Анатолий ПравИло
Анатолий ПравИло личный блог
14 марта 2012, 12:24

Разрыв календарного спрэда на Ri

Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%

У кого какие выводы в связи с этим?
 
5 Комментариев
  • nik
    14 марта 2012, 12:26
    Как всегда — самый увесистый ЛУК, и валютные пары
      • nik
        14 марта 2012, 12:33
        Дядя Толя, нет не дивы вес акций (фьючей) во фрифлоате инструмента. www.smart-lab.ru/blog/40714.php как то нечто подобное с удельными весами Арсагера писала в этом посте. Не совсем то что я имею ввиду но близко…
  • sanches
    14 марта 2012, 12:29
    втб шорт
    Ри лонг

    на одинаковую сумму в деньгах

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн