Мой тест (2 месяца) бесплатных торговых роботов брокера Альфа-Директ от Альфа банка
Доброго времени суток уважаемые смартлабовцы !
2 месяца назад я решил протестировать бесплатных торговых роботов брокера Альфа-Директ, но вначале пару слов о сути теста.
В торговом терминале «Альфа-Директ 4.0» есть бесплатные роботы, торгующие только акциями. Их можно составить либо в виде простого списка по порядку, либо в виде рейтинга по 3-м категориям:
1.Максимальная прибыль
2.Прибыль/риск
3.Минимальная просадка
Как видно из скринов прибыльность роботов заявлена от 40 до 104%! Кроме того, все роботы виртуально протестированы и можно ознакомиться с подробным отчетом их работы в любом виде. Например, вот сводный отчет самого прибыльного на 1 апреля робота
Вот его графический отчет
Я решил протестировать роботов на практике и 2 месяца назад – 25 января открыл отдельный субсчет, завел на него 150 000 рублей и подключил по 4 лучших робота из каждой категории рейтинга. Итого 12 роботов с заявленной Альфа-Директ средней на всех прибыльностью около 60%. Денег на торговлю задал примерно поровну по 10 — 12 тыс. на робота.
Результат торговли за первый месяц – 25 февраля был минус 2 200 рублей.
Вот 3 скрина результатов работы лучших на тот момент по рейтингу роботов Альфа-Директ
Два раза на короткие периоды, примерно на 3 — 4 дня, роботы выходили в плюс до 2 000 рублей. Тогда я добавлял еще денег на счет, всего с учетом первоначальных внес 200 000 рублей.
Рейтинг роботов Альфа-Директ в терминале примерно раз в месяц обновляется. В феврале и марте я удалял роботов, ушедших в просадку глубже минус 2.000 рублей. Удалил 7 роботов, которые вместе дали больше 14 000 рублей просадки. А вместо них подключал к тесту из обновленных рейтингов новых заявленных «прибыльными». В целом за 2 месяца, роботы торговавшие в просадку, дали намного бо́льший минус, чем те, что торговали в плюс.
Результат торговли более чем за 2 месяца – на 1 апреля минус 6 600 рублей, на счете осталось 193 400
Не хочу, чтобы пост выглядел как антиреклама или реклама, поэтому не буду ничего комментировать. Ничего личного, только беспристрастные скрины, наглядно демонстрирующие практическую не! эффективность торговых роботов Альфа-Директ, при заявляемой ими прибыльности в 40% и выше.
В этой связи́ возникает резонный вопрос – а что же ты не купишь платных роботов ?! Отвечаю – пробовал.
Я понимаю, что биржи и крупные игроки торгуют не руками, миллиарды им наторговывают роботы. Но можно ли купить таких роботов? Давайте попробуем порассуждать логически. Если вы талантливый программист (как те, что работают на крупных игроков) и смогли создать сверхприбыльного или просто прибыльного торгового робота, вы будете его продавать? Как на многочисленных отечественных сайтах за 5 000 – 15 000 рублей? Не верю! Вы лично (или ваш босс) будете спокойно ежедневно зарабатывать на нем свой миллион(ы) и никому не продадите и даже не расскажете об этом. По крайней мере пока робот стабильно приносит весомую прибыль. Не согласны со мной? Тогда вот мой небольшой опыт.
Примерно 3 недели назад в кадре обучающего видеоролика известного российского программиста я увидел график, на котором изумительно торговал робот фьючерсами на индекс RTS, совершая сделки четко по хаям и лоям свечей. Робот совершенно случайно попал в кадр и не имел никакого отношения к сюжету, можно сказать был «за кадром». На сайте этого программиста я попросил продать того робота. Конечно мне отказали! Сказали, что сделают любого робота на заказ по моему алгоритму или даже примерно как того, что я просил, но именно того робота из видеоролика мне не продадут.
А еще примерно месяца полтора-два назад в популярном смартлабовском блоге ведущий под словами: «Вот робот сегодня резвиться!» выложил график RTS с работой робота аналогично, что я описал выше. На шквал вопросов о том, где можно купить этого робота, он ничего не ответил.
