K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 12 недель торгов. 



Результат прошедшей недели: (на комоне сбой, поэтому у комоновцев итоги по 05.04.2018)




Спасибо qwerty за графики, трое лидеров теперь как на ладони:



Список участников, которые когда-то были с нами, но по каким-то своим причинам покинули проект:

1. Борис Литвинов;
2. Михаил Забураев;
3. Mr Gold;
4. Вот Так;
5. BRIGHT FUTURE.

На этой неделе к нам присоединился новый участник «Старый бес» aka «nonsense». Он показал результаты торгов с 12.01.2018, на сегодняшний день у него итог +40,95%. Очень сильный игрок, рад, что такие стали подтягиваться к нам. 

Участник «GermanOptions» в последнее время куда-то пропал, надеюсь, он не пополнит внизу таблицы список, который постоянно увеличивается, а прошло всего-то 12 недель!

У нас появился отличный ориентир в виде ОФЗ 46005. Все те, кто сейчас находятся ниже него, по идее, могли вообще не торговать эти 12 недель и у них результат был бы лучше. Мне кажется, когда смотришь на то, как ОФЗ еженедельно увеличивает счет на 0,13%, это должно сильно мотивировать всех участников. Если результат за неделю ниже 0,13%, то нужно признать, что ты проиграл ОФЗ, т.е. если бы вообще ничего не делал — результат за неделю был бы лучше. Но весь парадокс заключается в том, что мы не знаем наперед, какой у нас будет результат по окончании недели, в этом весь смысл игры.

На этой неделе я захеджил Бендера, он по-прежнему верит в Распадскую, а та все падает и падает. Тут была дискуссия по поводу дивидендов и я сторонник того, что они действительно являются очень мощным фундаментальным фактором к росту, а когда дивидендов нет, то и сидеть в бумаге смысла нет никакого, несмотря на то, что отчетность у компании очень сильная. Вот эту гипотезу мы как раз проверим в ближайшие 4-8 недель, на мой взгляд, бумага должна сползти еще ниже.

Я всю неделю работал от шорта РИ, в среду был первый профит и когда рынок стал разворачиваться, я закрыл шорт. В четверг у меня был шорт фьючей РИ, я ждал публикацию санкций, в четверг их не опубликовали, сказали, что опубликуют в пятницу, перенес позу на следующий день. В пятницу я был во всеоружия — шорт фьючей РИ, путы 122500, колы 58500 СИ и оставалось лишь просто ждать.

Внизу скрин 10 м, оставлю себе на память, это самая сложная интрадэй-модель дня, которую вообще можно встретить и она на этот раз пришлась на Страстную пятницу, очень символично:



Я дождался публикации санкций, нонфармов, наши рынки вообще не колыхнулись, EUR/USD рос, S&P 500 рос, USD начал падать ко всем валютам и где-то в районе 16:30 принял решение дальше не ждать у моря погоды и закрыл все позиции. Где-то в районе 17:00 S&P стал потихоньку заваливаться и в итоге всех потянул за собой вниз. К сожалению, все движение прошло без меня и приходится довольствоваться какими-то жалкими крохами от результата этой недели.

На смартлабе есть интересный участник «Старлей», он также как и я торгует лишь Ри и Си, так вот в момент, когда я закрывал позиции и продавал USD/RUB, он его покупал вот здесь:



Я долго смотрел на эту картинку и понял, что в этот момент я никогда не стал бы заходить в рынок — продавцы на больших объемах давили вниз, разворотом и не пахло. Единственное я могу понять, если человек идентифицировал этот день как боковик и тупо купил на проколе нижней полосы Боллинджера, но у меня в голове это все-равно не укладывается, такой день как боковик я бы точно не стал торговать. В общем он молодец! Хотя на трендах, наверное, уходит в большие убытки и свои результаты не публикует на смартлабе, но в тот день он был на коне. Браво! Превосходный трейд.

Индекс:



Доллар:




Всем желаю удачи на следующей неделе!