Нефть BRENT - моя борьба.

Я давно занимаюсь стратегической торговлей опционами на нефть марки Брент на Мосбирже. Последнее время всё чаще и чаще мне пишут пожелания выкладывать разбор ситуации на рынке фьючерсов, а также свои опционные позиции с пояснением причин, почему я сделал то или иное действо.
Попробую начать, если интереса особого не будет, то и быстро закончу :)
Сам не всегда понимаю, зачем люди выкладывают свои сделки, свои позиции и т.п. Ну да ладно...

На сегодняшнее утро я был обладателем счастливой позиции — пока выигрывающей у рынка в этой серии (BRH8). Приведу её для понимания:

Нефть BRENT - моя борьба.

Фактически, это набор из двух бычачьих спредов 67/68 и 69/70 плюс длинный пут-67.

Сегодня ночью цена фьючерса ушла на 67, и мне стало жалко упустить возможность продать время, много времени, и именно на страйке 67, оставив фактическую дельта-нейтральность.
Как там в тетрисе-то (сразу оговорюсь, это касается только тетриса)? В жизни многое хитрее :)

Чем глубже дырка, тем туда приятней засунуть палку.

Я засунул палку в дырку в профиле методом продажи 67-го стреддла.
Для гармонии и вааще общей безубыточности я дополнительно купил 71-е коллы.

Результирующий результат — нижее :)

Позиция АБСОЛЮТНО БЕЗУБЫТОЧНА на экспирацию. Времени ещё много, будем поиграться.

Логичный вопрос — почему я пока смотрю в сторону некоторого отползания брента вправо по профилю? Даю логичный ответ?

1. Дневной график.

В терминологии главного мирового крокодиловода — доктора Билла Вильямса, наблюдаем седьмой красный бар( АО+АС). Некоторые это назовут «локальной перепроданностью» И будут правы. Я бы сказал о некоторой (и неплохой) вероятности отскока фьючерса к красной линии аллигатора. То есть к 68,5. В сочетании с небольшим жраньём теты это выглядит симпатично.

2. Двухчасовой график.

Этот график (H2) слишком сильно орал и мяукал, особенно по весне, по вечерам и по ночам, поэтому я его сам кастрировал. Всё, что происходит с 20:00 МСК до 10:00 следующего утра, я игнорирую. Желающие могут проверить и понять причины :)

Нижняя граница канала. Точка G достигнута и потрогана. Можно чуть-чуть и приподняться. В цене :)

Дальнейшее развитие событий на мировых рынках покажет направление дальнейших атак и корректировок.

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ! СПАСИБО!

опционы Нефть брент

Московский Лоссбой

Москва

991

60 628

с 20 мая 2013

35 Комментариев

Тихая Гавань
06 февраля 2018, 12:28
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ! СПАСИБО!
Коля — ты этим убил всех...
то что ты написал — поймут единицы..

ну и не забывай огласить примерную профитность каждой такой конструкции в проценте от счета.

1 — ЗАДЕЙСТВОВАННОЕ ГО
2 — ОЖИДАЕМЫЙ ПРОФИТ в %
3 — РИСКИ

и тогда сразу народу будет легче понять стоит ли этим заморачиваться…
+2
- Московский Лоссбой
  06 февраля 2018, 12:32
  Тихая Гавань, ща соображу.
  0
Albus
06 февраля 2018, 12:33
Как вы ухитряетесь набирать там позицию? Там же стакан пустой. Ставите по теоретической свою котировку и терпеливо ждёте пока нальют?
+1
- Московский Лоссбой
  06 февраля 2018, 12:36
  Albus, в 90% случаев — ЛУЧШЕ теоретической!!! :) Но попой посидеть приходится и в монитор попялиться:)
  0
- ch5oh
  06 февраля 2018, 13:24
  Albus, Вы каким сайзом торгуете, что для Вас стакан брента «пустой»???
  +1
  - Albus
    06 февраля 2018, 13:45
    ch5oh, мы про опционы, а не про фьюч
    +1
    - ch5oh
      06 февраля 2018, 13:55
      Albus, да. Я тоже про опционы. Какой сайз Вы хотите купить, что для Вас стаканы в бренте кажутся пустыми?
      Хотя да. Рыньше маркет-мейкер пожирнее стоял.
      Печально. Я думал он просто арбитражит котировки с айсом (ну, или где там еще брент нормальная).
      +1
      - Albus
        06 февраля 2018, 14:08
        ch5oh, я вот что имел в виду. Даже в ближайшем страйке широкий спред
        
        +1
        ch5oh
        06 февраля 2018, 14:51
        Albus, я смотрю сразу волатильность. Конкретно сейчас там бид стоит от пута, аск стоит от кола. В итоге очень плотненько получается. По айви 22.7/23.5. Это всего несколько шагов цены.
        
        Но с учетом сайзов это может удовлетворить только мелких спекулей. Взять 500 лотов — это будет мучение даже с учетом того, что ММ должен будет перевыставлять свои котировки.
        
