Все таки уровни работают

Давно не помню такой халявы. После пробития на объеме 5.00 по дневке каждое новое пробития прошлого дей хая=деньги. А вы говорите теханализ не работает, уровни Герчика тоже )).

NYSE уровни

трейдер на Американской бирже

Харьков

822

с 30 октября 2014

33 Комментария

sloNIK.
17 апреля 2018, 10:15
да всё работает. Крупный игрок защищает свои позиции, пока не продаст свою позу или не встретится по силе более крупного игрока с бОльшего таймфрейма
+1
Antishort
17 апреля 2018, 10:45
Yes it work. Сдуру можно и хрен сломать, а если правильно подходить, то и тех и не тех анализ работает. Просто исходя из природы аукциона. Вот некий эмитент с NYSE:

Видно, что от определённого уровня цена просто отлетает. Это самый хрестоматийный пример. И эти сделки были заключены. А вообще в течение месяца тот же самый уровень был «пойман» аж целых пять раз. Рассчитывался он заранее, по предыдущим дням и передавался с дневных фреймов на внутридневные. И с погрешностью в один цент отрабатывал неоднократно. Стоп 1:8. Вообще говоря, я не являюсь «поклонником» А. Герчика (собственно ранние видео его ещё можно смотреть, пока всё не скатилось в УГ в виде собирания бабла на обучение и анекдоты от Герчика), но никакой особой крамолы в его выступлениях я не вижу. Более того, думаю, что по его алгоритмам можно торговать в плюс. У меня уровни это скорее математическо-статистическое понятие, производное от объёма, регрессии и моментума. У Герчика уровни отданы на откуп визуально-когнитивного аппарата трейдера. Но, повторюсь, конкретно прям какого-то бреда я от него не слышал (по крайней мере в тех выступлениях, которые довелось прослушать).

+1
- трейдер на Американской бирже
  17 апреля 2018, 11:03
  Antishort, соотношение конечно хорошее, но я торгую немного другое, вы ловите цену на отскок (если я правильно понял по зеленой линии), я же стараюсь присоединится к движению когда цену плавно подводят к той или иной зоне (уровню), Герчика семинар (не знаю за какой год, вроде свежий) начинал смотреть несколько раз и не смог до конца дотянуть, много анекдотов, шуток прибауток, мало по делу ))
  +1
  - Antishort
    17 апреля 2018, 11:13
    трейдер на Американской бирже, Да, примерно так и есть. Смысл в определении объёмных уровней, потом дождаться ситуации когда крупный игрок отклоняет цену от «некого справедливого уровня», пробивает скопления ордеров, после чего покупки поглощают объём на продажу и возвращают цену в целевую зону (аля «ложный пробой»), тут возникает точка бифуркации, где можно взять хороший трейд (если дадут )). А то бывает так улетает, что в трейд не войдёшь с нормальным P/L. Щас покопаюсь, может найду такие ситуации.
    
    И да - забыл добавить: предварительный отбор акций строго обязательно, торгуем в сторону трендов (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный должны совпадать).
    0
  - Antishort
    17 апреля 2018, 11:23
    трейдер на Американской бирже, Вот, ситуация, где зайти не дадут. После обеда можно было сделать трейд от того же уровня, но обычно алгоритмы выключаются по таймингу. Откупили первой же свечой, потом распределились и к концу дня после второго теста уровня покатилась цена под уклон:
    
    0
    - трейдер на Американской бирже
      17 апреля 2018, 11:26
      Antishort, специфическая торговля), вход подразумевался на провале цены к зеленой линии?
      +1
      - Antishort
        17 апреля 2018, 11:36
        трейдер на Американской бирже, Да. Причем с определённым спредом и явно в «несправедливую сторону», поскольку тренды на анализируемых фреймах показывают устойчивый тренд, плюс индексы также демонстрируют силу. Короче идея в том, что кто-то крупный временно отклоняет цену против тренда, но не пускает ниже определённых дневных или недельных уровней, чтобы не запустить процесс падения эмитента или не быть «сожранным» более крупной рыбой, которая решит «о, подешевело — налетай!» )
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 11:54
        Antishort, немного не понятно), вы пишите торгуем в сторону трендов, а вход подразумевается против тренда судя по графику, если это 5 мин то очень похоже на график бумаги стоящей в рейнже по дневке (нет «жирных» направленных свечей), если это минутка то там должен быть спред как 1/3-1/4 всего АТR движения на вашем графике )
        я торгую четкие «красивые» уровни )
        
