Друзья мои, насколько я помню в РИМ всегда был такой бэк и всегда на всех форумах поднималась шумиха: как так?
Связано это с сезоном отсечек по дивидендам.
Фьючерсный рынок закладывает снижение ТОП компаний после отсечки.
По SIМ2 — кто торговал в 9-м году, наверняка помнят какие там были спрэды между контрактами, тоже ситуация была на ослабление рубля, а он весь год укреплялся.
Заработать на этом не зная ТОЧНО куда пойдёт рынок не удастся!!!
BruceWillis, полностью согласен покупал тогда мартовский контракт на 4500 пунктов дешевле и думал может я дурак. Вот и сейчас купил и думаю срублю 4500 пунктов после экспирации или нет? Как думаешь?
MrBlonde, чтобы заработать на этом, ты должен быть уверен, что рынок как минимум к моменту экспирации дб на этом же уровне, лучше выше (тогда мб даже контанго как в РиХ2)
если рынок упадёт с этих уровней, как ты заработаешь?, будет он например 153, а ты купил с бэком по 168)))
или чем то захеджировать, что имеет высокую корреляцию с РИ + имеет срок обращения как РИ и + не имеет бэка
vlad1024, ещё раз повторяю какие дивиденды были на декабрьской экспирации. Тогда тоже разница между мартовским и декабрьским РИ была 4500 пунктов. А спред по SI тоже дивиденды?
Да нафиг эти алмазы натуральные. Сейчас искусственные за копейки продают. Кому Гохран их продавать будет? Лучше бы золото копили. А Алросу закрывать можно. Всех на военные заводы. А алмазами войну не ...
поэтому не беру
ЗЫ: сколько ловителей ножей в энергетике полегло в прошлом году…
это не та причина
тем более причина не политическая, а имеет значение только на русал
этож самый прибыльный тренд!
хеджеры продавливали фьюч продажами
если рынок упадёт с этих уровней, как ты заработаешь?, будет он например 153, а ты купил с бэком по 168)))
или чем то захеджировать, что имеет высокую корреляцию с РИ + имеет срок обращения как РИ и + не имеет бэка