02 марта 2018, 09:09

Что выбрать - Жигули или БМВ М5?

200%, 400%, а то 1000% — такая доходность может быть на опционах. Причем, за несколько дней!!! Фантастика! После акций кажется, что ты пересел с Жигулей на БМВ М5. Но прежде чем давить на педаль акселератора, нужно убедиться, что тормоз в порядке. Тормоз в твоей голове не заржавел. А то случится беда!

Я уже некоторое время учусь торговле, направленной торговле, опционами. Это самая простая стратегия при работе с опционами. Минус ее — это то, что надо уметь определять будущее направление движения цены, ну собственно, как и при торговле акциями и фьючерсами. А плюс для меня один, но очень существенный — я точно знаю свои максимальные потери и меня не волнует ни проскальзывание, ни то, что стоп может не сработать, ни гэп по утру.

Есть еще один небольшой, но приятный бонус при покупке опционов. Если вдруг вы не угадали с дальнейшим направлением движения цены, то не стоит отчаиваться. Если до экспирации опциона достаточно времени, то есть шанс, что цена все же успеет пойти в вашу сторону прежде, чем опцион истечет. И вы не только отобьете премию, которую заплатили продавцу опционов, но и заработаете. К примеру, цена пошла против вас, а до экспирации еще 20 дней. Есть неплохой шанс, что за эти 20 дней цена одумается и пойдет куда надо.

Ну, а теперь хочу поговорить про тормоза. Очень заманчиво при покупке опционов затовариться сразу на существенную часть депозита, чтобы одной прибыльной сделкой сделать себе желаемую годовую доходность. Ну, а что? Купил на 300 тыс. при депозите в 1 млн. рублей. Заработал, допустим, 300% на сделку. И можно год ничего не делать. Вот тут и кроется опасность. В опционах следует тоже соблюдать мани-менедмент и не гнаться за невероятной доходностью, позабыв про риски.

Ну, а выбор мой следующий: Жигули и БМВ М5. Буду торговать и акциями, и опционами. Особенно, когда ситуация мне не понятная для долгосрочной торговли, фокусирую свои усилия в краткосрочном трейдинге — в опционах.

Все мои сделки, на данный момент:

1. RI120000BN8 PUT — куплен за 1100 пунктов, продан за 3850 пунктов. Протяженность сделки одни сутки.

2. RI120000BO8 PUT — куплен за 2780 пунктов, продан за 5250 пунктов. Протяженность сделки одни сутки.

3. RI130000BC8 CALL — куплен за 1160 пунктов, продан за 5050 пунктов. Протяженность сделки шесть суток.

P.S. Всех, увлеченных трейдингом, приглашаю в закрытую группу для плодотворной совместной работы и обменом опытом: vk.com/club159885089

Андрей Андреевич

Москва

3 032

с 15 ноября 2017

51 Комментарий

KarL$oH
02 марта 2018, 09:19
Переходи на интрадэй недельными опционами, вот там все мировые сокровища спрятаны. Вчера в Си цена со 100 до 600 вырастала, я лишь по 300 фиксил, не досидел до конца движения.
+2
- Андрей Андреевич
  02 марта 2018, 09:22
  KiboR, спасибо за информацию. Буду пробовать!
  0
- Astrolog
  02 марта 2018, 10:49
  KiboR, интрадей, это как ралли гонки, с гипер ускорением. Однако неплохого разгона счета можно достичь и на 3 дневках. Если, конечно, терпения хватит… дождаться профита.
  
  Я вот, на опционах Американ Экспресс (AXP) закрылся даже с легким убытком по 0.14. А надо было закрывать RR = 1 к 9… по 1.80 к примеру. Покупал по 0.20.
  
  0
Евгений Гуревич
02 марта 2018, 09:20
А потерять можно такие же проценты? )))
0
- Андрей Андреевич
  02 марта 2018, 09:23
  Евгений Гуревич, потери строго ограниченны премией опциона. Поэтому известны заранее.
  +1
- KarL$oH
  02 марта 2018, 09:25
  Евгений Гуревич, сразу видно ты не в теме)) купил опционов на 100 тысяч и вчера за день ты мог заработать на Си 500 тысяч или потерять максимум 100. Ты не потеряешь больше, чем первоначально вложил при покупке. На практике же, если цена идёт не в нужном направлении, то сразу нужно фиксировать лося, например, 50% от первоначальной покупки.
  +1
  - Алексей
    02 марта 2018, 09:29
    KiboR, Интересно было бы почитать подробно про эти опционы.
    0
    - ch5oh
      02 марта 2018, 09:56
      Алексей, так полно материала в Сети. Гугл в помощь. Только не путайте "опционы на ФОРТС" и "бинарные опционы на форекс-кухнях".
      Книги (их можно купить в магазине или найти в электронном виде):
      Натенберг "Опционы. Волатильность и оценка стоимости." ISBN 978-5-9614-1442-4
      Коннолли "Покупка и продажа волатильности" ISBN 5-93855-007-6
      Балабушкин "Опционы и фьючерсы" скачать с сайта Московской биржи
      
