Заметки об опционной торговле

1. На руку мне сыграло падение РТС, смог я пересидеть своего лося в проданном коле 127.5 страйка (а движения были ого-го какие — аж до 134 тысяч). Сегодня закрыл эту позицию с небольшой прибылью в 140 пунктов — так, чисто за моральный ущерб и на комиссии ) Решил не испытывать судьбу, а вдруг назад РТС отыграет и снова в убытки. Роллировать и играть в прочие игры с фьючерсами не стал, т.к. затратный по ГО инструмент для меня. Кстати, ГО после закрытия позиции почему-то не уменьшилось. Почему — не понял ) Может в понедельник или на вечернем клиринге пересчитают. Хотя тут в соседнем топике прочел, что ГО пересчитывают в дневной клиринг. Может не у всех брокеров так? У меня Открытие. Обычно ГО менялось одновременно со сделкой.

2. Пофиксил часть прибыли от купленных колов в Си на страйке 56.25. Просто продавать колы не стал, т.к. в стакане не было особо желающих. Продал 7 фьючерсов (всего 15 колов у меня в этом страйке) по цене 57250, и зафиксировал временную стоимость продажей путов на 56250 по 100 пунктов (хотя и с трудом их разобрали, только когда цена вниз ушла). Впредь, думаю, не буду связываться с «четвертными» страйками — не любят их роботы, ликвидность меньше, чем на основных страйках.

3. Откупил 55.5 путы в Си по 30 пунктов (десять штук). Продавал по 264. Вымучивать последние рубли (как в анекдоте «Ну, Васенька, ну еще капельку!») не стал, т.к. это уже был роллированный край, ГО под него двойное было задействовано. Сейчас присматриваюсь к продаже 56.5 в небольшом объеме.

4. Решил избавиться от 50-ых путов в июньской Сишке (20 штук). Распадаются еле-еле, а ГО занимают прилично (по 800 рублей на контракт). Продавал по 60, сейчас выставил заявку по 35 (теор. цена около 38-40 колеблется сегодня). Не берут. Ждем, никуда не спешим.

5. Проданные колы 28.5 в сбере откупать пока что рано, хотя цена уже на 27000. При продаже в 625, сейчас они от 75 до 100 прыгают (из-за скачков волатильности). Подождем до понедельника, за два дня распадутся посильнее. Подумал о том, что на фьючерсах, где есть контанго, при продаже колов это играет нам на руку, а при покупке колов и продаже путов — против нас. Сравнил мартовскую и июньскую серию фьючерсов сбербанка — на первом контанго, на втором бэквордация. Почему — не понял. Долго думал ))

6. Г-н Ан… ин пропускает уже второй выпуск своего модельного портфеля с кучей проданных краев РТС (последний выпуск был 21.02). Почему? мне вот интересно, что у него там происходит.

7. Наконец-то я преодолел смартлабовский порог рейтинга в 100 баллов, теперь мне можно оценивать записи и комментарии ) Ура! )