Управление риском. Самая важная таблица, после таблицы умножения...

Этот пост будет интересен больше новичкам, которые делают свои первые шаги на срочном рынке ФОРТС. 

Именно УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ считаю наиглавнейшей и первостепенной задачей трейдера.

Самое важное, что должен сделать трейдер, перед открытием позиции — это прикинуть на графике, куда поставить стоп. Собственно, это не секрет, об этом говорят все именитые спикеры по трейдингу. И уже отталкиваясь от разницы между точкой входа и стопа, рассчитать размер позиции (количество контрактов). За основу берется правило, что размер убытка в сделке не должен превышать 2% депо.

Где и когда открывать позицию, трейдер определяет исходя из своей торговой системы!!!

Второй постулат тех же именитых спикеров: при соотношении  P/L 3:1 30% прибыльных сделок покрывают 70% убыточных. Например, предположим, что убыток по одной сделке равен 2000 рублей. Тогда суммарно по убыточным мы получим: 2000*70 = 140000. А по прибыльным: 6000*30=180000. Имеем профит: 40000 рублей. 



Итак, подошли к главному: какая же таблица важна для трейдера? Это таблица РИСКОВ! Привожу свою.


Я работаю с постоянным количеством контрактов, поэтому стараюсь, чтобы при входе мой стоп не превышал критических размеров. Комфортным для меня является стоп по нефти и Ed в 5-6 пунктов (иногда достаточно и 3 пунктов), по РТС в 150 пунктов, по Сбербанку и Си — 50 пунктов. Евро я не торгую вообще из-за большого спреда и фокусов, которые она любит показывать (пример, шпилька в пятницу 12.01.2018). Абсолютный безубыток (это когда учитывается и комиссия брокеру) мы имеем, если цена прошла в нашу сторону хотя бы 1 пункт (в РТС 10).

Подводя итог, хочу сказать: выбирая точку входа, работайте именно от стопа. Никогда не гонитесь за рынком. Научитесь дожидаться своей цены. Если цена пошла в вашу сторону, переставляйте стоп на уровень Стоп_БУ (абсолютный безубыток). Если движение набрало силу, подтяните стоп на отметку, где прибыль относительно первоначального стопа будет равна 3 к 1. И… после этих нехитрых действий, дайте прибыли расти.

Хороших трейдов!!!

Ресурс: Ссылка на файл с таблицей рисков