30 марта 2011, 17:50

Исследование по фьючерсу РТС

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru

В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.

Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.

P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.

Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

И, для большей наглядности, график:

Как видно, больше чем в половине случаев экстремум дня был в период с 11 до 12 часов. То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.

Для тех, кому интересно, на следующем графике то же самое распределение с разбивкой на минимумы и максимумы

статистика фьючерс РТС

Екатерина Беседовская

Москва

180

с 28 февраля 2011

57 Комментариев

timon
30 марта 2011, 17:56
Вот видно, человек трудится, молодец. А по другим фьючам анализ не делали? +1 вам
0
- Екатерина Беседовская
  30 марта 2011, 18:00
  Спасибо!
  
  на текущий момент делаю подобную статистику по фьючерсу на пару eur/usd
  +3
vfreeman
30 марта 2011, 17:58
очень логично! в первый час формируется начальный баланс, при выходе из которого в этот день скорее всего обратно не вернемся!
0
- Екатерина Беседовская
  30 марта 2011, 18:18
  обратите внимание, что час с 10 до 11 удалён, для более объективного взгляда, без оглядки на утренние гэпы
  0
  - Mazik
    30 марта 2011, 18:21
    а есть исходный без удаления?
    0
    - Екатерина Беседовская
      30 марта 2011, 18:25
      не стала его анализировать, потому что по цене открытия в 10:00 зачастую проходит очень мало сделок и данная информация может исказить представление трейдера о реальном положении вещей
      +1
DanilV
30 марта 2011, 18:01
срочно рейтинг Екатерине!))
+
0
Дмитрий Солодин
30 марта 2011, 18:02
Поставил + = очень полезный пост
0
Koal
30 марта 2011, 18:04
11 открытие Лондона, 16 Чикаго. что тут невероятного. А главное, как на этом заработать?
0
Евгений
30 марта 2011, 18:04
Вот это хороший и понятный пост, совпадающий с моими представлениями о рынке. Многим стоит у вас поучиться)
0
Василий Олейник
30 марта 2011, 18:05
За пост +1 Только зачем раскрывать такие секреты )) Я уже давно внутри дня торгую только в первые пару часов. В эти часы вся прибыль и прёт.
+1
- Василий Олейник
  30 марта 2011, 18:07
  Об этом наблюдении я кстати во втором интервью тоже сказал ))
  0
  - Mazik
    30 марта 2011, 18:10
    теперь точно интревью смотреть за штукарь не стоит)всё карты раскрыты
    0
Mazik
30 марта 2011, 18:06
+1 интересно было еще проанализировать дни месяца в году
0
badtrader
30 марта 2011, 18:08
это интересно, но есть много других не расскрытых аспектов
плюс поставил, рейтинг поднял)
0
Deleted
30 марта 2011, 18:15
Супер, тоже считаю эту тему перспективной. Уже есть одна стратегия основанная на подобном паттерне.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new.JPG
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new-ttx.JPG
0
Роман Беседовский
30 марта 2011, 18:16
Раскрывай секреты, не раскрывай. :) Если человек думать не хочет, ему никакие секреты не помогут.
0
S.One
30 марта 2011, 18:22
по хорошему надо было отсечь период когда РТС начинала торги с 10.30 или представить раздельно, но все равно и Вильямсу и автору по плюсику
0
- Екатерина Беседовская
  30 марта 2011, 18:27
  первый час торгов в любом случае не учитывался в исследовании
  0
  - S.One
    30 марта 2011, 18:29
    да, но он влияет на второй. может быть и несильно, то это надо доказать.
    0
    - S.One
      30 марта 2011, 18:31
      то = но
      0
Сandidat
30 марта 2011, 19:26
круто интересно
0
Good Hanter
30 марта 2011, 19:52
Хорошее наблюдение)+

Вот мальенький грааль от Вильямса, касающийся этой темы:

Фигура основана на излишне эмоциональной реакции рынка, а затем — быстром развороте, сопутствующем чрезмерной ценовой реакции. Превосходящая нормальную реакция отражает большой разрыв в цене между последним закрытием и открытием на следующее утро. Это та чрезмерная реакция, которую мы ищем в качестве сигнала на покупку: открытие, происходящее ниже минимума предыдущего дня. Такой редкий случай указывает на потенциальный разворот рынка. Сценарий указывает на чрезмерную распродажу, что заставляет людей впадать в панику и спешить продавать сразу, на открытии рынка, особенно если цена открывается ниже диапазона предшествующего дня.
Это в высшей степени необычное явление, поскольку цена почти всегда открывается в пределах диапазона предшествующего дня.
Вот таков расклад. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка.
Как вы могли предположить, продажа — то же самое, только наоборот. Вы будете искать открытие выше, чем максимум предшествующего дня. Эмоциональная реакция или сценарий ложного роста, проявляется в огромном объеме покупки прямо на открытии, что вызывает большой разрыв, взвинчивая цену выше предшествующего максимума. Время для нашего входа наступает, когда цена упадет назад, к предшествующему максимуму, сообщая нам, что разрыв не смог удержаться, давая нам тем самым сильный и короткий сигнал, что наступает пора более низких цен.
К тому времени, когда трейдеры, играющие коллективно, решают, что пора выйти из проигрышной сделки, цена уже находится выше вчерашнего минимума, и их новая покупка, или закрытие короткой позиции, прибавляет дополнительный моментум нашему ралли.

