11 апреля 2018, 16:44

Вредные советы - 3

Молчат сегодня и львята и ягнята. Оно и понятно, в понедельник наговорились, но рыночные фокусы еще только начинаются. Что касается опционного рынка, то вот мое вредное и слабо подтвержденное позицией мнение:
Покупку волатильности и в si (особенно) и в ri (отчасти) можно пока удерживать. И в месячной апрельской серии, и в квартальной июньской. На всплесках оптимизма и заливах iv можно и докупать по чуть, на трампотвиттах — фиксить. Рисков в покупке сейчас море, но иногда оно бывает по колено, особенно, если объемы позиции разумны По объему. Продавать волатильность сейчас нельзя. Совсем нельзя. Вероятность события «сукаброкеркроетсчет» в текущей ситуации запредельная

волатильность

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

440

6 176

с 30 ноября 2011

43 Комментария

Vlаdimi®
11 апреля 2018, 16:45
Сегодня другая тема дня — твиттер Трампа)))
0
Ilya Fedyaev
11 апреля 2018, 16:47

+4
bstone
11 апреля 2018, 16:49
Пытался я взять RV вчера по горячим следам. Надо ли рассказывать, что из этого получилось? Смех да грех :)
0
- Стас Бржозовский
  11 апреля 2018, 17:15
  bstone, если ты 50 тыповег считаешь за немножко, то грех, конечно)
  0
bstone
11 апреля 2018, 16:50
В остальном присоединяюсь. Бросил страдать фигней и сам высматриваю проливы IV.
0
anatolyutkin
11 апреля 2018, 16:50
Что есть продажа волатильности?
0
- Ilya Fedyaev
  11 апреля 2018, 16:52
  anatolyutkin, что есть смысл жизни?
  +2
  - anatolyutkin
    11 апреля 2018, 16:57
    Спокойствие, :) Да я правда не понимаю этого. Говорят часто, но что имеют в виду? В опционику же всегда входит комбинация «volatility*sqrt(time)». Ну или не корень из времени иногда, но все равно некая комбинация из времени и волатильности. Вот я продал опцион при волатильности v. Через пару дней откупил с профитом, ибо так сложилось, что ЦБА не изменилась, IV не изменилась, а время прошло. Что это было? Продажа волатильности? Или время-деньги? В общем, реально не вполне понимаю смысл этого термина, почему и спрашиваю.
    0
    - Стас Бржозовский
      11 апреля 2018, 17:18
      anatolyutkin, я про все, связанное с нейтральной по цене ба продажей опционов сейчас, если при этом го>25% депозита становится. Так вроде внятно выразился
      0
      - anatolyutkin
        11 апреля 2018, 17:28
        Стас Бржозовский, Да, понял. Ну такое да, сейчас лучше не надо. Причем независимо от гаммы. Кстати, у амеров видел ситуации, когда VIX нормально так растет при постоянном SPX. Вега--это не просто слово такое :)
        0
        Стас Бржозовский
        11 апреля 2018, 17:43
        anatolyutkin, так и я вроде понял)
        0
    - Анатолий
      11 апреля 2018, 21:34
      anatolyutkin, в приведенном Вами примере была продажа времени. А, если бы тот же профит был получен через час, то продажа волатильности. Зачем искать сложное в простом?
      0
      - anatolyutkin
        12 апреля 2018, 10:52
        Анатолий, Ну так тогда единственный вариант продажи именно чисто волатильности--это быстрые сделки, у которых время удержания условный ноль. Но такие сделки редки же, держат то как правило не один день. А термин этот, продажа волатильности, имхо употребляют сплошь и рядом для обозначения долгих сделок.
        0
        Анатолий
        12 апреля 2018, 14:38
        anatolyutkin, все дело в изначальном намерении. Если я нахожу волу относительно высокой, я ее продаю, и называю это продажей волатильности. Но она может еще вырасти. Тогда я жду и волей-неволей зарабатываю на тетте.
        Люблю продать опционы в четверг и называю это продажей времени. Но, если получу до выходных снижение волы, закрою профит. Как-то так.
        0
        anatolyutkin
        12 апреля 2018, 14:44
        Анатолий, Ясно, спасибо.
        0
Khav
11 апреля 2018, 16:52
Своевременно.
Только собирался прикупить, как Трамп проснулся и твитнул...
2 страйка (Ри) за 15 минут :(
0
baron_samedi
11 апреля 2018, 17:00
я уже закрыл все… мне не по депозиту удерживать…
0
Бек
11 апреля 2018, 17:03
Ну маленько то волатильности продавать можно… на небольшую часть депозита… дальних…
0
- AlexGood
  11 апреля 2018, 17:23
  Бек, я бы без плеча, на свои продал бы, как это технически лучше сделать?
  +1
  - Бек
    11 апреля 2018, 18:13
    AlexGood, Нее… без плеча на свои (т.е. на размер депозита) это очень много… может размазать в хлам… Это к господам Коровиным и Анохиным… Кстати как дела то там у них? Жалко ребят. Имелось ввиду процентов на 5-10 от депозита…
    0
    - AlexGood
      11 апреля 2018, 19:02
      Бек, понял, значит нужно еще осторожней быть, я опционами вообще не торгую!) Я с этими ребятами не сильно знаком)
      +1
Старый
11 апреля 2018, 17:04
А если продажу волы покупкой прикрывать, не, все равно риски слишком велики? Не будет же в самом деле биржа ГО в 10 раз задирать, даже если бомбить будут?
0
- Стас Бржозовский
  11 апреля 2018, 17:20
  A.L., лишь бы края вниз не смотрели. Ну и брокер бы не лег в неподходящий момент. Или биржа. Или цб. Или…
  0
Astrolog
11 апреля 2018, 17:10
>>Продавать волатильность сейчас нельзя. Совсем нельзя.

