в год на большой ёмкости, то можно забрать все деньги из рынка, а это практически нереализуемо
        +1
ezomm
29 апреля 2018, 12:23
что изменится? Ничего.Просто учитесь считать перемены.
0
К.О'Тяра
29 апреля 2018, 12:41
100%… цена столько не проходит, если даже сложить все дневки
0
- SergeyJu
  29 апреля 2018, 12:52
  К.О'Тяра, проходит, посчитайте хотя бы сбер.
  0
  - А. Г.
    29 апреля 2018, 13:20
    SergeyJu, год на год и в Сбере не приходится. Возьмите 2012 и 2013.
    0
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 13:52
      А. Г., как Вы считаете, без манипулирования плечом, реально сколько выдать алгоритмически за 5-10 лет среднегодовых? ( пусть даже в один год, скажем 130, другой 70. Наверняка за столько лет алготорговли видели многое! И без реинвеста! Поделитесь мнением!
      0
      - GAURANGA
        29 апреля 2018, 13:57
        Oleg Only Algo, как без плечей вообще? любой бизнес нуждается в кредитовании. Если ты конечно не миллиардер хах)))
        0
        Oleg Only Algo
        29 апреля 2018, 13:58
        GAURANGA, ну да, в базовой комплектации;)
        0
      - А. Г.
        29 апреля 2018, 15:02
        Oleg Only Algo, а чем может поделиться человек в части совета как зарабатывать 100% годовых, у которого средняя доходность с 2001-го 35% годовых при просадках не более 25%-? Нет, конечно был и 1999-й с 320% годовых, но это «сказанья давно минувших лет» и потому в мой среднегодовой расчёт не включается. Доходность то, она от волатильности зависит. Как зарабатывать по 100%+ в такие годы, как 2008 и 2009, я знаю, а как в 2010-2013, не знаю.
        +4
        Oleg Only Algo
        29 апреля 2018, 15:24
        А. Г., волатильность она разная. Я ее делю намплохую и на хорошую. У меня волатильность как АТР за период вообще не используется. Ну а ваши коллеги, у них то какие результаты? Вы как то говорили, что на часовиках там что то ребята неплохо поднимали… и тд…
        0
        А. Г.
        29 апреля 2018, 15:30
        Oleg Only Algo, поднимали на Си в 2014-2015 и до февраля 2016. Потом все закончилось аж до ноября 2017. Обсуждали, что если апрель 2018-го случился бы на год раньше, все было б хорошо, но это из «оперы», «что было б если...».
        +1
    - SergeyJu
      29 апреля 2018, 14:24
      А. Г., 2012, средняя цена по закрытиям 91, длина ломаной по закрытиям 285
      2013 год, средняя цена по закрытиям 100, длина ломаной 299.
      Цена по закрытиям проходит втрое больше средней цены года.
      0
      - А. Г.
        29 апреля 2018, 15:05
        SergeyJu, ну максимум профит систем считать - «это не спортивно». На Газпроме тоже близкий результат получится, почему надо брать Сбер? А на «втором эшелоне» ещё больше получается по зигзагу во многих эмитентах типа ОГК-ТГК, только активно торговать невозможно от слова «вообще».
        0
        SergeyJu
        29 апреля 2018, 15:28
        А. Г., я ответил человеку.
        На самом деле, зигзаг — это предел и мы, без учета издержек, можем брать реально небольшую от него долю.
        Положим, система, которая берет 10% от зигзага обещает на сбере 30% годовых.
        0
- Евгений Гуревич
  29 апреля 2018, 14:25
  К.О'Тяра, а если внутри дня ловить мини(микро)-тренды?
  0
SergeyJu
29 апреля 2018, 12:52
1. Писать о доходности не упомянув риск сразу — оплошность.
2. Уверен, что стандартными методами такого результата (100% годовых в среднем, на дневках, макс ДД не более 20%) не добиться.
3. Может не надо насиловать природу, 30% — уже весьма и весьма неплохо, при просадке, скажем, 10%.
0
- Oleg Only Algo
  29 апреля 2018, 13:57
  SergeyJu, 1. я ж написал без плеча! Условно-Нет плеча-нет зависимости от просадки. 2. Ну на дневках то ясен пень. Речь о минутках скорее, я большее не торгую. 3. Может и не надо, но очень хочется, хотя проще добавить сделки с пониженным и повышенным коэффициентом-это понятно
  0
  - SergeyJu
    29 апреля 2018, 14:33
    Oleg Only Algo, я, кстати, не против плеча, условно, 66% счета на ОФЗ, остальное на фьючах с плечом 3.
    0
Vladimir Belashov
29 апреля 2018, 12:58
Я как то задавал аналогичный вопрос — кто подскажет 5% в валюте в год.
Внятного ответа не получил. Как вариант Евробонды и т.д.
Задавал вопрос 20% в год в рублях.
Что то внятного ответа не смог получить.
И еще один вопрос к автору статьи
60% в год для какого депозита.
Какова емкость такой стратегии ?
Короче сам разрабатываю и тестирую роботы и таких результатов не удалось получить.
История это одно, а результаты в реале это нечто иное.
Ищу ответ на вопрос — как история связана с будущим. И на каком типе рынка что можно применять.
0
- Oleg Only Algo
  29 апреля 2018, 14:05
  Vladimir Belashov, емкость стратегии думаю велика. Средняя высока. Но не оценивал точно, тк не миллиардер. 5 в год это не про трейдинг вообще. История и реальная торговля — разное конечно! У меня лучше чем на истории работает немного пока:)Если рынок не поменяется, то и в реале также будет, если все сделки совпадают+-, а поменяется, ищите новый алго) на любом рынке нужно применять трендовые и контррендовые( реже )—-больше в не ХФТ не ничего… или есть?
  0
  - Vladimir Belashov
    29 апреля 2018, 14:16
    Oleg Only Algo, «Думаю велика» — это не ответ для спеца занимающегося автоматизацией.
    При 60% в год за 10 лет — это почти 11 000 %
    Так как емкость с ваших слов большая, то при начальном депо 1 млн — в результате через 10 лет — почти 110 млн.
    По нынешнему курсу 1.5 млн $.
    У меня одна мысль бы глодала в таком случае
    «Смогу ли я удержать такой результат ?»
    А не как его удвоить.
    Если это не «Информационный вброс»
    0
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 15:37
      Vladimir Belashov, средняя сделка больше полпроцента. для того, чтобы засунуть туда 5000 контрактов, нужно ещё дописывать модули, которые повлияют на результат, но в какую сторону не знаю. Знаю как засунуть туда 500 контрактов с проскальзыванием примерно 30-20 пп. Ну в любой момент алгоритм может перестать работать, поэтому всегда нужно мониторить и анализировать сделки, согласно алгоритму и вносить коррективы! Всегда! Иначе сливать будут по любому! Отсюда и рождаются новые блоки и новые проценты.
      0
      - Vladimir Belashov
        29 апреля 2018, 22:15
        Oleg Only Algo, в любом случае по моей оценки это отличный результат.
        Респект
        0
  - Vladimir Belashov
    29 апреля 2018, 14:26
    Oleg Only Algo, Илья Коровин соблазнял под 100% в год, только как то форс мажор у него повторяется все чаще и чаще. И он открыто сказал, если хоть как то ему отвечать за риск, то такие деньги он категорически брать отказывается. Его авторитета хватило, что бы его не закрыли по Маржин колу, а допустили чуть ли не двойное превышение размера депозита задолженности. Не буду утверждать что это истина, но его некоторые клиенты остались кроме потери депозита еще и должны.
    