Результаты говорят убедительнее, чем все, что я мог бы сказать об этой фигуре: ТОЧНОСТЬ 82 с лишним процента
0
Тимофей Мартынов
30 марта 2011, 19:56
Блин, вот это отличный обзор!
И по-моему новый рекорд по количеству собранных плюсов!
0
My-1st-m
30 марта 2011, 20:18
Екатерина, а какое время дня чаще всего бывает противоположный экстремум?
0
Varfalomey
30 марта 2011, 20:33
Тоже ставлю + (пока только виртуальный)
0
prostovany
30 марта 2011, 20:40
Согласен с Васей, чем больше народу узнает об особенностей рынка, тем быстрей эта особенность перестает работать.
Это необратимый процесс, именно по этой причине происходит глобальная смена рынка.
0
Amir
30 марта 2011, 20:41
Екатерина мог бы + поставить, поставил бы, не могу.
З.Ы. спасибо за исследование!!!
0
andydiver
30 марта 2011, 20:49
вот это я понимаю… Екатерина, вы молодец!)
0
Хаген
30 марта 2011, 21:02
плюсанул в профиль
0
lambreken
30 марта 2011, 21:29
умница! )
0
kaidzen
30 марта 2011, 21:40
«То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.»

Переворачиваем стратегию на оборот, и в период с 12 до 13, если мы войдем в продажу, то с вероятностью 83,94% стоп не выбьет. Верно?
0
d_69
30 марта 2011, 21:45
Екатерина, а вы давно на рынке? Какие успехи?
0
Denis StrJ
30 марта 2011, 23:04
Спецом зарегился чтоб написать Вам Екатерина. Все это что Вы пишите верно и эти процессы объяснимы, я думаю вы уже дошли или близки к тому чтоб решить как прикрутить эту инф-ю к торговле, одного не понимаю зачем выкладывать это на всеобщее обозрение!? Есть такая пословица: дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Это я про Вильямса того же и тех кто его прочитает и что для себя вынесет ;)) Подумайте, стоит ли ;) Удачи, блюдите ;)
+1
d_69
30 марта 2011, 23:30
Силакова Екатерина

Окончила Академию Бюджета и Казначейства при Министерстве Финансов РФ, специальность: финансы и кредит.

На фондовом рынке с 2007 г.

Аналитик УК «Финам Менеджмент».

Основная деятельность: анализ рыночных инструментов и управление активами на фондовом и срочном рынке.

о как!

А блог у вас интересный
0
Владимир
31 марта 2011, 00:06
Одназначно +, страно только, что подобной инфы не было раньше. Довольно очевидно, что оптимальное время для входа с 10.30 до 13.00 и с 16.30 до 18.00
0
asf-trade
31 марта 2011, 00:12
Из этого графика следует, что с 23.00 до 23.50 крайне редко формируются Экстремумы… Это так получилось с учетом того, что вы вечерку считаете уже следующим днем?
Да и убирать час с 10.00 (10.30) до 11.00 на мой взгляд неправильно.

Но посту +, многие задумаются куда копать…
0
- Екатерина Беседовская
  31 марта 2011, 10:24
  Дело в том, что я выбираю только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум
  0
  - asf-trade
    31 марта 2011, 10:27
    понятно :) я просто прогонял для себя данные с тем чтобы иметь статистику по всем экстремума внутри дня
    0
  - My-1st-m
    18 апреля 2011, 15:43
    первый экстремум — точка входа. второй экстремум — точка выхода (или наоборот, если переносить через ночь)
    Прогоняли, когда он чаще всего бывает?
    0
    - Екатерина Беседовская
      18 апреля 2011, 16:08
      не совсем так. здесь нельзя точно прописать точку входа и выхода, ситуация следующая:
      «То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.»
      0
Deleted
31 марта 2011, 02:58
Хмм. У меня не сошлось. Для 11 часов.

Вот мои выкладки:

Всего торговых дней (2009-01-11 — 2011-03-30):
552.

Из них: 270, когда экстремум не превзошли и 282, когда сумели. То есть отношение в процентах: 49 к 51.

Методика подсчета.

Растущий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках > 0
Падающий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках <= 0

Свечу с hour == 10 не считаем. Рассматривается диапозон от 11 до последнего бара текущего _календарного_ дня.

Далее. Отмечаем high на падающем или low на растущем для выбранного часа.

Затем смотрим, смогли ли в дальнейшем за текущий календарный день превзойти его.

