Система 80-20, бэктест

Дневные свечи?

а чем тестили? утренние гепы сьедают такие статистические системы как правило. 
например вы когда тестите то длинную свечу на 6000 по ртс можете зачесть себе в прибыль, а она утром просто гепнула на 5700 а вы по системе посчитали себе в плюс не 0 а все 5000. 
например все пробои диапазонов по этой причине с отложенными ордерами выглядят красиво, а на практике как-то  не так получается(по крайней мере у меня). прям эксперимент проводил в два столбика писал «реальный результат дня» и «как бы я его в тесте посчитал». в конце мясяца понял что все мои выкладки на бумаге к жизни мало отношения имеют.
возможно для каких-то инструментов работает хорошо. ну и это было в прошлой жизни деривативов, плечей и стопов с дневным риском до 10% ;-)

 Интересно, спасибо.