Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-,фовард -тестов своей стратегии?

Кто нибудь использует метод Монте-Карло для стресс анализа бэк-, фовард -тестов своей стратегии?

вопрос

Константин Будник

Краснодар

с 15 января 2018

18 Комментариев

SergeyJu
19 января 2018, 13:23
В данном случае метод Монте-Карло практически не создает новой информации. Мы использовали, но пришли к выводу, что полагаться на результаты нельзя.
+2
tores
19 января 2018, 13:50
думал, пробовал, но смысла мало, т.к. используются те же исторические данные, и результаты будут ожидаемыми. Правильно выше ответили: «не создает новой информации». Может быть у вас есть идеи?
0
day0markets.ru
19 января 2018, 14:29
Я использую для оценки возможной просадки. А в чем вопрос?
0
JITF
19 января 2018, 18:01
Я оцениваю макс просадку, используя дневную волатильность эквити.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...