Потому и купил вот это чудо…

Понравится, докуплю еще…
0
- Стас Бржозовский
  11 апреля 2018, 17:19
  Astrolog, покупать можно на шишечку. Хотя чудо незнакомо мне)
  0
  - Astrolog
    11 апреля 2018, 17:37
    Стас Бржозовский,
    так это же ультра викс (плечевой ультра викс,
    он же антиспайдер * кратный).
    0
vitsantal
11 апреля 2018, 17:22
«сукаброкеркроетсчет» в текущей ситуации запредельная = «как это верно Ватсон, как это верно» ©
0
- Стас Бржозовский
  11 апреля 2018, 17:44
  vitsantal, спасибо, Холмс) кстати, что там у алексея-лестрейда?
  0
  - vitsantal
    11 апреля 2018, 18:00
    Стас Бржозовский, да как то давно на скотланд ярд не заходил, но говорят отправили на пенсию и даже без почестей и выходных пособий…
    0
    - Стас Бржозовский
      11 апреля 2018, 18:03
      vitsantal, кто же идиотов на наших краях-окраинах ловить будет((
      0
      - -PoZiTiVcHiK-
        11 апреля 2018, 20:40
        Стас Бржозовский, Вы всегда покупаете только стреддлы? Или и стренглы бывают?
        0
        Стас Бржозовский
        11 апреля 2018, 20:52
        Alfa, да все бывает. Просто для ловли движения накоротке стрэддл удобнее
        +1
        -PoZiTiVcHiK-
        11 апреля 2018, 21:06
        Стас Бржозовский, до следующего понедельника мотылять будет рынок туда-сюда, по очереди будут отскакивать то коллы, то путы. Колопуты — хорошая позиция на таком рынке.
        0
Frommas
11 апреля 2018, 21:16
мне вот интересно как продовцы июня еще держуться на 30 воле? Там ведь внизу у одних -, вверху у других -, наверно брокер просто не успевает крыть))
0
ch5oh
11 апреля 2018, 22:38
А я снова зигзаги делаю на РИ апрельском… рефлекс, видимо. Да и просто интересно посмотреть что получится при таком соотношении волатильностей.
0
- Стас Бржозовский
  12 апреля 2018, 02:01
  ch5oh, верно рефлекс)
  0

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

Завершаем год рекордными цифрами!

Друзья, привет! 🌟 Завершаем год рекордными цифрами! За 2025 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв.м жилой недвижимости — это 131 корпус, выдано более 31 тысячи ключей клиентам в...