      Крутить опционы безопасно для депозита можно (и нужно) в ТСЛаб.
      Вот тут есть вводный цикл статей + вебинары:
      blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=4882461
      +3
      - Алексей
        02 марта 2018, 12:35
        ch5oh, спасибо.написали бы топик, всем точно Интересно будет почитать.
        0
        ch5oh
        02 марта 2018, 12:49
        Алексей, на какую тему «топик»?
        Даже на С-Л уже довольно много есть материала. Например, Дмитрий Новиков уже почти целую книгу написал.
        
        =) Но у него без предварительной подготовки не разобрать смысл.
        
        Так что Балабушкин — вполне съедобный вариант для начала.
        Или если совсем в художественном стиле легком для восприятия — тогда Коннолли. Основные принципы работы не изменились, а на первом этапе начинающий должен привыкнуть мыслить в графической форме профилями позиций (хотя бы кочергами для начала).
        
        Перестать путать типы опционов, вызубрить разницу в обязательствах при покупке и при продаже.
        
        И принять идею, что "продать пут и купить колл — это тоже самое, что сразу купить фьючерс".
        +1
  - Capital Management
    02 марта 2018, 09:48
    KiboR, я на фьюче за 2 дня 4000% могу сделать, опционы не поноцея хватит уже) если прибыль как на опционнах считать)))
    0
    - Андрей Андреевич
      02 марта 2018, 10:08
      Devs, опционы не панацея — полностью согласен. Тут дело вкуса — кому фьючерс нравится, кому опционы. Мне больше подходят опционы. Причины я изложил в статье.
      0
  - Yodo
    02 марта 2018, 16:32
    KiboR, чем это отличается от покупки лотерейного билета?
    0
    - KarL$oH
      02 марта 2018, 19:09
      Yodo, а чем покупка акции со сроком, например, 6 месяцев — 1 год отличается от лотерейного билета? Спросите у людей, которые Ростелекомом выше 100 покупали совсем недавно относительно.
      +1
Владимир Спицын
02 марта 2018, 09:32
Жигули… бмв… не один ли хрен на чём вы тут пришаливаете? — ворчал Кукл, отмывая колесо своего Белаза...
+4
- KarL$oH
  02 марта 2018, 09:41
  Владимир Спицын, это правильно, если водитель без мозгов, то он и на Дэу Нэксиа и на Жигулях может в Москва реку вылететь. Для начала нужно хотя бы просто по прямой научиться ездить и лишь потом переходить на зигзаги.
  +1
Денис Иванов
02 марта 2018, 09:40
даже при покупке опциона еще и должным остаться.
0
- Friendly Deep Space
  02 марта 2018, 09:44
  Денис Иванов, как это?)
  +1
- Андрей Андреевич
  02 марта 2018, 09:47
  Денис Иванов, тоже не понял. Объясните, пожалуйста.
  0
  - Неолиберальный тоталитаризм
    02 марта 2018, 10:08
    Андрей Андреевич, тоже слышал, про такой вариант разваития событий.
    В РФ опционы маржируемые. То есть как фьюч с ГО. При резком изменении цены, ГО поменяется, маржинкол и закрытие позиции по не самым лучшим ценам. (Ну это совсем крайний вариант)
    0
    - Андрей Андреевич
      02 марта 2018, 11:12
      Невербальный Паровоз, аааа, понял. Это если на большую часть депозита закупиться. А если не более 5% от депо, то, думаю, что такое не должно случится?
      0
    - Friendly Deep Space
      02 марта 2018, 11:14
      Невербальный Паровоз,
      При резком изменении цены, ГО поменяется, маржинкол и закрытие позиции по не самым лучшим ценам
      
