Не шортите самые растущие акции на растущем тренде!

Портфель «Русский Баффет» стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем. Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.

"Русский Баффет" алготрейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1688

76 802

с 17 января 2011

39 Комментариев

КРЫС
26 января 2018, 13:23
Саш, мне кажется, что название «Русская Тортилла» подошло бы больше. -)) И это не намек на доху.
+4
- кахабери беридзе
  26 января 2018, 13:25
  КРЫС,
  
  +2
- А. Г.
  26 января 2018, 13:30
  КРЫС, логика названия проста: чем знаменит Баффет? Тем, что давал доходность выше сиплого, пусть и с бОльшими просадками в лонгах без плечей (!). И мы туда же :)
  +1
  - КРЫС
    26 января 2018, 13:49
    А. Г., Баффет — фундаментальный анализ. У стратегии же — технический подход. Потому — черепашки.
    +3
    - А. Г.
      26 января 2018, 13:50
      КРЫС, «черепашки» — это и лонг и шорт с плечом. Не катит :)
      0
      - КРЫС
        26 января 2018, 13:54
        А. Г., для меня черепашки — это апологеты трендовой системной торговли. Есть ли при этом плечо или нет — неважно. Но понятно, что хозяин — барин -)
        +3
        А. Г.
        26 января 2018, 13:58
        КРЫС, ну какая трендовая торговля на падении будет пересиживать в лонге на 100%? А тут тот самый случай.
        0
Игорь Яфаркин
26 января 2018, 13:41
Интересная идея. Будем наблюдать.
0
ves2010
26 января 2018, 13:47
1 а на каком интервале считается бетта?
2 и как часто балансируется портфель?
3 есть ли расчетная эквити лет за 10-12??
0
- А. Г.
  26 января 2018, 13:49
  ves2010,
  
  1. Год, точнее 250 торговых дней
  2. Четкой периодичности нет, но не чаще 1 раза в три месяца.
  +1
  - ves2010
    26 января 2018, 13:52
    А. Г., меня гложет мысль, что в сочетании с облигациями это был бы очень интересный портфель...
    +5
- А. Г.
  26 января 2018, 13:53
  ves2010,
  
  3. Есть все с 31.12.2007
  
  И таблица по годам
  
  +2
  - ves2010
    26 января 2018, 19:56
    А. Г., если взять и захеджить портфель баффета фьючем ммвб на 100%
    то за 10 лет
    в профите будут дивы 2-3% в год + контанга = 7-8% в год + чистый рост 100%/10 лет=10% в год…
    итого 20% годовых без рефинансирования и просадкой около нуля в 2008г
    
    весьма нехило… т.е облиги как бы и не нужны вовсе
    
    но чую там будет эпичный боковик с 2011 по 2014гг, но опять же таки дивы+ контанга
    0
    - А. Г.
      27 января 2018, 02:20
      ves2010, там и убыточные годы получатся у такой конструкции без учета дивов.
      0
      - ves2010
        27 января 2018, 16:00
        А. Г., да вроде все ок… я правда кастрировал индекс ммвб10… т.е.
        брал для тестов 10*ммвб10-лук-рося-газпром-сбер-втб-5*ммвб=портфель
        т.е. выкидывал из индекса ммвб10 те бумажки что сидят там постоянно… счас еще гляну
        0
        А. Г.
        27 января 2018, 16:03
        ves2010, я просто смотрел «портфель» лонг «Русский Баффет» шорт индекс Мосбиржи (лень было учитывать экспирационные «гэпы» на фьючах). Просадки подневные до 22%. Многовато для «безриска».
        +1
        ves2010
        27 января 2018, 16:29
        А. Г., вообщем я внимательно протестил с ммвб10… фигня… ошибку у себя нашел… поэтому резалт завышался (
        0
Барак Обама
26 января 2018, 13:58
А.Г. Зима близко? коррекция то бишь…
0
- А. Г.
  26 января 2018, 13:59
  Барак Обама, у нас? Ну большая коррекция традиционно для выборных годов: вскоре после выборов. А на 10-12%% вниз, чтобы потом снова вверх — да в любой момент.
  0
  - Барак Обама
    26 января 2018, 14:10
    А. Г., все надо делать во время покупать в акции в 2014, там же и про портфели писать… Никто не боится инвестировать.
    0
    - А. Г.
      26 января 2018, 14:17
      Барак Обама, «лучше поздно, чем никогда» :)
      0
VladMih
26 января 2018, 14:03
Опять «новость» в заголовке.
Только нет дописки «Василию». )
0
- А. Г.
  26 января 2018, 14:05
  VladMih, не «новость», а «перезагрузка» :)
  0
- КРЫС
  26 января 2018, 14:09
  VladMih, -)))
  0
owl-ural
26 января 2018, 14:13
Добрый день! Отсутствует Татнефть, а она показала значительный рост
0
- А. Г.
  26 января 2018, 14:15
  owl-ural, в описании есть критерий ликвидности: акция должна попать в базу расчета индекса ММВБ-10 и продержаться там некоторое время. Татнефти там не было.
  +1
А. Г.
26 января 2018, 15:14
Андрей Андреичъ, в нулевые такие шорты называли «инвестиционными» :)
0
Kapeks
26 января 2018, 15:33
неправильное название.
баффет этому не учил.
0
- А. Г.
  26 января 2018, 15:58
  Kapeks, но поэтому стал знаменит. Кто бы знал Баффета, если б он был хуже сиплого по доходности?
  0
  - Kapeks
    26 января 2018, 18:57
    А. Г., Альфа-портфель — правильное название.
    0
    - А. Г.
      26 января 2018, 19:22
      Kapeks, типа «альфа — самец» :)
      0
Maxim Sheyko
26 января 2018, 15:51
Имхо, ВТБ и Магнит будут портить всю карму. Если их выкинуть, а добавить НЛМК и Сургут, будет мой текущий портфель.
0
- А. Г.
  26 января 2018, 15:59
  Maxim Sheyko, у нас четкий критерий отбора кандидатов по ликвидности. Но это не значит, что какой-то конкретный кандидат попадет в итоговый портфель, в нем, как это видно из описания, может быть только от 3 до 6 акций из списка.
  0
- SergeyJu
  26 января 2018, 16:24
  Maxim Sheyko, сургут-то зачем?
  0
  - Maxim Sheyko
    26 января 2018, 17:17
    SergeyJu, Сургут он как доллар, только еще и нефть добывает.
    0
God
26 января 2018, 17:26
свежачок

0
- А. Г.
  26 января 2018, 17:52
  God, у Вас на этот клоуна «чешется»?
  
  Рекомендацию на шорт он «не давал»...
  
  Sumotori, независимый аналитик. РАО – коррекция Движение от уровня 8.10 руб. вверх исчерпало себя. На графиках виден выход из трендового канала, также можно с натяжкой говорить о формировании классической фигуры «голова и плечи». В ближайшее время следует ожидать движения вниз, уровнями сопротивления будет 8.10 и далее — 7.90 в зависимости от величины коррекции.
  www.finam.ru/analysis/marketnews0F872/
  
  Теме «сто лет в обед»
  
  smart-lab.ru/blog/190975.php
  0