    0
    - А. Г.
      29 апреля 2018, 15:13
      Vladimir Belashov, нет, Илья никогда о 100% годовых и не говорил. Он говорил и делал по 40-60%% годовых ежемесячно, но честно говорил, что однажды будет — 100% за день. Те, кто у него просидел года три с выводами прибыли, думаю, даже в прибыли. Только таких, наверное мало, не привык народ думать о рисках, когда дают ежемесячный плюс в 40-60%% годовых. Вот только про долги брокеру не говорил. А долг образовался не потому что не закрыли при недостаточности ГО, а потому, что когда подняли ГО, маркетмейкеры ушли с опционов и покрыть можно было только с большим долгом. А кто ж кроет пока ГО достаточно? Только сам управляющий может крыться.
      +1
      - Vladimir Belashov
        29 апреля 2018, 20:22
        А. Г., для себя хочу уточнить, он действительно торговал на месячных опционах и закрывался как правило каждый месяц. НО прибыль суммарная это 60-100 % ГОДОВЫХ (это 5-8%) в месяц а не ежемесячно по 100%. Хотя многие отрицают о такой доходности на своих счетах.
        Хотя были всплески проблем в 2014, в 2017 и в апреле 2018 года. Частенько с моей точки зрения форс мажоры.
        Хотелось бы объективно узнать его прибыльность.
        
