30 марта 2018, 19:57

Система 80-20, бэктест

Система 80-20 описана в книгах у Рашки и Солабуто.

Если свеча открылась в нижних 20% а закрылась в верхних 20% то продаем на следующем открытии и закрываемся на закрытии. С точностью наоборот для лонга.

Инструмент RI, за 3 года:

Сделок: 162 Прибыльных: 96 (59%) Прибыль: 30390,000000 макс убыток в сделке: -4850,000000 макс серия убыточных: 4 MDD: -17830,000000

Система бэктестинг

Владимир Логинов

Ижевск

476

с 1 ноября 2016

16 Комментариев

Евгений Гуревич
30 марта 2018, 20:54
Дневные свечи?
0
- Владимир Логинов
  31 марта 2018, 12:35
  Евгений Гуревич, да. Я уж не стал подробно описывать книга в электронке есть в инете. Кто заинтересуется — может ознакомитсья в книге.
  0
Ilya
30 марта 2018, 21:11
а чем тестили? утренние гепы сьедают такие статистические системы как правило.
например вы когда тестите то длинную свечу на 6000 по ртс можете зачесть себе в прибыль, а она утром просто гепнула на 5700 а вы по системе посчитали себе в плюс не 0 а все 5000.
например все пробои диапазонов по этой причине с отложенными ордерами выглядят красиво, а на практике как-то не так получается(по крайней мере у меня). прям эксперимент проводил в два столбика писал «реальный результат дня» и «как бы я его в тесте посчитал». в конце мясяца понял что все мои выкладки на бумаге к жизни мало отношения имеют.
возможно для каких-то инструментов работает хорошо. ну и это было в прошлой жизни деривативов, плечей и стопов с дневным риском до 10% ;-)
0
- Friendly Deep Space
  30 марта 2018, 22:22
  Ilya, думаю, что по этой причине (гэпы) для этой системы можно применить опционы.
  0
- Владимир Логинов
  31 марта 2018, 12:37
  Ilya, херня вопрос, открывайся на закрытии
  +3
- Владимир Логинов
  31 марта 2018, 12:45
  Ilya, свои скрипты пишу вручную.
  0
Friendly Deep Space
30 марта 2018, 22:24
Интересно, спасибо.
0
Михаил Угадайка
30 марта 2018, 22:32
Не мешало бы для красоты картинку прикрепить ))
0
- Friendly Deep Space
  31 марта 2018, 00:59
  Михаил Угадайка, Попробовал склепать простой скрипт. Если я правильно понял условия автора, то у меня получилась следующая картина.
  
  +1
- Владимир Логинов
  31 марта 2018, 12:46
  Михаил Угадайка,
  
  +1
сергей петров
30 марта 2018, 23:51
20% нижних и верхних это предыдущего дня?
+1
- Владимир Логинов
  31 марта 2018, 12:36
  сергей петров, Две свечи — первая генерит сигнал, на следующей входим и закрываемся
  0
  - сергей петров
    31 марта 2018, 16:46
    Владимир Логинов, т.е. свеча открылась на ну допустим) 84 руб, упала до 80 руб, затем цена поднялась до 100 руб и к закрытию свечи опустилась до 96 руб, тогда на открытии следующей свечи заходим в шорт? правильно я понял вот эту фразу — … Если свеча открылась в нижних 20% а закрылась в верхних 20% то продаем на следующем открытии и закрываемся на закрытии…
    0
    - Владимир Логинов
      01 апреля 2018, 09:21
      сергей петров, в общем да. Важно понимать, что она упала НЕ НИЖЕ 80 и затем упала НЕ НИЖЕ 96. То есть если она открылась на минимуме и закрылась на максимуме — это тоже сигнал.
      0