      Так при резком изменении цены по купленным опционам вам на счет так же резко накапает вар.маржа, разве нет?
      0
      - Московский Лоссбой
        02 марта 2018, 11:24
        qlewer, всё так, только ГО пересчитывается — в дневной клиринг, а вармаржа начисляется — в вечерний. Оттого и бывали случаи — и не раз.
        Поза даёт прибыль, а бройлер — маржинколл присылает. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК! Проходил лично! :)
        +1
        Friendly Deep Space
        02 марта 2018, 11:28
        Московский Лоссбой, Возмутительно.
        +1
        Московский Лоссбой
        02 марта 2018, 11:30
        qlewer, я решал подобное одним методом — звонил брокерам лично и объяснял, что надо подождать до вечера. БКС. Всегда соглашались и не закрывали принудительно.
        0
        Московский Лоссбой
        02 марта 2018, 11:32
        qlewer, кстати, именно поэтому многие на ЛЧИ верещали, что в обед (в промклиринг) поднимали стартовую в 2-3 раза на ровном месте :)
        0
Денис Иванов
02 марта 2018, 09:50
только опыт, сын ошибок трудных… примерно как в марте 2014
0
- KarL$oH
  02 марта 2018, 09:57
  Денис Иванов, и что у тебя было в марте? Опционы перешли в деньги и стала огромной отрицательная плановая? Локируешь фьючом полученную прибыль, тогда и ты и брокер будете счастливы!
  0
ICEDONE
02 марта 2018, 09:53
Я попробовал опционы, заработал за 2 дня 100%. Но это очень рискованно. Лучше хеджить ими позу в фьюче или на акций на мамбе. Желательно если купил допустим акций, втарить не слишком дальний опцик на РТС ниже уровнем. Надо рассчитать риски основной позиции и исходя из этого выбрать оптимальную позу в опционах. Так если допустим вы втарили сбер по 100-150 (и в общем по вашему портфелю других активов), не хотите его продавать то смело хеджируйтесь опционами, на просадках вашего портфеля еще и заработаете+дивиденды. По моему это правильный подход. А чистая торговля опционами это не для слабонервных))
+1
- KarL$oH
  02 марта 2018, 10:01
  ICEDONE, вообще все, что выходит за рамки купи-держи это не для слабонервных)) как модно сейчас говорить — валидольная тема))
  +1
- Тихая Гавань
  02 марта 2018, 12:35
  ICEDONE, хм, а в чем собсно риски? если как говорит автор работать 5ю процентами?
  0
  - ICEDONE
    02 марта 2018, 12:44
    Тихая Гавань, ну 5 процентов со временем могут в серии превратиться в 100)))
    0
    - Андрей Андреевич
      02 марта 2018, 13:19
      ICEDONE, при торговле любым инструменте можно впасть в тильт и поймать серию убыточных сделок!
      0
FZF
02 марта 2018, 09:53
Направлено торговать лучше спредами. Потери гораздо меньше, прибыль при не большом движении та же.
+2
- KarL$oH
  02 марта 2018, 10:26
  FZF, слушай, ну вот что ты тут заливаешь, какие нафиг спреды лучше для направленной торговли?
  
  Вот тебе вчерашний пример, берем коллы 56 500 Си по 100 и вечером фиксим по 600 — это одна схема.
  
  А теперь спрэд, берем коллы 56 500 Си по 100 и продаем коллы 57 000 по 10 они были утром и вырастали до 50 вечером, когда 56 500 стоили 600.
  
  Т.е. ты своим спрэдом уменьшаешь себе прибыль сразу на 40, вопрос зачем? Для направленной торговли как раз чистые опционы нужно использовать!
  0
  - FZF
    02 марта 2018, 11:18
    KiboR, Это у тебя торговля последнего дня. Если будешь стоять больше недели то потеряешь на временном распаде.
    И даже в твоем примере риск был 100 рублей на контракт. Если цена пошла бы не в твою сторону, то это были бы твои убытки.
    Я вчера делал по другому. На ртс купил 130 коллы по 50 и прода 137 по 20 в соотношении 1:3.
    если бы был рост, то я бы не плохо заработал. Но роста не было, было небольшое падение. Но у меня все равно небольшой плюс 10 пунктов с каждого купленного колла в позиции.:)))
    Так что, расклад такой: угадал — заработал, не угадал — утешительный приз пару сотен рублей. :))))
    +2
    - KarL$oH
      02 марта 2018, 12:11
      FZF, да, речь шла именно об интрадэй торговле в течение одного дня и это не обязательно четверг, просто по четвергам там еженедельно БИНГО разыгрывают))
      0
    - Pavel Kit
      02 марта 2018, 18:48
      FZF, если роста не было — тут все понятно.
      Но если случился рост, ты заработал на покупке и потерял на продаже, разве нет?
      