Выходит так, что пока робот стабильно торгует в прибыль, актуальны слова отечественного мультфильма:
«А сколько корова дает молока?
– Не выдоишь за день, устанет рука!
Корову свою не продам никому,
Такая корова нужна самому!» ?
А роботы, продающиеся на многочисленных сайтах, недалеко ушли от своих бесплатных собратьев ?
Я ставлю знаки вопроса, а не точки, потому что еще не тестил платных роботов. Но обязательно это сделаю и выложу тест на Смартлабе.
Желаю всем удачной торговли !
Если этим постом я кого-то вдруг случайно обидел, то приношу извинения. Это только мой маленький опыт, совершенно беспристрастный.
Companion, а это что?
Companion, я имею ввиду. что если вы торгуете стратегию, то вы не должны сортировать сигналы стратегии. Или должны четко понимать, почему вы выбросили тот или иной сигнал или ту или иную стратегию.
Впрочем это для вас сложная тема. Не будем углубляться, делайте как считаете нужным.
Я не говорю, что роботы. которых вы отбросили, хороши. Скорее всего они изначально были плохими. Но с критикой не торопитесь. Потому что ваши действия не содержат в себе понимания ситуации.
Companion, тогда еще пару слов.
Брать в работу робота, алгоритм которого черный ящик, или который вам непонятен, последнее дело.
Действия робота должны быть вам понятны и прозрачны. И вы должны понимать, что, как и почему этот робот делает. И если робот попал в полосу убытков, вы также должны понимать причины этой полосы убытков. То ли это коррекция старшего тренда, который роботом не учитывается, то ли еще какие причины.
Ваш подход — набрать кучу роботов и запустить их на рынок тоже имеет право на жизнь.
Есть фонды, у которых работает такая метода. Но роботов у них побольше и роботы у них собственной разработки, сделанные и протестированные собственными специалистами. И если у этих роботов начинаются проблемы, то специалист всегда под рукой и он может сказать в чем причина. Вы этой возможности лишены.
Companion,
P.S. Добавлю еще немного.
У вас только один критерий оценки робота — результат.
Сделал робот серию убытков — вы его отключили. А может последняя убыточная сделка перед отключением была последней в серии, а дальше пойдут прибыли? Ведь были же прибыли в прошлом...
А техподдержки у них нет, чтобы проконсультировать по выбору робота, по его настройкам? Это ж не кастрюли…
Или они все тупо втыкаются «как есть»?
Тогда плюньте на них.
Но спорить с вами не буду, считаете — считайте.
Продолжайте пользоваться тем, чем не знаете как пользоваться, ждите когда ТП подешевеет.
Тестируйте своё неумение грамотно пользоваться роботами.
А мое персональное умение пользоваться торговыми роботами и настраивать их это совершенно другая тема, не имеющая отношение к тесту фирменных настроенных роботов брокера Альфа-Директ. Если я их перенастрою, то это будет уже тест моих роботов, а не брокера Альфа-Директ.
Зачем Вы вводите коллег в заблуждение? Звоните, как говорила Сова, даром, т.е. безвозмездно.
я бы смотрел на гладкость кривой дохода, и на длительность просадки. затем при использовании смотрел бы чтобы длительность просадки не возрастала выше первоначальных наблюдений.
безусловно никто проверенного удачного робота не поставит торговать бесплатно. скорее всего в них есть скрытые косяки.
то что вы потеряли всего 6.3 тыс говорит что роботы были относительно хорошие. вероятно на акциях они не используют большие плечи. поэтому и лоси небольшие.
А если я прав, значит вы блуждаете в коридорах заблуждений о рынке.
Так он и в бриллианте сумеет хаос увидеть!
Companion, поделитесь ссылкой?
Наивность, приправленная надеждой — опасное блюдо.
Давайте разбираться постепенно и частично с цитатами:
1. «это тест именно роботов, настроенных самим брокером Альфа-Директ для своего фирменного терминала с доходом, гарантированным Альфа-Директ, от 40 до 104%. Вот в чем смысл теста.»