        +1
        Antishort
        17 апреля 2018, 13:12
        трейдер на Американской бирже, У меня определение тренда несколько иное. Это повышающиеся объёмные уровни без пробития последнего из них. И да, классически это может выглядеть как несколькодневный рендж или отстой цены. Но для алгоритма это всё равно лонг (дневки, недельки). На открытии цена отклоняется от общего направления, причём интенсивно. Такие отстои, как на вашем графике бывают редко, как раз чаще именно импульс идёт от уровня, на что в общем и настраивал ТС, как бы есть неплохая вероятность уже на этом импульсе вывести сделку в безубыток или плюс, взяв половиной позиции 1:2 или 1:3.
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 13:35
        Antishort, да почти каждый день такие ситуации бывают), только не в точности как на графике, а я имею ввиду с одинаковой «логикой», дневки в рейнже вообще не смотрю и практически не торгую, недельные графики уже не помню даже когда открывал, мне для интрадей торговли дневных локальных уровней в принципе хватает)
        +1
        Antishort
        17 апреля 2018, 13:39
        трейдер на Американской бирже, Ну и карашо)). Всё полезно, что в прибыль полезло )). Я как раз люблю данные со старших фреймов на младшие скидывать и по ним уже входить в сделки. В терминале правда п_ц творится. В среднем по двести пятьдесят графиков открыто. Конфигурация около 4 минут грузится, но игра стоит свеч. Без роботов так торговать вообще нереально.
        0
Тарас Громницкий
17 апреля 2018, 10:55
Есть статистика за последний год по уровням?
Лучше больше.
0
- трейдер на Американской бирже
  17 апреля 2018, 11:05
  Тарас Громницкий, есть, а зачем вам? если акцент на слово «уровни», то я торгую в большей степени «ситуации», а не уровни, другое дело что эти ситуации как правило и зачастую возникают возле уровня
  +1
  - Тарас Громницкий
    17 апреля 2018, 11:52
    трейдер на Американской бирже, меня интересуют именно уровни.
    Ибо засилье Герчизма просто невероятное.
    Но за 5+ лет так и не удалось встретить рабочих систем на уровнях.
    Так вот думаю может я чего не понимаю.
    Хотя по мере сбора информации о Герчике врубаюсь в грязь околорыночной темы.
    0
    - трейдер на Американской бирже
      17 апреля 2018, 12:06
      Тарас Громницкий, "«меня интересуют именно уровни»"- что вы имеете ввиду конкретно?) вы хотите что-бы вам кто-то сказал от каких именно КОНКРЕТНЫХ уровней покупать, а от каких продавать? такого наверно никто не скажет), я если честно не знаю что «обычный» трейдер (не алго, и скальпер по стакану и и др.) может еще торговать кроме «уровней», другое дело как вы их находите и на что еще обращаете внимание, что за акцию торгуете и т.д. и т.п., касательно Американской фонды многое зависит от выбора бумаги, от того понимаете вы или нет что вы ждете от бумаги и видите ли вы в конкрентный момент времени то что вы ждали, или видите совсем другое ), и понимаете ли вы то что видите не то что ждали, если не понимаете то будете притягивать входы «за уши»
      +1
      - Тарас Громницкий
        17 апреля 2018, 13:14
        трейдер на Американской бирже, изначально интересует базовое определение уровня, который работает.
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 13:31
        Тарас Громницкий, для начала надо понять что для вас не работает, если хотите напишите в личку или на мейл (в профиле)
        +1
        Тарас Громницкий
        17 апреля 2018, 15:42
        трейдер на Американской бирже, для меня не работает то, что не формализовано и/или не протестировано.
        Либо протестировано, но результат никакущий.
        Соответственно базовый вопрос в определении понятия уровня.
        Из тех, кто торгует уровни мне не удалось найти успешных трейдеров.
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 17:26
        Тарас Громницкий, каждая ситуация по своему уникальна, в акции в теме поста уровнем выступал хай каждого предыдущего дня, сегодня после его пробития (вчерашнего хая) бумага опять дала доллар прибыли)
        0
        Antishort
        17 апреля 2018, 13:35
        Тарас Громницкий, Эмм. Как бы если по простому: уровень — это цена, где есть возможность заключить сделку с ассиметричным соотношением RR (risk — reward) в пользу трейдера и где торговый хаос проявляет признаки детерменизма (интерес крупных игроков, который можно определить комплексным анализом тренда, горизонтальных объемов, футпринта, стакана, ленты сделок и т.д. и т.п.). Ну кому-то для этого, видимо, одних глаз хватает. Я к ним не отношусь )).
        +1
        spebe
        17 апреля 2018, 14:24
            Antishort, в целом поддерживая выше перечисленные характеристики уровня, хотел бы отметить, что сделка с «ассиметричным в пользу трейдера RR», как на первый взгляд ни странно, снова порождает торговый хаос.
            Это, кстати, и есть камень преткновения системы А. Герчика и одна из недооцениваемых проблем для всех, торгующих уровни.
        
