Проба пера. СГП

Всем привет. Поздно я заглянул сюда на форум, много чего написано, рассказано. Все уже умеют, я же только на пути.

Линейные инструменты утомили стопами, уровнями и гаданиями куда пойдет и когда. В борьбе с этими факторами начал познавать опционы. Благо есть где посмотреть и что, но все обучающие курсы, мягко говоря, не фонтан. Кто впечатлил и дал вектор надежды и развития, так это Каленкович. Ему спасибо. Среди массы «тут купили, а тут продали» он дает некое понимание проблем с которыми сталкиваются спекулянты опционами. Порадовал автор ТСЛаб 2.0 — ch5oh тем, что все разработки «гуру» реализованы в платформе. Понравился блог Дмитрия Новикова, его статьи пришлось перечитывать по пару раз, понимание механики опционов после его сетки отложилось))) Хотя там тоже все наверное не так просто. Много перепалок по его статьями в комментах.

Окей, какая-то минимальная база получена. С чего начать и куда двигаться… Направленная торговля или дельтанейтральная. Хотя как говорил Каленкович, нет более эффективной конструкции чем риск-реверсал(зигзаг, кочерга). И в тоже время это конструкция в которой надо разбираться и постоянно мониторить. Благо есть запись МК осени 2016 Алексея в MOEX.

Ну что, начнем. Сегодня попытался собрать свою кочергу на СиПе. Там же можно арбитраж волатильности устроить) Сразу столкнулся с проблемкой, что продал слишком дальние путы — они не поднимали профиль на экспирацию над над текушей точкой, чтоб тета плюсовала. Пришлось допродать более ближних. Выровнял все хеджером.

Наверное для СЛ не ново, видеть приходящих демо-торгашей. Но а как иначе. На чем обкатывать такие вещи. Демка от Воркшопа и СКЖ.

Более чем уверен, будет масса желающих рассказать, что не так. Буду только благодарен. И очень хотел бы чтоб более опытные своим опытом поделились.

Defender

Portimao

234

с 25 августа 2015

22 Комментария

KarL$oH
05 марта 2018, 17:38
Все сокровища мира спрятаны в линейной торговле еженедельными опционами, особенно в четверг на нашем болотце можно почерпнуть копеечку, предлагаю взять лопату и копать в этом направлении, а не слушать всяких каленковичей (я кстати понятия не имею кто это и даже не интересно).
0
- Стас Бржозовский
  05 марта 2018, 23:30
  KiboR, а зачем для копеечки лопата? Там и совочка детского довольно)
  +1
- Friendly Deep Space
  06 марта 2018, 10:25
  KiboR, А как предлагаешь ими торговать? Просто угадывать куда пойдет, взять пачку по 30 рублей и ждать минимум х2 (х5, х10?) от вложений?
  0
  - KarL$oH
    06 марта 2018, 12:31
    qlewer, торговать также, как обычными линейными инструментами.
    0
Defender
05 марта 2018, 18:07
Спасибо. Лопату уже приготовил. Но Каленковича знать надо)
0
- KarL$oH
  05 марта 2018, 18:16
  Defender, Балабушкина знаю, Буренина знаю, МакМиллана знаю… Каленковича не знаю…
  +1
bstone
05 марта 2018, 19:07
А чем именно Каленкович завлекал в зигзаги?
0
- Defender
  05 марта 2018, 20:05
  bstone, что сам то торгуешь и в чем видишь оптимальные соотношения профит/лосс?
  0
  - bstone
    05 марта 2018, 23:57
    Defender, торгую волатильность. Само по себе отношение профит/лосс ни о чем не говорит. Его можно рассматривать только совместно с вероятностями того и другого. Там где я закладываю потенциальных лосей, соотношение у меня примерно 1:1, но я не лезу, если вероятность лося выше 20%.
    +1
Friendly Deep Space
05 марта 2018, 19:11
И ссылку на запись зигзагов от Каленковича, если можно.
0
Defender
05 марта 2018, 19:39
Зигзаг — использует асимметрию рынка, арбитражит на самой улыбке. И плюс он практически нейтрален к рынку на небольшом диапозоне. Если присмотреться, да простят меня люди ведущие, а если что и поделятся мудростью, зигзаг- это синтетический стредл на колах занейтраленный фьючем и профинансированный продажей путов. Это позволяет сместиться от впадины. По центру возникает «аномальная зона» в которой положительная тета и положительная гамма.
0
Тимофей Мартынов
05 марта 2018, 23:17
пиши еще!
+1
- Профиль удален
  06 марта 2018, 00:27
  Тимофей Мартынов, неформатный он для смарта, забьет :(
  0
MadQuant
05 марта 2018, 23:33
Линейные инструменты утомили стопами, уровнями и гаданиями куда пойдет и когда. В борьбе с этими факторами начал познавать опционы.

Шикарь. Некоторые еще, не сумев заработать на России, уходят на Америку. Может вам также? Можно вообще в американские опционы податься.
+1
Дмитрий Новиков
05 марта 2018, 23:46
Первое. Профиль экспирации тебя трогать не должен. Тебе надо записать по какой волатильности ты купил опционы. А так же взять волатильность каждого страйка и построить улыбку волатильности. Теперь, БА будет ходить, а опционы по волатильности меняться. Твоя задача продавать дорогие и покупать дешевые. Тета тут тоже не рулит. Весь эфект конструкции в том что ты купил 14 волу на колах. А сегодня актив прошагал 23 волатильность. Поэтому там наработался профит. А вот на путах ты продавал 20 волу и тебя на 3% вынесло. И ты постоянно следишь за соотношением проданной волы и купленной так, что бы одна из них приносила прибыль.
0
- Monax Monax
  06 марта 2018, 12:05
  Дмитрий Новиков, Дмитрий, читал Ваши статьи, ОЧЕНЬ заумно, спасибо, но у меня вопрос. Вы кочергу сами торгуете
  0
  - Дмитрий Новиков
    06 марта 2018, 12:07
    Monax, да у меня есть своя улыбка. Я обязательно про неё расскажу и покажу как ее пользовать.
    0
    - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
      06 марта 2018, 12:23
      Дмитрий Новиков, а чё про них рассказывать то? По большому счету — бери любую — не ошибешься…
      0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
06 марта 2018, 11:18
Мужчина, а у вас левый край провисает...
… хотя это ж демка — похер же…
0
- Defender
  06 марта 2018, 12:24
  Бабёр-Енот, вот спасибо) надо будет поднять.
  
  0
Defender
09 марта 2018, 14:36
KiboR
Привет, ты писал мне, что на нашем болотце хорошо торговать направленно в последние дни перед экспари. Поделись опытом или подскажи где посмотреть информацию.
Буду благодарен.
Заранее спасибо)
0