        +1
        Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 14:54
        ch5oh, а это уже проблемы маркетоса. Если правильно встать — он сам будет искать контакты для сделок :)
        При этом АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО, какая нарисованная волатильность :)
        0
Константин Анохин
06 февраля 2018, 12:36
КАК вы смогли построить позицию, которая при любом раскладе дает плюс?
+2
- Тихая Гавань
  06 февраля 2018, 12:37
  Константин, он пошутил )) нет таких позиций ))
  +1
  - Московский Лоссбой
    06 февраля 2018, 12:39
    Тихая Гавань, а у меня уже — есть :)
    +1
    - Тихая Гавань
      06 февраля 2018, 12:43
      Московский Лоссбой, дык вопрос был не про УЖЕ
      а в принципе ))
      так то да, можно купить что то, дождаться пока уйдет высоко вверх, выставить стоп в бу и сказать — ура у меня по всем раскладам получилось сделать профитную БЕЗПРОИГРЫШНУЮ позицию ))
      
      однако пока вверх не ушли — всегда есть шанс словить лося..
      я потому и сказал — что изначально вот так взять и выстроить какую то безпроигрышную профитную позицию невозможно..
      
      ты бы раскрыл человеку что пока ее собирал и лосей покормил в пятницу пока у тебя были жесткие покупки в опционах ))
      
      +1
      - Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 12:50
        Тихая Гавань, не, так-то, конечно, нельзя :) Закон сохранения, однако :)
        +1
        Тихая Гавань
        06 февраля 2018, 12:52
        Московский Лоссбой, )) воот а то вводишь человека в заблуждение, а он потом спит и видит как выучится опционным конструкциям и будет гарантированно сливки с рынка снимать ))
        +2
      - Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 12:50
        Тихая Гавань, в пятницу я просрал почти половину накопленной прибыли :)
        +3
        Тихая Гавань
        06 февраля 2018, 12:51
        Московский Лоссбой, ))
        +1
- Московский Лоссбой
  06 февраля 2018, 12:38
  Константин, первое — я тут простой крайне, так что ПРОШУ МЕНЯ НА ТЫ — Коля.
  
  Второе — просто удалось сыграть вверх неплохо, после чего пока просто немного отступаю и защищаюсь. И пока — агрессивная защита :)
  +1
  - Tema ☑️
    06 февраля 2018, 12:51
    Московский Лоссбой, поясни неопционщикам, что значат синяя красная и серая линии))
    +1
    - Московский Лоссбой
      06 февраля 2018, 12:59
      Tema, синяя — профиль прибыли на экспирацию. Сейчас — пока всё выше нуля. Максимум — в точке 68.
      Красная — текущая прибыль — она сейчас практически не меняется влево-вправо по цене — я в глухой защите.
      Серый пунктир — это общая дельта позиции (по правой шкале) сейчас она около нуля. То есть как будто бы я на заборе.
      +3
      - Тихая Гавань
        06 февраля 2018, 13:16
        Московский Лоссбой,
        ну так а где все остальное?
        
        ЗАДЕЙСТВОВАННОЕ ГО
        ожидаемый % профита
        первоначальные РИСКИ
        +1
        Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 13:33
        Тихая Гавань,
        
        цель = 4%,
        риск = 15%.
        
        Го — как пойдёт.
        0
        buy_sell
        06 февраля 2018, 14:37
        Московский Лоссбой, два бычьих спреда-пока убыток, длинные коллы-пока убыток, длинный пут-небольшая прибыль, проданный стрэдл-в нолях. А до экспирации далеко. Если вырастет вола, то тяжело придется.
        +1
        Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 14:40
        buy_sell, это так, но я учитываю накопленную прибыль после бычьих атак. В целом, абсолютно согласен! :)
        
        Атака — защита… И т.п. Почти по Марксу :)
        0
        risk8
        06 февраля 2018, 20:57
        Московский Лоссбой, не великовато соотношение? 4 к 15.
        А соотношение прибыльных к убыточным сделкам обычно какое?
        10 к 2?
        
        Пишите. Мне интересно Вас читать, ну и остальных немногочисленных опциощиков на Лабе.
        +1
        Московский Лоссбой
        06 февраля 2018, 21:29
        risk8, это не одна сделка, это — период жизни опциона
        0
AndreyG
06 февраля 2018, 14:01
При нынешней воле опасно строить опционные конструкции, мне кажется сейчас только дельта -нейтральные с рехеджем
+1
- Московский Лоссбой
  06 февраля 2018, 14:03
  AndreyG, я люблю чередовать короткую атаку с последующей глубокой защитой :)
  0
Сергей
06 февраля 2018, 14:26
+++ Интересно… и тяжело! Ну т.е. те, кто глубоко в теме по опционам, таким людям да интересно… и есть что обсудить и о чём подумать… Начинающим это сложно… Вроде бы были попытки сделать курс для начинающих, можно было бы продолжить ;)
Но все равно плюс, т.к. на смартлабе в последнее время стало мало интересных статей по трейдингу..

+1
- Московский Лоссбой
  06 февраля 2018, 14:29
  Сергей, да, обленился я :(
  0
- ch5oh
  06 февраля 2018, 14:55
  Сергей, https://red-circule.com/courses/965
  Завтра учимся выставлять заявки разными способами.
  +1
  - Московский Лоссбой
    06 февраля 2018, 14:56
    ch5oh, всегда читаю с удовольствием!
    +1
  - Сергей
    06 февраля 2018, 23:38
    ch5oh, а.а.а.а.а хочу хочу :)… но увы совершено нет времени… Но вышел на блог… сохранил себе в ежедневник в качестве тактических целей… Посмотрю в записи…
    0
mix pol
08 февраля 2018, 15:35
купить на краях фигуры вашей спреды вертикальные дебетовые — чуть вегу унизите и если жахнет из этих областей, то еще и добавится р/l, а ближе к экспире продавать края дальние, но это если вью есть куда хочет брент)
0