Martinos
Martinos личный блог
28 марта 2018, 19:47

Вопрос по опционам

Подскажите, от чего зависит теоретическая цена? В терминале пишет теоретическая цена 1000 к примеру, продажи по 950, покупки по 900. Как теоретическая цена с ценой реальной связана?
2 Комментария
  • Maximos
    28 марта 2018, 20:05
    Реальная цена — в стакане. Реальная цена в нормальных условиях близка к теоретической плюс/минус некий спред маркетмейкера/других игроков в стакане. Теоретическая цена высчитывается по формуле блэка шоулса, но есть и другие формулы. Какая модель используется в расчете теор. цены прописано в  регламенте биржы.
  • AlexeyTikhonov
    28 марта 2018, 20:10
    теоретическая цена считается по биржевой улыбке,
    а улыбка опосредованно определяется по ценам в стакане, суммой трех функций, но иногда возникают такие перекосы, не успевает подстроится, так как улыбка пересчитывается реже чем ТЦ от улыбки

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн