12 марта 2018, 16:35

Программирование формулы Блэка-Шоулза в Excel

Добрый день!

Подскажите, хочу запрограммировать формулу Блэка-Шоулза в Excel для более быстрого расчета теоретической цены. На сайте биржи нашел файл расчета. Там есть формула, в которой есть параметр волатильность базового актива. Вопрос: где брать в квике волатильность базового актива на RIH8 и т.д.?

Кто как считает формулу. Поделитесь плиз.

опционы Блэк-Шоулз волатильность

Илья Франков

Самара

с 10 марта 2018

9 Комментариев

baron_samedi
12 марта 2018, 16:47
не мучьтесь.
mit.su/visualoption.html
скачайте и лепите из него что угодно.
0
- Илья Франков
  12 марта 2018, 17:05
  baron_samedi, Спасибо. Элементарно хочется понять откуда и что берется. Файл буду изучать, но вопрос остался открытым.
  0
  - baron_samedi
    12 марта 2018, 17:27
    Илья Франков,
    файл исчерпывающий по БШ.
    А если надо вывод формулы — это есть в инете, он не простой.
    Волатильность — отдельная тема, на option.ru есть. Но каждый сам считает по своей методе — ATR, HiLow, stdev, RV0. Сут то одна.
    
    0
    - Илья Франков
      12 марта 2018, 17:47
      baron_samedi, Да. Уже вижу, что нет однозначного ответа. Спасибо. Вы как-то считаете теоретическую цену для себя в режиме online? Каким образом если не секрет?
      0
      - baron_samedi
        12 марта 2018, 18:25
        Илья Франков,
        
        Option.ru, сделал эксельный файл на основе VisualOption под себя.
        Посмотрите Бржозовского и Кирилла Браулова, Новикова и Московского Лоссбоя. Очень много интересного бесплатно. Сейчас делаю самописный привод для опционов и планируются роботы.
        0
        Илья Франков
        12 марта 2018, 22:54
        baron_samedi, разобрался с таблицей VisualOption. Но, к сожалению на главный вопрос она не отвечает:) Вола там задается вручную, а не рассчитывается. Берется видимо та, которую посчитаешь нужной или с того же option.ru
        
        0
        baron_samedi
        13 марта 2018, 07:34
        Илья Франков,
        Во первых — там есть таблица где вы можете определить IV по заданным параметрам.
        В качестве HV — любой индикатор. Есть статьи где обсуждается лучший способ прогнозировать историческую волу.
        Самый простой способ — стандартное отклонение клозов в процентах, в книжках есть это все.
        0
baron_samedi
13 марта 2018, 08:00
smart-lab.ru/blog/161222.php
www.todaysgroep.nl/media/236846/measuring_historic_volatility.pdf

0
- Илья Франков
  13 марта 2018, 10:34
  baron_samedi, спасибо за материал. Буду разбираться.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!

Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...

23.03.2026

Самый ожидаемый отчет сезона

В среду 25 марта Займер опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?

Mozgovik

23.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 23 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

23.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...

Mozgovik

23.03.2026