думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
Max, я использую пропуск 5% прибыльных сделок при 500 сценариях и 95% доверительном интервале-получаю информацию(условно новую) как ведет себя стратегия при более стрессовом сценарии- в дальнейшем применяю при проектировании риск менеджмента. Понятно, что использование данных на «прошлой выборке» не дает оснований заявить о соответствии характеристикам всей совокупности, тем более, что эти характеристики (совокупности) динамические и нам не известны.За исключением как раз такой характеристики как изменчивость))) Но это вопрос адаптивности своей стратегии изменяемым условиям.
Константин Будник, ну наверно симулировать пропуск прибыльных сделок имеет смысл, т.е. имеет смысл симулировать какие то внешние факторы, которые могли повлиять на торговлю — отключение системы, ошибки, пропуски входов или выходов. Думаю это даст доп. информацию.
Константин Будник, нет. Какой в этом смысл? Пропуск прибыльных или убыточных сместит распределение так или иначе. У меня в каждой стратегии больше 5000 сделок. Если сделок меньше 1000 — там даже монте-карло особо не поможет оценить просадку.
Я заметил любопытный феномен. Получаемые эквити (как в тестах, так и на реале) — одни из худших реализаций, если рассматривать всё гипотетическое множество реализаций по выборочному распределению. При условии, что речь идёт об эквити, полученных за много лет.
Итоги 2024 года. Часть 3/3 Закончим изучение рынка в разрезе секторов этой статьей. Ранее уже было опубликовано 2 части:
Итоги года. Часть 1/3
Итоги года. Часть 2/3
Строительный сектор (MOEXR...
Итоги 2024 года. Часть 3/3 Закончим изучение рынка в разрезе секторов этой статьей. Ранее уже было опубликовано 2 части:
Итоги года. Часть 1/3
Итоги года. Часть 2/3
Строительный сектор (MOEXR...
$RNFT⛽️ куда поедем? Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy
$RNFT⛽️
Глобальный тренд нисходящий.
📉Обновили минимум, когда дошли до 81,40 — это значит, что движение вниз, Скорее всего будет про...
ТОП акций на 2025-й и прогноз по индексу Мосбиржи 🎄Пока мы водили хороводы вокруг ёлки, серьёзные дяди в очках из больших аналитических компаний строили прогнозы по индексу Мосбиржи на наступивший 202...
Мошенники могут продать мое жилье? Мошенники могут продать мое жилье?
Рассказываем, как обезопасить себя и не потерять недвижимость.
Самая популярная мошенническая схема:
Аферисты сни...
Х5 -это не ваша игра, успокойтесь. Все как школьники, ей Богу.
Вы заглядываете в дверь
Какие входы в х5? шок !
вы сидите не в партере, и даже не на балконе. ВЫ в КОРИДОРЕ !!!
Авт...