Приведенное утверждение ошибочно. Альфа-Директ не настраивает роботов, не дает никаких гарантий их доходности (а автор наталкивает читателя на мысль о доходности на будущих периодах).
В контексте обсуждения роботов, обнаруженных в терминале Альфа-Директ, утверждение
«Да и торговать фальшивыми роботами неблагодарное занятие»
требует, как минимум, демонстрации фальшивых роботов, найденных автором в Альфа-Директе.
2. В обсуждениях часто упоминался вопрос об открытости/закрытости информации о роботе (т.е. стратегии). Конечно можно подискутировать как о качестве бесплатного сыра в мышеловке, так и о свежести платного сыра. Но вот мнение Лебо и Лукаса: «…Мы верим, что, если, действительно, некая основополагающая структура и контролирует рынки, она, очевидно, еще не раскрыта. Но больше всего мы верим в то, что кто бы не нашел основной секрет к богатству, он вряд ли поделится им с нами за какие бы то ни было деньги.» (Из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»). В Альфа-Директе предлагается открытая информация об анализируемых стратегиях. Стратегии, основанные на работе с индикатором MACD, называются там Alfa_MACD. Что Вы видите в этом плохого? Чем лучше стратегия «Бегущая по волнам»? Загадочностью?! И при всём при этом, в том же терминале Вам предоставлена возможность написать свою стратегию, которая для окружающих будет «черным ящиком». Кстати вопрос,- если у Вас получится блюдце от «чашки Грааля» Вы с нами поделитесь информацией? Так-что в Директе всё по-честному- открыто и с открытыми возможностями для творчества.
3. Что же, в рамках обсуждаемого, по существу у Альфа-Директа:
а) утверждается, что робот — это запрограммированное объединение торговой стратегии с заданными параметрами, данными о динамике торгового инструмента в выбранном таймфрейме и возможностью автоматизировать совершение торговых операций по сигналам формируемым стратегией. Пример робота,- стратегия, затертая до дыр – сигналы пересечения двух скользящих средних + параметры скользящих N1 =10 и N2 = 100 + инструмент SBER в таймфрейме 1 час. Это один конкретный робот.
Следствие для примера из п. а) – при изменении параметров N1 и N2 в диапазоне от 1 до 200 с шагом 1 из выбранной стратегии и инструмента можно слепить 40000 (сорок тысяч) роботов.
Ещё один вывод из п. а) – если мы работаем, анализируя 30 стратегий, 20 инструментов и считаем, что «в среднем» стратегии двухпараметрические с диапазоном изменения параметров 100 х 100, то можем построить не менее 6000000 (шесть миллионов) уникальных роботов. И у каждого из них будут свои качественные характеристики.
б) утверждается, что будущих значений цены не знает никто. Поэтому оценить качество робота можно только на исторических данных (и никак иначе). Альфа-Директ на свой страх и риск решил, что для часового таймфрейма можно взять историю данных, равную одному году. Но пользователь может провести тестирование на любом приглянувшемся ему интервале. Авторское право незыблемо!
в) утверждается, что наиболее наглядное представление получаемых оценок качества роботов с заданной стратегией и инструментом дает их представление на тепловых картах. Разумеется, исходная информация для построения таких карт сохраняется в виде числовых матриц.
И вот ключевой момент для Вашего «теста»:
г) утверждается, что можно автоматизировать процесс выявления лучших на момент тестирования роботов и результат свести в небольшую таблицу. В Альфа-Директе такая работа проводится,- результат называется «Рейтинг роботов».
Рекомендация: возьмите любой робот из рейтинга и протестируйте его с помощью любых вычислительных средств, но при тех же условиях, в которых его тестировали в Альфа-Директе. Уверен, что результаты совпадут.
Утомился и, наверное, утомил Вас. Но еще два момента. Первый. На сайте Альфа-Директа есть более подробные материалы об обсуждаемой разработке,- тексты, презентации, видео. Просмотр может оказаться полезным.
И второе, очень для меня грустное. У меня нет ответа на вопрос: какой критерий может позволить мне по оценке качества объекта (робота, корзины роботов), полученной на исторических данных, получить оценку его будущего качества.
Если у Вас есть такой ответ, то …