Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-,фовард -тестов своей стратегии?

Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-, фовард -тестов своей стратегии?

вопрос

Константин Будник

Краснодар

с 15 января 2018

18 Комментариев

SergeyJu
19 января 2018, 13:23
В данном случае метод Монте-Карло практически не создает новой информации. Мы использовали, но пришли к выводу, что полагаться на результаты нельзя.
+2
- Пафос Респектыч
  19 января 2018, 19:01
  SergeyJu, а он и не предназначен создавать новую информацию, но может показывать варианты той информации, которая могла бы быть исходя из наблюдаемой
  0
tores
19 января 2018, 13:50
думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
0
- Константин Будник
  19 января 2018, 14:29
  Max, я использую пропуск 5% прибыльных сделок при 500 сценариях и 95% доверительном интервале-получаю информацию(условно новую) как ведет себя стратегия при более стрессовом сценарии- в дальнейшем применяю при проектировании риск менеджмента. Понятно, что использование данных на «прошлой выборке» не дает оснований заявить о соответствии характеристикам всей совокупности, тем более, что эти характеристики (совокупности) динамические и нам не известны.За исключением как раз такой характеристики как изменчивость))) Но это вопрос адаптивности своей стратегии изменяемым условиям.
  
  0
  - tores
    19 января 2018, 14:46
    Константин Будник, ну наверно симулировать пропуск прибыльных сделок имеет смысл, т.е. имеет смысл симулировать какие то внешние факторы, которые могли повлиять на торговлю — отключение системы, ошибки, пропуски входов или выходов. Думаю это даст доп. информацию.
    0
day0markets.ru
19 января 2018, 14:29
Я использую для оценки возможной просадки. А в чем вопрос?
0
- Константин Будник
  19 января 2018, 15:33
  Alex Hurko, вопрос применяете ли пропуск прибыльных сделок и какой доверительный уровень считаете возможным для дальнейшего использования?
  
  0
  - day0markets.ru
    19 января 2018, 18:39
    Константин Будник, нет. Какой в этом смысл? Пропуск прибыльных или убыточных сместит распределение так или иначе. У меня в каждой стратегии больше 5000 сделок. Если сделок меньше 1000 — там даже монте-карло особо не поможет оценить просадку.
    +2
- А. Г.
  19 января 2018, 17:22
  Alex Hurko, аналогично. Больше ни для чего не использую.
  +1
  - Пафос Респектыч
    19 января 2018, 19:02
    А. Г., для автоследований он вообще не нужен )
    
    0
    - А. Г.
      19 января 2018, 19:55
      Zweroboi, а чужие просадки оценивать?
      0
      - Пафос Респектыч
        19 января 2018, 20:08
        А. Г., ну за неимением своих можно и чужие попробовать пооценивать
        0
        А. Г.
        19 января 2018, 22:39
        Zweroboi, новых своих нет, а старые паханы-перепаханы.
        0
        Пафос Респектыч
        19 января 2018, 22:44
        А. Г., такие дела
        0
JITF
19 января 2018, 18:01
Я оцениваю макс просадку, используя дневную волатильность эквити.
0
ch5oh
19 января 2018, 20:53
Монте-карло разрушает внутренние связи в рыночных данных. Увы.
0
- Пафос Респектыч
  19 января 2018, 22:43
  ch5oh, уметь готовить никто не отменял, увы )
  0
Sergey Pavlov
22 января 2018, 08:45
Я заметил любопытный феномен. Получаемые эквити (как в тестах, так и на реале) — одни из худших реализаций, если рассматривать всё гипотетическое множество реализаций по выборочному распределению. При условии, что речь идёт об эквити, полученных за много лет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...