26 февраля 2018, 18:41

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие.
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

Но вот на днях в одной из публикаций проскочила идея насчет возросшей волатильности, как основания для закрытия позиций. Спасибо человеку, жаль не запомнил кто это. Несколько дней эта информация плавала в подсознании, а потом вдруг всплыла. Не скажу, чтобы я не думал в этом направлении раньше. Думал и даже как-то использовал одно время, но не так. А прочитав вышеуказанную публикацию начал думать в правильном направлении.
Пара экспериментов и вот результат.
Когда волатильность внутридневного тренда превышает волатильность дневного тренда (инверсия волатильности), то включается движущийся стоп минимального размера.
В результате, если рынок движется в направлении сделок, то все остается как и было — прибыль растет, стоп сопровождает цену, возвращаясь к исходным настройкам, когда инверсия волатильности исчезнет.
Если рынок пойдет против позиций, все сделки, и прибыльные и убыточные, закрываются по уровню минимального стопа. Мелочь, а приятно.
Не скажу чтобы это дало большую экономию, но все-таки… И прибыль больше и просадка меньше.
Риск — 5% на сделку, интервал тестирования 10 месяцев.

Исходный вариант.

С выходом по инверсной волатильности.

смартлаб

https://t.me/swt_signals

Николай Скриган

Минск

750

84 672

с 8 января 2014

6 Комментариев

Космонавт с МКС
26 февраля 2018, 20:18
Николай Скриган, а тестирование бота, если правильно понял, происходит на прошлых сделках, т.е не в режиме реальных торгов?
+1
- Николай Скриган
  26 февраля 2018, 20:23
  graviton, да, этот тест идет с конца июля прошлого года. Настройка на долгосрочный тренд в неизменном режиме по вектору торгуемых трендов. По нему же идет отладка некоторых режимов.
  Реально я так торговать не смог бы. :)
  +1
  - Космонавт с МКС
    26 февраля 2018, 20:34
    Николай Скриган, если допускать, что на рынке присутствует и элементы манипуляций, то можно предположить, что подобные тесты не имеют никакого смысла.
    К примеру, вы всегда, глядя со стороны на «работу» напёрсточника, можете угадать где будет шарик, но играя уже реально с ним — это сделать невозможно. Не считаю, что на бирже всё так плохо, но всё-таки. :) Часто читаю про подобные тесты и размышляю о смысле таких тестов, т.е из-за чего не тестировать бота реально — на небольших суммах?
    
    p.s. наверное, больше важна отладка технических моментов, а не прибыли? :)
    +1
    - Николай Скриган
      26 февраля 2018, 20:38
      graviton, я не первый день этим занимаюсь. Это не тупой тест неизвестно чего. За роботом стоит прозрачная и понятная идеология. Я понимаю, что делается, как и почему. Мои взгляды на то, что могут роботы и как ими пользоваться описаны в моем блоге. Эти тесты просто исследуют возможности различных аспектов торгового алгоритма. За 10 месяцев были и откаты, и коррекции, и новости и еще много чего. Алгоритм худо-бедно держится. Не везде, так как на евро. Но тоже вполне приемлемо.
      Но вы имеете полное право на свое мнение, основанное на вашем опыте и доказывающее никчемность и бесплодность такой деятельности. :)
      Масса чудо-роботов на рынке послужат отличным аргументом в пользу такой точки зрения.
      
      0
      - Космонавт с МКС
        26 февраля 2018, 20:47
        Николай Скриган, понятно, спасибо. Чуть позже добавил в прошлое сообщение и про отладку технических моментов.
        +1
        Николай Скриган
        26 февраля 2018, 20:54
        graviton, принято.
        От алгоритма, который нельзя протестировать, непонятно чего ждать.
        Алгоритм, который в тестах показывает, что он дрянь, вряд ли даст положительный результат что в реальной торговле.
        Алгоритм, который дает хорошие результаты в тестах, может оказаться полезным в реальной торговой практике. Если не пользоваться им, как черным ящиком. Но 100% гарантии на будущее конечно нет.
        
        +1

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

14.01.2026

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...