        0
        Тарас Громницкий
        17 апреля 2018, 15:43
        www.spebe.ru, очень хочется увидеть тесты на истории или результаты длительной торговли.
        А то все говорят, но показать трекрекорд почему-то не могут.
        0
        Antishort
        17 апреля 2018, 16:03
        Тарас Громницкий, Да всё просто, Тарас. Стейтмент пусть показывают те, кто инвесторов заманивает в ДУ или роботов своих продаёт. Тем у кого в торговле всё нормально это не интересует. Кто-то и карму раскачивать не хочет) К чему бахвалиться — жизнь любому может по ушам надавать. Я здесь лично чтобы пообщаться с редкими единомышленниками, социализация какая-никакая. Кроме того, абсолютно все непричастные к трейдингу окружающие вообще никак не могут оценить твою работу. Для них RR 1:3 при 75% положительных вообще абракадабра какая-то. И только другой трейдер может оценить «красоту игры». Я ТС не продаю и в ДУ не беру. Но во взаимном обмене информацией могут возникнуть какие-то новые мысли. Потому что по трейдингу я за несколько лет прочитал всё, до чего смог дотянуться. В библиотечке штук 500 книг не меньше. Все прочитаны, некоторые не по одному разу. Поэтому ценную, не озвученную информацию иногда выискиваешь по полгода, прежде чем, что-то свежее RSI и MACD найдёшь ))
        0
        spebe
        17 апреля 2018, 17:56
        Тарас Громницкий, у каждого здесь на форуме свои интересы.
            Если доводилось читать мои посты/комментарии, то обратите внимание на главный их посыл — рынок это арена борьбы всех со всеми, поэтому объединения во всевозможные клубы и сообщества трейдеров являются крайне алогичными, так как «членов клуба» может объединять лишь одно — взаимная «нелюбовь»)))
            Не удивительно поэтому, что мало кто делится по-настоящему ценной для трейдинга информацией. Но если ею совсем не делиться, то не получишь ничего взамен. Поэтому и я сам вынужден понемногу, очень порционно выдавать кое-какую инфу. Я умышленно не стал поэтому развивать выше тему про торговый хаос, связанный с уровнями.
        Для меня данный ресурс ценен тем, что я могу оценить (пусть даже очень грубо), в каком направлении развивается трейдерская мысль — а это, собственно, составляет основу моей собственной стратегии. Ее квинтэссенцию я изложил в одном из своих роликов.
            Короткий комментарий Antishort про уровни, например, (даже без деталей) дает представление о его торговой стратегии. Обобщая всевозможные посты и комменты, можно начинать апгрейдить до конкурентоспособного уровня свою собственную ТС.
        