        0
        А. Г.
        29 апреля 2018, 20:56
        Vladimir Belashov, так и я сказал, что ГОДОВЫХ. Но не 60-100%, а 40-60%%, т. е. 4-5%% в месяц стабильно. И торговал он не только на месячных, но и квартальных. В 2017-м у него в России все было хорошо - не было сильных однодневных падений с двумя и более «планками». А в остальных случаях у него позиция была сбалансирована. С нефтью у него были проблемы в 2017-м, которой он торговал некоторым клиентам через саксобанк.
        0
        Vladimir Belashov
        29 апреля 2018, 22:26
        А. Г., Согласен, что в 2017 году это нефть и брокер Саксобанк. И закрывали они при снижении уровня, не частично для балансировки.
        А по принципу, не следите за своей позицией — закрываем всю позицию.
        Наверняка у них такой регламент у риск менеджера.
        Согласен что это были отдельные или отдельный счет.
        Сам столкнулся что в ДУ заработали в 2014 и 2015 на USDRUB а потом с такой же скоростью пролили 65%.
        Управляющие то же озвучивали, а почему я не вывел. То есть управляющий не защищает профит, а я должен не владея стратегией умудриться вырвать в нужный момент профит.
        А то если в долгую — произойдет слив и если бы я выводил, то через 3 года просто сохранил свой же исходный депозит ничего не заработав. А если бы не выводил, то потерял бы и свои.
        Тогда резонный вопрос - в чем суть такого управления.
        
        0
        А. Г.
        30 апреля 2018, 08:47
        Vladimir Belashov, у каждого управления свое назначение. Потому что без просадок можно получать только безрисковую ставку, а если хочешь больше, то принимай риск. Например, в США считается успешным управляющий, у которого в среднем за десятки лет соотношение
        
        (Доходность в % годовых-безрисковая ставка) /просадка в %
        
        примерно равно единице (у Баффета оно 0,45 с момента выхода на биржу акций BRK-A в 1981-м году).
        
        А тех, у кого оно больше 1,5 для сотен миллионов долларов под управлением - это вообще единичные случаи. А на российском рынке по ликвидности 1 рубль примерно равен 1 доллару на американском. Поэтому, если идёте в управление за трехзначными доходностями в % годовых, то будьте готовы потерять все и выводите прибыль. А если достаточно две безрисковые ставки в среднем, то держитесь подальше от тех, кто обещает и даже делал десятки процентов годовых. Простая логика управления то.
        0
        Vladimir Belashov
        30 апреля 2018, 11:27
        А. Г., СПАСИБО,
        Ориентир понял
        0
- SergeyJu
  29 апреля 2018, 14:31
  Vladimir Belashov, 20% среднегодовая в рублях, имхо, вполне достижимый результат для объема 200-300 миллионов рублей, наверное, даже миллиард можно при очень качественном исполнителе. При прсадке в пределах менее 10%. Но это прилично диверсифицированный портфель, акции, ОФЗ, фьючерсы.
  0
  - Vladimir Belashov
    29 апреля 2018, 14:43
    SergeyJu, Я бы с удовольствием познакомился и поучился у трейдеров которые серьезно владеют и устойчиво торгуют с такими результатами.
    акции фьючи ОФЗ это общие слова и не о чем.
    ОФЗ — это ставка ЦБ — 7.5 %
    А на чем зарабатывают еще, если часть заморожено под ОФЗ.
    Я владею и торгую всеми этими инструментами.
    Арбитражные дельта нулевые стратегии даже под дивы, там все выбрано в ноль, только можно потерять и при этом там та же ставка ЦБ (стоимость денег).
    
