08 марта 2018, 21:45

Система Газпром-Новатэк

Идея:
Было замечено, что Новатэк следует за Газпромом, при этом запаздывает.
Система:
Работаем в лонг и шорт только по Новатэку.
Если Газпром день закрылся в +, а Новатэк в -, то покупаем и держим один день
Если Газпром день закрылся в -, а Новатэк в +, то продаем и держим один день.
Если при открытой позе противоположный сигнал — то переворачиваемся. Если сигнал повторился — то продолжаем держать.
Проверено от 01.01.2017 до текущего момента. Доходность годовая за 2017 без плечей — около 10%, успешных сделок — 57%.

Принцип рабочий, возможно, на его основе можно создать более интересную систему. Если есть идеи — пишите в личку.

Новатэк Газпром ТС торговая система

Владимир Логинов

Ижевск

476

с 1 ноября 2016

5 Комментариев

Dachnik
08 марта 2018, 21:51
Лохотрон)
0
vladkot
08 марта 2018, 22:50
Не будет работать эта система нормально. Если в газпроме ликвидность в моменте даст открыться-закрыться, то в новатеке это просто невозможно, спрэд в стакане в 1% убивает любую систему. В NK построить алгостратегию близка к нулю.
0
- Владимир Логинов
  08 марта 2018, 22:55
  vladkot, на фьюче не вариант, на фонде — не такой большой спред
  0
  - vladkot
    08 марта 2018, 22:58
    Владимир Логинов, тогда в условиях указывайте спот или фортс и время открытия-закрытия позиций. Без этого ваш тест только заготовка для изучения.
    0
    - Владимир Логинов
      08 марта 2018, 23:31
      vladkot, конечно заготовка. Я и не претендую. Вы так возмущаетесь, будто по местным правилам я должен предоставить машину по зарабатыванию денег с одной кнопкой «запуск».
      0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер

Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...