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 14:40
        Antishort, если я правильно понял вы же описали премлемую для вас (исходя наверно из вашей статистики положительных и отрицательных сделок) точку входа, имеющую ряд описаных вами признаков (в том числе как я понял уровни), а не сам «уровень»)?, и еще вопрос если вы используете анализ по такому большому кол-ву признаков уровня/точки входа, они не вступают друг с другом в «конфликт» ?)
        +1
        Antishort
        17 апреля 2018, 15:10
        трейдер на Американской бирже, Конечно, вступают. Но сделки заключаются когда образно есть «значительный перевес» факторов. Примерно так: из 100-150 отслеживаемых эмитентов в месяц ситуаций «контакта»с уровнем бывает около 400. Дальше все эти ситуации «просеиваются» в режиме реального времени через большое количество фильтров. В результате имеем, например за январь возможных сделок: с соотношением 1:3 около 40, 1:5 около 20, 1:8 около 10, 1:10 около 4. Соответственно далее от трейдера и риск-профиля зависит выбор системы. Я обычно ищу компромисс между максимальным RR (risk-reward), соотношением прибыльных к убыточным и количеством сделок. Лично я тяготею к последним двум системам, они наиболее устойчивы, кроме того кратно снижается сумма комиссионных, кроме того по критерию Келли или Винса можно заходить более сильно позицией (скажем с риском не 0,5 от капитала, а 2%). Но риск на сделку тоже производная от волатильности (VIX, ATR). Таким образом в системе с хорошим RR, от 8 до 10 из 400 месячных «контактов» остаётся всего 4-5 — около 1%. 99% всех сделок фильтруется. Но этих 4-х более чем достаточно. Кроме того, регулярно ведётся оптимизация системы. Все сделки записываются в журнал (почти 100 параметров сделки — от времени до различных спредов) и по мере набора статистики спреды и условия для сделок подгоняются под текущую ситуацию. Собственно, после 50 сделок, к примеру, имеем матрицу 50 строк на 100 столбцов (5 000 ячеек), которую мне знакомые математики оптимизируют методами Монте-Карло или как угодно, главное добиться наибольшей устойчивости системы при максимальном профите.
        +2
        Тарас Громницкий
        17 апреля 2018, 15:46
        Antishort, как вы определяете RR ?
        Вы видите будущее ?
        Или у вас есть тесты системы на истории ?
        0
        Antishort
        17 апреля 2018, 15:50
        Тарас Громницкий, RR определяется тейками. Исторические данные показывают, что, скажем в 80% случаев цена при таком наборе условий доходит до тейка, т.к. дневные диапазоны инструмента никто не отменял.
        0
        Antishort
        17 апреля 2018, 15:54
        трейдер на Американской бирже, Собственно, вот одна из ситуаций. Данные с дневного уровня (зелёная точка на самом уровне означает выполнение условий для входа):
        
        Передаются на внутридневной тайм-фрейм:
        
        Где, пустив хвост в уровень цена отскочила с импульсом.
        
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 16:03
        Antishort, интересно конечно, но не понятно), тренд по дневке судя по всему вниз, цена пробивает лоу предыдущего дня(!) и вы покупаете!? я торгую такое
        
        +1
        Antishort
        17 апреля 2018, 16:10
        трейдер на Американской бирже, Там долго объяснять )). Не люблю напускать туману, но дело не в Low. Я так понимаю вы торгуете ретест пробитого уровня? Здесь точка входа?
        
        0
        трейдер на Американской бирже
        17 апреля 2018, 16:15
        Antishort, нет, я торгую изменение поведения цены и изменение направление движения цены, но по «основному» движению, точка не там где вы отметили, хотя там как-бы тоже в рамках «основного движения» точка есть, я ищу «базисные точки» © Ливермор, откуда цена сразу должна идти в мою сторону ), грубо говоря возле этого ретеста цена могла еще долго крутится, я такие нервные моменты не люблю, но ретесты тоже торгую
        0
Antishort
17 апреля 2018, 13:20
Не знаю как торгует Герчик и трейдер ли он вообще, но мне ситуация с ним на форумах иногда анекдот про салат «Цезарь», где все ингредиенты поменяли, а потом говорят «Ну и говно ваш салат» :-). На форумах тоже самое. Берут вместо дневок получасики, торгуют не в сторону тренда, imbalance и индексы вообще не анализируют, тащат алгоритм для акций на товары, риск-менеджмент не соблюдают, режут прибыльные сделки не доходя до тейков. Я Герчика не защищаю и не могу оценить действенность его обучения, но то что 90% критиков, спаливших депозит не соблюдали систему более чем уверен.
0