Как обманывает биржа. Скандальная экспирация канадского доллара.

15 марта. Квартальная экспирация. В 14:49 появляется сообщение.

Последним идет наш герой UCAH8 с красивой цифрой 1.29. Все ведут себя тихо как положено благополучно усопшим фьючерсам. Но после 18 ч начинается адская активность во фьючерсе UCAH8. Растет на полпроцента на огромных объемах, экспирируется на уровне 1.2968.
Как такое возможно? Звоню брокеру, отвечают — от биржи было корректирующее сообщение в 18 22. Обращайтесь в тех поддержку биржи. Обращаюсь, получаю эпичный ответ:
«В 14 часа не вся информация была доступна для финального расчёта цены в связи с чем предварительный расчёт в 14:00 был проведён на базе имеющейся информации, расчёт к моменту экспирации был поведением по корректной цене, которая составила 1.2968. В торговую систему в 18:21 было направлено сообщение с корректной ценой исполнения.
Приносим наши извинения за доставленные неудобства.»
Что характерно, никаких намеков, что цена неокончательная, в первом сообщении нет!
А как вообще рассчитывается эта цена? А так:

На курс доллар США – канадский доллар

UCAD

Цена исполнения равна значению Курса доллара США к канадскому доллару, выраженному в канадских долларах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени

Вроде не бином ньютона. Зайти на страницу и переписать цифры со страницы форекс фиксинг. Причем цена 1.29 на тот момент вполне себе рыночная, так как следующий июньский фьючерс UCAM8 стоит 1.294 ( с учетом контанго это фактически одна цена). К шести часам UCAM8 вырос на 60 центов до 1.3. Ну и кто-то там решил подтянуть и UCAH8 на столько же. А зачем? А вот это уже интересно.
Отмечу некоторые моменты. Корректирующее сообщение, которого я не получал (Смотри таблицу сообщений) отправлено в 18:21.

А лоты на покупку появились минут за двадцать до этого. Чьи, может экстрасенсов? Нет это счастливые инсайдеры (столетняя торговля все сделки только в плюс). Уверенно по-хозяйски запускающие руки нам в карманы. На 14 марта объем открытых позиций на канадский доллар составлял 7100 контрактов (накопили за три месяца). А менее чем за полтора часа торговли прошло более 11 000 контрактов! Итить нарубили капустки.
Обращаюсь опять в техподдержку биржи, прошу признать все сделки недействительными, требую компенсации. Получаю ответ

«Действия были выполнены в соответствии с регламентом и спецификацией срочного контракта. Сделки мы не признаем недействительными, они совершены в соответствии с правилами торгов. По поводу компенсации правильнее будет обратиться к вашему брокеру, такие вопросы могут решаться только между лицами, имеющими взаимные договорные отношения.»
В соответствии с регламентом? Что за чудо-регламент? А в нем имеются особые случаи. Которые предусматривают изменение даты экспирации (предупреждать за три дня) и цены исполнения (предупреждать в день экспирации в любое время). Это грааль! Да что несчастный канадец, так и евро доллар можно двинуть, а там и фьючерсы на индекс. Представляете как весело будет изменить цену экспирации ри с 125470 до 126000 часам к шести.
Иду на второй круг. Обращаюсь к брокеру. Отвечают — подавайте апелляцию. Подал — зарегистрировали, объединили с такими же пострадавшими.

ММВБ валюта

Urwald

Москва

1 622

с 26 июля 2013

31 Комментарий

Тихая Гавань
19 марта 2018, 19:31
Россия матушка...
+2
- Антон Денисков (Fry)
  20 марта 2018, 00:54
  Тихая Гавань, причём тут Россия?
  На CBOE с VIXом такую хрень выкручивают на каждую экспирацию, что наша возня в песочнице даже рядом не стояла. Да что там с экспирацией — каждый день гоняют цену как удобно куклу =)
  +3
  - Тихая Гавань
    20 марта 2018, 06:53
    Fry (Антон),
    гонять цену по стакану одно, а махинации с ценой экспирации это совершенно другое..
    к тому же вас никто не заставляет торговать VIX, полно других инструментов.
    +2
RS
19 марта 2018, 19:36
Казино х… во
+2
Старый
19 марта 2018, 19:42
Сцуки, что тут скажешь
+1
Storm Hold
19 марта 2018, 19:42
Что мешает валюты торговать в «кухнях»? Сейчас уже полно, даже уже с нашим регулированием. Там такого не бывает.
+1
Тимур К
19 марта 2018, 19:48
Щас бы в неликвиде торговать, а потом жаловаться на гэпы, спреды, проскальзывание)))) Сам виноват. Ещё в ДагЭнерго поторгуй и прочем шлаке,)))
+5
Gryphon
19 марта 2018, 19:57
Развод как на кухнях…
+1
Begemot
19 марта 2018, 19:58
Это и есть самая главная и наглая кухня. Было такое уже много раз:

smart-lab.ru/blog/284637.php

+5
Urwald
19 марта 2018, 20:03
То, что было в последний час торгов можно назвать забоем хомячков, а можно наказанием наивных трейдеров, верящих в порядок и правила. Как говорится с какой стороны ты сам.
+3
Алексей Стешенко
19 марта 2018, 20:13
Самое главное что ФОРЕКС кухни -это зло)))) А ФОРТС это честно)))) Честно, пересмотрите своё мнение)))
+3
Ilya
19 марта 2018, 20:24
Правильно(по жизни вообще, а не только на рынке) — если видишь какую-то нездоровую движуху, обходить ее стороной и в следующий раз не появляться там где она бывает и не делать себе голову.
Применительно к данной ситуации — я бы выходил или перекладывался в след контракт за несколько дней до экспирации.
+3
Профиль удален
19 марта 2018, 20:47
Идите на приличную кухню.
+2
- KarL$oH
  19 марта 2018, 20:58
  jest_trader, кухни не бывают приличными по определению, иначе они были бы не кухнями, а чебуречными, как следствие, рентабельность в тысячу раз меньше.
  +5
  - Профиль удален
    19 марта 2018, 23:23
    KiboR, ну если торговать среднесрок, то есть приличные — им и стопы не выбить и бабки выплачивают.
    +1
AlexGood
19 марта 2018, 21:26
Лучше до экспирации не держать, тем более такой неликвид! И вообще зачем торговать кальки, лучше те фин. инструменты, для которых Мосбиржа является основной например RI, Si, SR и др.
+2
- Михаил Ершов
  22 марта 2018, 12:55
  AlexGood, может автору интересно собирать керри short Si + long UCAD (страховка нефтяных рисков)
  0
Archy3000
19 марта 2018, 21:59
Московская биржа еще никогда и никому не возвращала бабки в таких и более серьезных инцидентах!
Однажды, в результате тех. сбоя на бирже, с вечерки не перенеслись заявки в основную сессию и с первых секунд открытия ришка улетела на стопах в верхнюю планку, а бакс в нижнюю. Пострадавших немерено, отменили сделки? А как влетел Энергобанк? Отменили сделки?
С изменением цены экспирации был косяк на Br в июле 15-го. Причем косяк был на стороне ICE, я тогда написал об этом в своем блоге, так как это был нонсенс. Никто и никому ничего не вернул. Спасибо тому случаю, научил тому, что все риски по ценам экспирации только на клиенте. Пригодилось в прошлый четверг.
+6
- Urwald
  19 марта 2018, 23:25
  Archy3000, Помню тот случай с брентом. Сначала завысили центов двадцать, потом вернули. Но при этом все таки второе сообщение было. Да и вина на Ice была.
  0
  - Archy3000
    20 марта 2018, 14:44
    Urwald, мне пришло сообщение в квике с ценой экспирации 1.2968 в 18:21, брокер «Открытие». На сайте биржи сообщение появилось через 10 мин в 18:31.
    0
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  20 марта 2018, 02:06
  Archy3000, энергобанк влетел? ну-ну…
  +1
  - Archy3000
    20 марта 2018, 14:45
    Бабёр-Енот, согласен, правильней писать «влетел» :)
    0
Никита Симаков
19 марта 2018, 23:30
Классно. Биржа не только кидает в конкурсе https://smart-lab.ru/blog/459043.php, но и на реале…
0
gluhov
20 марта 2018, 04:06
nene удивительная ситуация в том, что если биржа ничего не сделает на нее легео можно подававть в суд ибо измнение регламента на лету — это верьезное нарушение договора. и кстати по поводу инстайдеров — пишите жалобы в ЦБ. Ребята просто не понимаают что их коды раскроют и это чистая инстайдерская игра — их посадят года на 3. Эту часть обязательно надо делать — инсайдеры работающие на бирже — это то чаго не должно быть нигде
0
AlexInvestor
20 марта 2018, 11:16
надо было робота купить да и всё…
-1