02 апреля 2011 года итоги недели

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...  
А.С. Пушкин

   Результат за неделю по счету +7,5%, ММВБ +2,0%. Направленные позиции вверх по опционам дали свои плоды — рынок рос, и есть прибыль за неделю. Всё бы отлично, если бы не две предыдущие недели (-16% за предыдущие 2 недели), но выводы сделаны, можно работать дальше (столь резкие движения фьючерса РТС на Дневнике, беквардация в 8200 п. дали сбой системы, необходимо, кроме фьючерса на индекс РТС учитывать и сам индекс РТС). Стратегически от направленных систем необходимо отходить, сейчас исследую календарные спреды, кроме этого работаю над системой, основанной на данных по открытому интересу по опционам. Все системы среднесрочные, внутри дня я торговал уже больше года, но с понедельника 4 апреля 2011 года возобновлю работу внутри дня, необходимо диверсификация. Но только на следующей неделе, еще вопрос решиться по работе «на дядю», может пойду работать с 9 до 6 (с ФР не связано совсем), тогда внутри дня не буду работать. Внутри дня работать тоже не рай, но если на не очень большой сайз торговать, то не будет это напрягать, а дополнительная прибыль не помешает.


   Дельта по позициям изменилась +5,5  до +2,71. Кроме направленных позиций есть еще проданные апрельские стренглы (175-205) и стредлы (190), а они тянут вниз. Профиль доходности по опционам:


   На следующей неделе возможна фиксация лонговых позиций при продолжении роста, при 208-212 по фРТС, система даст сигнал на контртренд - буду продавать стренглы, стредлы и пропорциональные пут и колл спреды. Но всё зависит от скорости движения фьючерса. В случае, если будет болтанка или падение уже на следующей неделе, то ничего не предпринимаю, до стоп-сигнала на шорт (он далеко!).