Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1
ANDREY799, там сидят чиновники, зарплата силуановаинабиулиной небось миллион в день. Им наплевать на экономику и росмиян по моему мнению. Они чисто на отъе ** делают сто-то что бы не отвечать ни за...
В Нидерландах арестовали принадлежащие Сберу и ВТБ ценные бумаги Fortenova: облигации и расписки стали обеспечением в споре старых и новых акционеров хорватской группы — Ведомости Окружной суд Амстерд...
Внедрили свою платформу для обучения персонала в РусГидро 📚Речь о продукте «Группы Астра» Knomary TMS. Это система дистанционного обучения, оценки и развития персонала. Раньше $HYDR использовала заруб...
«Озон Фармацевтика» возглавила «Национальный фармацевтический рейтинг» по объему продаж рецептурных препаратов
Мы признаны производителем №1 на фармацевтическом рынке по итогам 2024 года по объе...
«Озон Фармацевтика» возглавила «Национальный фармацевтический рейтинг» по объему продаж рецептурных препаратов
Мы признаны производителем №1 на фармацевтическом рынке по итогам 2024 года по объе...
corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0
corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1