Пример:
20090112,100000,61265.00000,61265.00000,60570.00000,60835.00000,20645
20090112,110000,60840.00000,61365.00000,60765.00000,60925.00000,28658
20090112,120000,60930.00000,61350.00000,60815.00000,61080.00000,29971
20090112,130000,61095.00000,61170.00000,60330.00000,60465.00000,25665
20090112,140000,60450.00000,60630.00000,60125.00000,60355.00000,19298
20090112,150000,60360.00000,61030.00000,60305.00000,60625.00000,25311
20090112,160000,60625.00000,61220.00000,60460.00000,60955.00000,23093
20090112,170000,60945.00000,61685.00000,60930.00000,60980.00000,32175
20090112,180000,60990.00000,61185.00000,60465.00000,60580.00000,20696
20090112,190000,60580.00000,60785.00000,60550.00000,60625.00000,7797
20090112,200000,60625.00000,60745.00000,60340.00000,60425.00000,9277
20090112,210000,60425.00000,60665.00000,60395.00000,60465.00000,4536
20090112,220000,60470.00000,60490.00000,60225.00000,60375.00000,7364
20090112,230000,60375.00000,60460.00000,60215.00000,60415.00000,5979

Рынок падающий: 60415.00000 — 60840.00000 == < 0
Ищем, high в 11 часов — 61365.
Далее смотрим, был ли high выше этой цифры, и если был, то во сколько?
Да — 61685 в 17 часов.

Вот кусок из моих расчетов. Давайте сверимся:

www.everfall.com/paste/id.php?zo7pietcdd3q

Prev. Extr — экстремум на заданной свече(в данном случае на 11).
High — экстремум, который перекрыл предыдущий
Time — свеча нового экстремума.
0
- Екатерина Беседовская
  31 марта 2011, 10:30
  Дело в том, что я выбирала только первый экстремум. То есть, например, в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум
  0
  - Deleted
    31 марта 2011, 11:28
    Не понял. Как это противоречит моим рассчетам?
    0
Deleted
31 марта 2011, 03:23
А если брать данные с 2005, тогда для 11 часов получается все-таки 53%.
0
Deleted
31 марта 2011, 03:31
Если вам не сложно выложите подробную выкладку в похожем формате, чтобы я мог сверить со своей и найти ошибку.
+1
d_69
31 марта 2011, 08:05
umka
были такие расчеты, на стокпортале (ныне 2стокс) есть такой известный товарищ Сергей Гаврилов — он подобные штуки выкладывал.
Даже тов Херальд в своих видио рассказывал что этот период 11-12 часов — так называемый рабочий — в него если не попал — потом сиди жди.
+1
Apollo13
31 марта 2011, 10:16
Виртуальный +
А по поводу «раскрытия секретов» все равно каждый поймет по своему и будет использовать как понимает.
+1
- Denis StrJ
  31 марта 2011, 11:46
  Согласен. У нас обычно так: найдена закономерность, затем уже пытаемся ее обосновывать. Но думаю тут мудрствовать особо не надо, а привязать это время к открытию европы и АДР ;) Всем всех благ.
  0
Deleted
31 марта 2011, 21:40
Попробовал собрать МТС, используя это правило. Никаких интересных результатов, заслуживающих внимание, не получил.

1. Пробовал использовать сигнал как разворотный. То есть ловить максимум и минимум и продавать или покупать на развороте.

2. Пробовал использовать их как стоп.

У меня ничего путного не получилось по двум причинам.

1. Трудно определить движение рынка. Когда я проверял паттерн, движение рынка было заранее известно.

2. Трудно поймать экстремум.

Возможно в ручном применении или как доп. фильтр это имеет смысл, но в роботе я это точно использовать не буду.

Проверял на 10 минутках.
0
hardcam
30 июля 2011, 00:31
Я понять не могу если в таком большом количестве случаев с 11 и до 12 ч хай дня то как этот момент может быть рабочим для лонга? если вероятность купить на хае велика
0
Alexsandr
03 января 2013, 17:15
Делал тоже самое после прочтения той же самой книги… но делал на дневках. Получилось что по понедельник он чаще закрывается в +…
А в НЕФТИ BRENT есть ярко выраженное смешение на среду!
Стата форевер!
0
dimavisiter
20 апреля 2013, 16:27
Вот постоянно только и слышишь, что какие-то секреты открывают, еще что-то там, я только залез на рынок мне на 4-й день пришла в голову мысль об оживлении на рынках в определенные часы, я тогда вообще ничего об этом не знал, как в рулетку играл, только стал следить за счетом, сразу пришла мысль о уровне поддержки и сопротивления на графике движения депо. Вывод прост: все и так очевидно, кому надо он и так поймет, и когда надо заметит изменения в рынке, просто надо думать, когда смотришь на график и задавать себе вопросы почему так, ответ обязательно в нее придет без чьей либо помощи.
0
Ярослав Грибов
07 июня 2017, 13:06
Народ, картинки с графиками у кого то остались?
0