    0
    - SergeyJu
      29 апреля 2018, 15:32
      Vladimir Belashov, тут история иная. Поднять доху мы можем только на увеличенном риске. Но риск ограничен, поэтому мы работаем с плечом на ограниченных деньгах, меньше, чем наличные, а остаток паркуем. Это очень грубо, в жизни, конечно, тольше.
      0
      - Vladimir Belashov
        29 апреля 2018, 20:28
        SergeyJu, Как правило сохраняя в ОФЗ и беря плечо на остатке, мы ограничиваем плечо ко всему депозиту. И в случае необходимости используем часть ОФЗ для ребалансировки. Самое важное правило использования, когда и на сколько эффективно использовать часть в ОФЗ.
        Готов выслушать рекомендации.
        +1
        SergeyJu
        29 апреля 2018, 22:34
        Vladimir Belashov, как один из вариантов, грубо. Предположим, что у меня есть система на си с максимальной (по оценке) просадкой 30%, на Ри с максимальной просадкой 20%. А я хочу ограничить просадку 10%. Тогда я беру (по номиналу) 100*5/30=17% на Си и 100*5/20=25%. Итого 42% по номиналу. В действительности, для ГО достаточно, с учетом просадки, 15%.Если брокер учитывыет ОФЗ в обеспечение, еще меньше. На 85% счета покупаем ОФЗ.
        Также предположим что доходность вдвое выше просадки.
        Тогда этот портфель даст нам 20% на фьючах и 7%*0.85= 6%. Всего 26% годовых в среднем.
        +1
        Vladimir Belashov
        29 апреля 2018, 23:13
        SergeyJu, Да согласен, что это элементарная математика.
        И действительно грубый вариант, так как он базируется на наличие успешных двух стратегий с известными параметрами.
        Осталось владеть такими двумя стратегиями.
        И по тексту нужно уточнить, что профит равен заявленной просадке, а то мы оптимизируем риск при неизвестном профите.
        0
        SergeyJu
        30 апреля 2018, 11:44
        Vladimir Belashov, я считаю, что всегда надо стараться идти от оценки риска, если только это возможно. Системы с характеристиками, при которых среднегодовой доход больше макс. ДД в общем, есть у многих спекулянтов. Больше того, можно иметь пакет систем и их ротировать достаточно устойчивым образом. Проблема обычно не в 1-3-10 более-менее прибыльных системах, а в их ёмкости и коррелированности результатов.
        Например, 12-13 и 16-17 годы были очень неприятными для многих трендовух на России, почти на всех ликвидных активах.
        В жизни бывают еще приятные бонусы, когда угадываешь направление изменения процентных ставок. Тогда можно на выборе дюрации сыграть. Есть системы выбора сильных акций, которые в среднем работают в Росси, но нуждаются в хеджировании. В общем, хороший портфель — весьма разнообразная штука.
        0
        Vladimir Belashov
        30 апреля 2018, 12:02
        SergeyJu, Идею понял, СПАСИБО
        0
GAURANGA
29 апреля 2018, 13:05
не могу ответить))) кто придумал рейтинги плиин..?!

