03 февраля 2018, 10:07

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

Результаты тестирования торгового робота «Power» следующие:

Депозит: 100000 руб.
Доходность за 8 лет: 330%
Средняя доходность за год: 41%
Максимальная просадка: 17,6%
Доходность/Риск: 2,3
Количество сделок: 1127
Выигрышных сделок: 54%

Плюсы и минусы алготрейдинга

акции грааль доверительное управление результаты статистика стейтмент тестирование систем торговые роботы

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

221

10 294

с 27 августа 2011

45 Комментариев

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
03 февраля 2018, 10:59
надо стремиться к 330% в год, за 8 лет много чего произойдет
+2
- Евгений Ворончихин
  03 февраля 2018, 11:31
  А.С., такая доходность автоматически означает риск 100%
  +1
- cfree0185
  03 февраля 2018, 14:53
  А.С., правильно лучше синица в руках)
  +1
Владимир Спицын
03 февраля 2018, 13:27
Почему на Вашем сайте не обновляется график доходности до уровня текущей просадки на коммоне?))
+1
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  03 февраля 2018, 15:04
  Владимир Спицын, не сыпь ему соль на сахар)))
  +2
  - Владимир Спицын
    03 февраля 2018, 15:16
    А.С., ничо личного)))
    +1
- Евгений Ворончихин
  03 февраля 2018, 16:48
  Владимир Спицын, лень часто обновлять))
  +1
  - Владимир Спицын
    03 февраля 2018, 22:17
    Евгений Ворончихин, понятно.
    0
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 15:26
В основном лонг по акциям и немного шорта. Красивая эквити. В Реале также?) прям идеальный грааль
0
- Евгений Ворончихин
  03 февраля 2018, 16:49
  Oleg Only Algo, на реале торгуется уже несколько месяцев, результат примерно такой же
  +2
  - Oleg Only Algo
    03 февраля 2018, 17:37
    Евгений Ворончихин, хорошо!
    +1
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 15:46
Система на сколько краткосрочная?? Если сделка средняя 0,3
0
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 15:47
На низкой и падающей волатильности- контртренд значит?
0
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 15:49
Базовый метод- покупаем сильные и продаём слабые- так это для трендовых делают… не понял зачем сильные и слабы для низкой волы))?
0
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 15:58
Судя по графику лонга она никакая не краткосрочная?!?)
0
Sergey Pavlov
03 февраля 2018, 16:00
1. По графику это, конечно, Грааль.
2. Если бы я был уверен, что это всё без подгонок и всяких прочих гадостей алготрейдинга, я бы лично вложил в это 100 млн рубл. У меня на акциях получается хуже. Даже на тестах хуже получается.
3. На самом деле подгонок (и скрытых рисков) тут куча.
3.1. список из 15 акций определен сейчас или 15 переопределяются каждый день исходя из ликвидности, которая была на тот момент?
3.2. учтены ли бумаги, которые были живыми, но умерли за период тестирования?
3.3. в среднем получается 10 сделок в год по бумаге. Т.е. не чаще одной сделки в месяц. Сколько по времени длится такая сделка и насколько всё будет хуже, если увеличить комиссию вдвое? какой будет эквити?
+2
- Oleg Only Algo
  03 февраля 2018, 16:45
  Sergey Pavlov, вот боевая, чуть корявее, чем его. Средняя 40%. Почти всегда рынке. Фьючи РТС, сбер, Брент, си. С 2010 года. недостаток- боковики могут случаться по несколько месяцев.Фото на фоне Ворончихина ( в телефоне) продам за 3 млн р. Объём думаю 200 -300 млн
  
  +1
- Евгений Ворончихин
  03 февраля 2018, 16:51
  Sergey Pavlov, любая прибыльная система — это всегда подгонка.
  А здесь единственная подгонка — это инструменты, согласен.
  На реале торгуется уже несколько месяцев, результат примерно такой же.
  Взяты топ самых ликвидных акций на текущий момент.
  Даже если увеличить комис в 2 раза, доха не сильно страдает. Но сделки исполняются лимитками, поэтому 0,4% на круг — это перебор))
  +1
  - silentbob
    03 февраля 2018, 16:53
    Евгений Ворончихин, выход по стопу тоже лимитками? или стопов нет? если цена отлетает от лимитки и не исполняет заявку — лимитка догоняет цену или трейд строго теоретический?
    Какой максимальный обьем позиции на бумагу используется? в рублях.
    
