Зашортил сбер опционами, частью вышел в безубытке, потенциальная прибыль в моменте 150% за неделю
В конце января на фоне всеобщих возгласов о том, что сбер упорно растет, решил его зашортить опционами на небольшую сумму в качестве эксперимента.
Когда цена была 26750, купил 5 мартовских путов на 25 страйке (получается за 7 страйков от текущей цены) со средней ценой покупки — 355 рублей (ГО под позицию примерно равно цене было). На следующее же утро цена фьючерса взлетела еще на 400 пунктов. Ну, думаю, и ладно, подождем. Работал бы со стопами, наверное, пришлось бы крыть позицию в убыток.
Цена поколбасилась недельку, когда весь рынок падал, сбер рос, но я ждал. Сегодня продал 2 опциона по 890 — безубыток (если комиссию не считать).
Если прямо сейчас продать по 890 остальные 3 штуки, то получится профит 890*5 = 4450. При вложении 1775.
Потенциально прибыль 150% чуть больше, чем за неделю. Но нас такие цифры не прельщают ) Ближайшая цель 24000. Выйду еще одним контрактом. А там посмотрим!
Join the dark side of the options. We have chocolate cookies. )
Молодец чё.
Почему-то так всегда бывает. Пока маленькой суммой «на попробовать», то все отлично. 150+ процентов прибыли. А большой так не выходит… Почему?
Возле денег в сбере нормально берут. Если выставить заявку, то кто-нибудь да заинтересуется, пока цена туда-сюда прыгает.
по поводу быстрее доставать профит — думаю, надо на части выход обязательно разбивать, если цена уже дошла до привлекательных цифр, то хотя бы частью выйти.
Покупку волатильности надо совмещать с рехеджированием, тогда убытки можно сократить. Например, в СИ меня привлекает стратегия купить стредл и ждать, пока рубль дернется куда-нибудь на несколько рублей, как он иногда делает. И всё это время рехедж для уменьшения убытков от распада теты.ну, и к продаже волатильности я тоже потихоньку присматриваюсь. Покрытые колы продаю недельные, пока пересиживаю убытки на РИ ) и очень дальние края (хотя там уже продал больше, чем следовало бы, будет косяк, если РТС рухнет ниже 80).