0
А. Г.
29 апреля 2018, 13:18
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,

Г. Глинка
+1
Oleg Only Algo
29 апреля 2018, 14:08
Тема ж интересная, один плюс только))) однако тренд… мы делаем деньги на бирже:)))
0
discovery
29 апреля 2018, 14:18
Не за 5 лет, а за год; не 100%, а 200%; особые подгоны на то они и особые, что не подгоны. Это всё про мой портфель трендовых стратегий на *другой* валюте. (не буду материться).
На Родной бирже такого нет, всё скромнее. Невозможно выжать сухой лимон.
0
Антон Денисков (Fry)
29 апреля 2018, 15:08
Не вижу пользы в подобных теоретических рассуждениях.

Начинаешь с одного ляма. 10 лет 100% и ты миллиардер.
Зададимся вопросом: сколько миллиардеров?
Зададимся вопросом: почему их так мало в % от «миллионеров»?
...
Я к чему всё это говорю.

Довольно быстро изменится постановка задачи в рамках реального мира, если к нему как следует приглядеться.
+1
- А. Г.
  29 апреля 2018, 15:21
  Fry (Антон), при 100% годовых с реинвестированием - быстрее: 6-7 лет до миллиарда.
  +1
  - Антон Денисков (Fry)
    29 апреля 2018, 15:32
    А. Г., у меня в ёкселе выходит так:
    % за период =100
    Кол-во периодов=10
    Начальная сумма =1 000 000,00р.
    Итого солжный % от начальной суммы = 1 024 000 000,00р. Сложный % вместе с доливками по периодам
    1= 2 000 000,00р.
    2= 4 000 000,00р.
    3= 8 000 000,00р.
    4= 16 000 000,00р.
    5= 32 000 000,00р.
    6= 64 000 000,00р.
    7= 128 000 000,00р.
    8= 256 000 000,00р.
    9= 512 000 000,00р.
    10= 1 024 000 000,00р.
    
    Ну то есть очевидно же, что это степень двойки =)
    
    ААА! Я Вас понял! Реинвест ежемесячно можно делать!
    Сори, тупанул =)
    Тогда будет 7 лет и 3 месяца (если самым тупым образом разложить годовую доходность на 8,33% ежемесячно).
    0
    - А. Г.
      29 апреля 2018, 15:38
      Fry (Антон), да, Вы правы, я ошибся, считал, когда будет увеличение в 100 раз, а не в 1000
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        29 апреля 2018, 15:47
        А. Г., да нет. Всё правильно! Реинвестировать можно раз в месяц. Это нормальная практика. Так и выходит 7 лет =)
        0
AKimTrade
29 апреля 2018, 15:19

EURUSD
2000 — 2018 гг.
~ 4000 сделок
65% прибыльных
Максимальная просадка 14%.
Время удержания позиции от 3 часов до 5 дней.
Без мартина, без доливок, без ГМО.
+1
- RedIron
  29 апреля 2018, 15:30
  Doozer, на графике есть момент 2003.11.25 когда эквити отрывается от баланса и увеличивается загрузка депозита, что происходит в этот момент?
  0
  - AKimTrade
    29 апреля 2018, 15:44
    RedIron,
    
    Вот этот участок в апреле 2004-го.
    Просто по сигналам открытия идёт несколько покупок подряд.
    0
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 16:17
      Doozer, несколько покупок подряд- несколько плеч? Или поза набирается таким образом?
      0
      - AKimTrade
        29 апреля 2018, 20:00
        Oleg Only Algo, да всё просто: есть сигнал на покупку — закрываем продажи и покупаем, есть сигнал на продажу — закрываем покупки и продаем.
        Сам алгоритм входа прост как топор.
        Из индикаторов только АТР.
        +1
- GAURANGA
  29 апреля 2018, 15:42
  Doozer, на тиках такое вообще возможно протеcтить? )))
  0
  - AKimTrade
    29 апреля 2018, 15:47
    GAURANGA, да хоть на микротиках. Но смысл? Это ж не ХФТ.
    Достаточно пятиминуток.
    Позиции открываются либо на спокойном рынке, либо лимитками. И также кроются через несколько часов или дней.
    0
    - GAURANGA
      29 апреля 2018, 15:51
      Doozer, чем больше сделок тем более точный должен быть анализ. на свечках тесты это анрил)))
      0
- Oleg Only Algo
  29 апреля 2018, 16:20
  Doozer, тут явно че то не так. 5000 годовых? Или я ничего не понял
  0
  - GAURANGA
    29 апреля 2018, 16:22
    Oleg Only Algo, конечно не так, заглядывает в будущее скорее всего...)))
    0
  - AKimTrade
    29 апреля 2018, 20:02
    Oleg Only Algo, за 18 лет рост в 10 раз без реинвестирования. Что непонятного?
    0
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 22:01
      Doozer, нормально тогда, Справа не проценты тогда
      0
Algo Trader
29 апреля 2018, 15:42
В моем профиле есть ссылка на самообучающийся робот, там на странице есть график эквити на Si за 5 лет. Результат теста на истории с 200 тысяч на 200 миллионов. Там идёт учёт максимально возможного размера позиции, который можно открыть, поэтому с какого-то времени размер позиции не увеличивается. Утренние гэпы не учитываются, сделки кроются внутри дня. Можно бесплатно протестировать.
0
- GAURANGA
  29 апреля 2018, 15:46
  Algo Trader, а шо он уже 2.5 года стоит на месте? не как не научиться ?))))
  0
  - Algo Trader
    29 апреля 2018, 15:54
    GAURANGA, протестируйте с вашими входными данными начального депозита, за Ваш период, при желании. Все увидите. С удовольствием посмотрю график тестов Вашего робота, если есть, на Си за последние 5 лет, без учёта утренних гэпов и с выходом из позиции внутри дня.
    0
    - GAURANGA
      29 апреля 2018, 15:57
      Algo Trader, ок ;)) удачи!
      0
      - Algo Trader
        29 апреля 2018, 15:59
        GAURANGA, спасибо, и Вам)
        0
  - Algo Trader
    29 апреля 2018, 15:56
    GAURANGA, с марта по апрель на тестовом счете с небольшим капиталом на Си и Сбере скромные 19 процентов ( https://www.mql5.com/ru/signals/402137 )
    0
    - GAURANGA
      29 апреля 2018, 16:15
      Algo Trader, а 10 лет сможет так? ))))
      0
      - Algo Trader
        29 апреля 2018, 16:23
        GAURANGA, будем посмотреть) за 5 лет тестировал, из-за ограниченности реальных тиков у брокера по инструменту. Текущий робот торгует автономно без малейшего редактирования настроек с начала марта, не собираюсь его вообще трогать, деньги там не большие, самому интересно, как покажет себя)
        0
        GAURANGA
        29 апреля 2018, 16:25
        Algo Trader, вай вай Удачи, Вам! Вдруг не подведет))) будем надеется...))
        +1
        Algo Trader
        29 апреля 2018, 16:36
        GAURANGA, спасибо, тоже на это надеюсь) но в основном делаю упор на дивидендные акции, там тоже с марта, но пока все скромно, но стабильно: https://www.mql5.com/ru/signals/402136
        +1
        Oleg Only Algo
        29 апреля 2018, 17:13
        Algo Trader, а че деньги то небольшие? Не веришь в роботов?
        0
        Algo Trader
        29 апреля 2018, 17:18
        Oleg Only Algo, скажем так, у меня и на акциях и на фьючерсах трудятся роботы, но на акциях от лонга без плечей и шортов, все сделки крою только в плюс, получаю дивы, поэтому туда можно загружать деньги спокойно ( https://www.mql5.com/ru/signals/402136 ), а фьючерсы вещь рискованная, поэтому туда деньги определил небольшие ( https://www.mql5.com/ru/signals/402137 )
        +1
        Oleg Only Algo
        29 апреля 2018, 17:33
        Algo Trader, понятно, что Акции шортить глупо. Фьючерсы опасны только тем, что это производные и как бы в любой момент могут типа закрыть. Но если без плеча( с небольшим) и спекулятивно, то не опаснее акций. А даже наоборот, удобней, тк их можно шортить. А бояться нужно руками торговать!
        +2
        Algo Trader
        29 апреля 2018, 17:40
        Oleg Only Algo, согласен, на фьючах гружусь роботами не более, чем на 50% от депозита в моменте, жёстко контролирую ГО.
        +1
silentbob
29 апреля 2018, 16:37
пару лет назад в блоге я описывал стратегию, краткосрок но не ХФТ. вот если задать ГО на РТС равное примерно 10тыс рублей, то ежегодно одним контрактом там реально примерно столько делать.

