думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
Max, я использую пропуск 5% прибыльных сделок при 500 сценариях и 95% доверительном интервале-получаю информацию(условно новую) как ведет себя стратегия при более стрессовом сценарии- в дальнейшем применяю при проектировании риск менеджмента. Понятно, что использование данных на «прошлой выборке» не дает оснований заявить о соответствии характеристикам всей совокупности, тем более, что эти характеристики (совокупности) динамические и нам не известны.За исключением как раз такой характеристики как изменчивость))) Но это вопрос адаптивности своей стратегии изменяемым условиям.
Константин Будник, ну наверно симулировать пропуск прибыльных сделок имеет смысл, т.е. имеет смысл симулировать какие то внешние факторы, которые могли повлиять на торговлю — отключение системы, ошибки, пропуски входов или выходов. Думаю это даст доп. информацию.
Константин Будник, нет. Какой в этом смысл? Пропуск прибыльных или убыточных сместит распределение так или иначе. У меня в каждой стратегии больше 5000 сделок. Если сделок меньше 1000 — там даже монте-карло особо не поможет оценить просадку.
Я заметил любопытный феномен. Получаемые эквити (как в тестах, так и на реале) — одни из худших реализаций, если рассматривать всё гипотетическое множество реализаций по выборочному распределению. При условии, что речь идёт об эквити, полученных за много лет.
26.09.2024 18:00
ПАО «ВИ.ру»
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении размера во...
formalist, а БКС всегда перекидывает ответственность на клиентов, вернее — пытается снять ответственность с себя.
Это прописывается ихними весьма квалифицированными юристами, но клиентам от этого...
Дмитрий Первый, ну вообще-то нет, там хвосты разные, плюс нижняя свеча в продолжении роста расположена…
вот оригинальный график, обрати внимание что сегодняшний день продолжает тренд снижения и ...