Исследование по фьючерсу РТС

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:

 Как видно, больше чем в половине случаев экстремум дня был в период с 11 до 12 часов.   То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.
 

Для тех, кому интересно, на следующем графике то же самое распределение с разбивкой на минимумы и максимумы