      0
      - FZF
        02 марта 2018, 19:10
        Pavel Kit, Если был бы рост, то при цене опциона на 130 страйке около 1000, опцион на 137 страйке стоил бы 50-100.
        Вот, и получается, что продав один опцион на 130 страйке за 1000 мне пришлось бы (в худшем случае) откупать три опциона на 137 страйке по 100. Результат бы составил +700 (на одном купленном опционе)
        0
        Pavel Kit
        02 марта 2018, 20:26
        FZF, т.е. в твоем случае, точка выхода из позиции — это достижение фьючерсом страйка 130?
        А как ты узнал заранее сколько будет стоить опцион 137 при фьюче 130, если сегодня фьюч только 125? Почему цифры 50-100, а не 100-200, например?
        Попробовал что-то подобное построить в калькуляторе по текущим ценам SI. Итог: на момент экспирации прибыль только в диапазоне. Если учесть временную стоимость, то минус.
        
        0
        FZF
        02 марта 2018, 20:37
        Pavel Kit, В идеале точка выхода, где-то при 135. Но надежды мало , что туда могло дойти. Поэтому вышел бы около 130.
        Цены опционов знаю по опыту, какие они бывают в последний день.
        В SI немного другие характеристики. В последний день там мало чего сделаешь если не угадаешь. Там спреды надо делать заранее. Начиная от двух недель.
        Просто в какие-то моменты можно делать удачные спреды на достаточно отдаленных страйках. И если цена пойдет туда, то прибыль будет приятная из ничего :)))
        По возможности, я делаю спреды в обе стороны. А там как фишка ляжет :))))
        
        0
        FZF
        02 марта 2018, 20:42
        Pavel Kit, Вот, прям сейчас. На РТС (15 матра)можно купить колл 140 за 50 и продать 147 за 20 три штуки.
        До 140 врятли дойдет. Но если дойдет, то будет весьма приятно. прямых затрат никаких, только может ГО вырасти.
        0
Евгений
02 марта 2018, 10:19
А момент закрытия позиции в опционах надо караулить или как на фьючерсах — по установленному приказу?
0
- FZF
  02 марта 2018, 11:26
  Евгений, Это зависит от стиля торговли. Если хотите зафиксировать прибыль при достижении определенной цены опциона, то просто выставляете заявку на продажу и ждете результата.
  если ориентируетесь на базовый актив, то надо следить за ситуацией и принимать решение исходя из развития событий.
  0
  - Евгений
    02 марта 2018, 19:33
    FZF, а без участия трейдера можно закрыть позицию по фьючерсу после исполнения опциона (после закрытия позиции по опциону)?
    0
    - FZF
      02 марта 2018, 20:02
      Евгений, Теоретически можно сделать робота, который будет отслеживать эти моменты. Но мне кажется, создание такого робота будет очень трудоемким, дабы он учитывал все возможные варианты. Либо у вас должна быть только одна позиция, где после экспирации робот анализирует оставшиеся открытые контракты и всё закрывает.
      Там есть момент, когда экспирация точно приходится на страйк опциона. Тогда вам половину опционов превращают во фьючерс, а половину нет. Этот момент надо как-то контролировать.
      0
Алексей
02 марта 2018, 10:35
По опционам 50% денежного потока можно вкладывать в опционы, выиграл вывел, вложил в железобетонные активы (голубые фишки или акции перспективные). и таким образом при 50% шансов успеха доходность всех активов вырастает в среднем в 2 раза.
0
Тихая Гавань
02 марта 2018, 12:36
грац! рад что дело мое растет и ширится ))
+1
- ICEDONE
  02 марта 2018, 12:53
  Тихая Гавань, будет ликвидность, будет интереснее
  0
spebe
02 марта 2018, 13:51
И сразу из баянистого вспоминается))):

Почему огурец лучше, чем мужчина

1. С огурцами не трудно знакомиться, огурец можно пощупать в универсаме и заранее узнать, твердый он или нет.
2. С огурцом Вы никогда не обнаружите грязные носки в своем белье.
3. Огурец не сделает Вам подарка на день рождения за Ваш счет.
4. Огурец не будет учить Вас мыть окна, чистить рыбу, готовить бифштекс.
5. Огурец никогда не представит Вас как “просто знакомую“.
6. Огурец не доводит Вас до слез.
7. Огурец не спрашивает: “Я у тебя первый?“
8. Огурец не расскажет другим огурцам, что он у Вас “первый“.
9. Огурец не расскажет другим огурцам, что он у Вас “не первый“.
10. С огурцом нет нужды быть невинной больше одного раза.
11. Огурец не напишет Ваше имя и адрес в мужском туалете...

полный текст большой — взял тут (как вариант): galya.ru/clubs/show.php?id=52155
0
mav1984
02 марта 2018, 17:23
Продолжая аналогию с жигулями и X5, не стоит забывать о расходах на обслуживание. В случае с X5 можно так встрять на ремонте и запчастях, что ой-ей-ей. Либо плати страховку (т.е. имей больше денег). Да, и топлива Х5 жрет больше, даже когда в пробке стоит и никуда не едет )
0