    Какой результат в газпроме и лукойле?
    +1
- Антон Иванов
  03 февраля 2018, 17:22
  Sergey Pavlov, эта система с трудом переварит 100 млн. руб.
  0
  - Sergey Pavlov
    03 февраля 2018, 17:30
    Антон Иванов, кто его знает… смотря ведь как всё организовано…
    +1
  - Евгений Ворончихин
    03 февраля 2018, 17:42
    Антон Иванов, 100 переварит, этого вполне достаточно, 10 систем по 100 лямов, глядишь уже емкость ярд))
    0
    - Антон Иванов
      03 февраля 2018, 17:51
      Евгений Ворончихин, а Вы попробуйте в реале на 100 млн. ее запустить. Я на 99% уверен, что знаю, о какой системе идет речь. Во-первых, в половине случаев в реале Вам не нальют такой объем на Вашу лимитку на выходе, хоть тестирование на истории покажет обратное. И в итоге в этом случае Вас ждет выход по рынку. Можно примерно представить себе, какая свечка нарисуется в некоторых акциях при выходе по рынку таким объемом…
      +1
Oleg Only Algo
03 февраля 2018, 18:09

+2
- Oleg Only Algo
  03 февраля 2018, 18:11
  Oleg Only Algo, вот система покорявее, чем ваша( на телефоне)но рабочая реально, без всяких подгонов
  0
  - Антон Иванов
    03 февраля 2018, 18:16
    Oleg Only Algo, всем бы такие «корявые» системы :)))
    
    +1
    - Oleg Only Algo
      03 февраля 2018, 18:39
      Антон Иванов, никаких входов лимитных, все по рынку, никаких входов в первую минуту после перерывов. И Шорт и лонг и тейки и стопы и выходы и перевороты И без позы. Идеально, когда все валится или растёт, все равно. От волы конечно зависит, но сделалось все, чтобы убрать эту зависимость насколько возможно:) Недостаток — когда нет волы, она мало зарабатывает, но и не сильно сливает, что свойственно всем устойчивым системам, боковики по несколько недель и даже месяцев, но в год всегда прибыль
      0
      - Антон Иванов
        03 февраля 2018, 18:43
        Oleg Only Algo, красота, хороший денежный комбайн :)
        0
  - Евгений Ворончихин
    03 февраля 2018, 21:21
    Oleg Only Algo, не дурно)
    0
Ну как бы
03 февраля 2018, 18:52
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного про условия для шорта:
1. Количество шортов отличается от количества лонгов — соответственно вопрос: за счёт чего отличаются сигналы на шорт — за счёт больших параметров, за счёт фильтров или за счёт чего-то ещё?
2. Шорты закрываются внутри дня или удерживаются дольше (на каком вообще таймфрейме работает система?)?
3. По всем ли бумагам возможны шортовые сделки? Бывает ли так, что брокер не даёт шортить ту или иную бумагу и как это влияет на общий годовой результат?

0
Boris Litvinov
03 февраля 2018, 21:07
Использование данного софта, для управления от 100 лямов, полный трешь. Под 100 лямов пишут свой. Хедж фонды не создаются на подобном не стабильном говне. Смешно читать эту чушь. Только С++ Qt армия своих программистов, терминал типа спектра. Плаза, фикс, фаст, ко локация. И это минимум под управление от 100 лямов. А иначе следующий Андрей может не оказаться такой добрый. Все эти сливаторы легко могли узнать о необъятных полях РФ

0
Boris Litvinov
03 февраля 2018, 21:43
Сам уперся в подобную тему. Решил полностью менять подход. Как раза из за расчета инвестиционного портфеля. Инвестор должен понимать, если используется такой подход. Такая халатность не простительна. Если есть рабочая система и не одна. Прибыльное ДУ. По чему такой подход? Инфраструктура софт на уровне любителя. Ярдами на коленках управлять на пятибаксовом глючном софте. Трешь
0
- Евгений Ворончихин
  03 февраля 2018, 21:58
  Борис Литвинов, у меня ничо не глючит, нормальный софт.
  В самописном будет не меньше глюков
  0
  - Boris Litvinov
    03 февраля 2018, 22:16
    Евгений Ворончихин,
    у меня ничо не глючит
    В самописном будет не меньше глюков
    Вы умудряетесь противоречить самому себе, оригинально!
    Ваш авось пройден, собственным опытом. Вы мне ответьте, по чему если всё так хорошо вы не растете в инфрастуктуре и софте. То что у вас на коленках всё стабильно это знают форумы глюков этого не до софта! Вопрос о вашем подходе. Если бы речь не шла о ярдах, у меня бы не было вопросов. Просто читать это без юмора нельзя.
    0
    - Sergey Pavlov
      04 февраля 2018, 04:07
      Борис Литвинов, вы слишком критичны. Тслаб — сложный софт со всеми вытекающими из этого последствиями. Вполне ТСЛАБ годится для 100 млн. Вопрос лишь в том, каков будет сценарий его использования. Например, у меня какое-то время тслаб был задействован в том числе и для исполнения конкретных сделок. Я создавал в нем агента под конкретную задачу — прописывал кубиками логику какую позу набрать на каком инструменте — после выполенния задачи этого агента навсегда удалял. Такой разовый подход. Работало идеально. Но вот с регулярными множественными часто пересчитывающимися агентами у меня не всё пошло гладко в тслабе. Кстати, сейчас рассматриваю вариант снова вернуться к нему, ибо стало лень программировать на луа, проще кубиками набросать.
      
      Всё очень индивидуально.....
      И еще… свой софт, если это полноценный софт, а не луа-скрипт, это ещё тот геморрой… я это прошел в полном цикле с программистом от ТЗ до разработки, тестирования, дебага-онлайн, развития этого софта и тд....
      0
      - Boris Litvinov
        04 февраля 2018, 04:35
        Sergey Pavlov, QUIKFIX + Lua + DLL быстрей и стабильней чем все эти прослойки, и это край. ТО что не край написал выше. C++ Qt. Вы просто после этого тормоза Тслаб, S# поставьте спектра Plaza2 и почувствуйте полет. Можно на всём, повторюсь, глюченное тормозящее унылое говно в простое жрет ресурсы. ДУ от 100лямов управлять подобным софтом это кощунственно по отношению к инвестору. Софт не для этого. Экономить на этом нельзя, тем более управляя чужими деньгами. А так да, можно и руками с планшета через веб. У нас же гуру интуицию торгуют, 22 ляма сливают и совести нет!
        0
    - Replikant_mih
      04 февраля 2018, 10:50
      Борис Литвинов, )), про противоречия четко подмечено).
      +1
Ремора
05 февраля 2018, 10:18
за 8 лет если взять нормальную дивидендную акцию и просто держать в портфеле, то дивами отбивается ее цена, + рост курсовки будет думаю поинтереснее...

0
- Ну как бы
  05 февраля 2018, 16:00
  Ремора, как со 100-процентной вероятностью спрогнозировать, что акция в ближайшие 8 лет будет платить дивиденды, сумма которых отобьёт её цену?
  0
  - Ремора
    05 февраля 2018, 18:45
    Ну как бы, есть отчетность на официальном сайте ПАО… :)
    например ФСК ЕЭС 3 года подряд наращивает Чистую прибыль и выплаты дивидендов 15г. = 1,3к, 16г. = 1,5к., ЧП за 17г. по заявлениям руководства +15% — соответственно и выплаты +. так же можно посмотреть на рост Чистых активов и сравнить с рыночной ценой.
    например у той же ФСК цена в рынке составляет 1\3 НОМИНАЛА, а Чистые активы по РСБУ 80к. на акцию… недооценка в 5 раз. номинал 50к., цена в рынке 17,5к. ...
    вот и прикидываем — цену, доходность, реальную оценку.
    -----------------
    простой пример с одним из АО...
    
    0
Макс Максименко
16 февраля 2018, 15:25
сюда заходят похвалиться?
0