да вот прямо вот тут все написано
грааль своими руками №_
+1
- GAURANGA
  29 апреля 2018, 16:52
  silentbob, столько вопросов рождено)) почему 52минута? почему 9 минут? почему 250п? )))) и самый главный простите вопрос, почему рынок должен подстраиваться под эти параметры))) я когда занимаюсь поиском алгоритмов, задаю себе такой вопрос. Почему рынок должен тебя слушаться?)))
  +2
  - silentbob
    29 апреля 2018, 17:50
    GAURANGA, потому что от балды
    принцип простой — у стада сработали индикаторы по закрытию часа и они решили чуть по раньше зайти. ну типа «щас же все равно будет сигнал»
    и все. потом как все набьются — выходим. ну Элвис же все доказал собственным уголовным делом
    +1
    - GAURANGA
      29 апреля 2018, 17:55
      silentbob, такая закономерность будет ломаться часто)) потому что как Вы пишите у стада, будут деньги заканчиваться. А ваш график стабильного эквити, скорее всего можно объяснить волатисностью рынка в те времена… нужно сделать тесты когда рынок стоит, год около 0 )))
      0
      - silentbob
        29 апреля 2018, 21:59
        GAURANGA, сделайте тесты с 2008 года по сегодня. все там в порядке. конец трендового часа — всегда трендовый и на этом тренде можно проехаться. вот и вся система
        0
- Oleg Only Algo
  29 апреля 2018, 17:35
  silentbob, врядли На мой взгляд этот алгоритм устойчиво в плюс будет работать на длительном интервале
  0
  - silentbob
    29 апреля 2018, 17:49
    Oleg Only Algo, ну так надо взять и проверить. я давно не проверял, но думаю лет 8 минимум он с одними и теми же параметрами будет работать устойчиво
    0
    - Oleg Only Algo
      29 апреля 2018, 18:52
      silentbob, если работает, почему не пользуете?
      0
      - GAURANGA
        29 апреля 2018, 18:54
        Oleg Only Algo, потому что не работает))) я не поленился и глянул пару дней))) 50 на 50 хах))) как и везде)))
        0
        silentbob
        29 апреля 2018, 22:00
        GAURANGA, так оно все 50на50. или прибыль или убыток.
        0
      - silentbob
        29 апреля 2018, 21:59
        Oleg Only Algo, потому что есть и лучше
        0
Jkrsss
29 апреля 2018, 19:30
:) Есть такой алгоритм. Кстате, он применим практически везде где существует управление капитализацией актива.
0
- Oleg Only Algo
  30 апреля 2018, 02:26
  Jkrsss, с Кукловодством 100 годовых это ничтожно мало
  0
  - Jkrsss
    30 апреля 2018, 10:06
    Oleg Only Algo, Ну перебор математических методов решения сложного процесса можно сравнить к походу гадалке-ясновидящей :)
    0
Mohammed Al Baarad
30 апреля 2018, 03:35
100% в год, 10 лет подряд, увеличение депозита в 1024 раза. Я под столом. Кто ж вам такое продаст?
0
Auri sacra fames
30 апреля 2018, 08:28
полно, только все они хорошо работают взад, а уперёд нивкакую.
0