Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1
Отчет IVA - простая математика. Люблю такие небольшие компании.Цифры круглые и все на виду. Ручного калькулятора достаточно для любых вычислений.Итак IVAT или ИВА Технолоджис200 руб за акцию при колич...
Президент Сербии Вучич: США отложили введение санкций против сербской компании NIS на 30 дней — ТАСС Президент Сербии Вучич: США отложили введение санкций против сербской компании NIS на 30 дней — ТАС...
Акции в игре 27.02.25: M.видео, Ренессанс страхование, СПБ Биржа Открывшиеся вчера с небольшим плюсом торги перешли к падению на сообщениях, что разрешение конфликта на Украине может затянуться и отсу...
Акции в игре 27.02.25: M.видео, Ренессанс страхование, СПБ Биржа Открывшиеся вчера с небольшим плюсом торги перешли к падению на сообщениях, что разрешение конфликта на Украине может затянуться и отсу...
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1