Опционы для чайников - дельта-хедж и риск-менеджер

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про дельта-хедж и про риск-менеджер.

(часть 1): TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
(часть 2): TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
(часть 3): TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей
(часть 4): TSLab Опционы. Для чайников — ловкость рук
(часть 5): TSLab Опционы. Для чайников — дельта-хедж
(часть 6): TSLab Опционы. Для чайников — риск-менеджер

В новых статьях обсуждается классический дельта-хедж, зачем он вообще нужен и почему мы всегда должны выравнивать дельту. При этом обсуждается интересный трюк при котором выравнивание дельты идет не по рыночной (маркет-мейкерской), а по своей специальной симметричной улыбке.

Сергей Елисеев на своих вебинарах вскользь упоминает этот торговый трюк, но не вдается в детали.

Андрей Кузнецов в своем вебинаре "Опционы — это сложно" говорит, что "никто не умеет толком выравнивать дельту позиции, поэтому вообще не стоит этим заниматься". Было бы интересно подискутировать.

Также освещается новый модуль, появившийся в ТСЛаб 2.0 начиная с 2018 года — риск-менеджер. Приводятся некоторые аргументы, почему нам желательно всегда иметь верного друга и защитника, который будет следить за размером наших позиций.

опционы TSLab ТСЛаб торговля онлайн торговые роботы статьи учебник учебное пособие

ch5oh

Санкт-Петербург

404

5 892

с 20 марта 2012

18 Комментариев

Ruscash
12 января 2018, 14:55
Андрей Кузнецов в своем вебинаре «Опционы — это сложно» говорит, что «никто не умеет толком выравнивать дельту позиции, поэтому вообще не стоит этим заниматься». Было бы интересно подискутировать.

Обсуждали в другом топике

Сергей Елисеев на своих вебинарах вскользь упоминает этот торговый трюк, но не вдается в детали.

Какой же это трюк. Он просто хеджируется со своим шагом. Сам шаг можно рассчитывать как угодно. Он использует свой софт. Кто-то может гадать и докупать фьючи от балды при отрицательной дельте. Кто-то тупо через равный шаг цены это делает.
0
Константин Анохин
12 января 2018, 17:19
дельта-хедж не поможет если вола вырастет, каким бы он не был. Имею ввиду что все равно будет убыток.(при продаже естественно)
0
Denis-ka
13 января 2018, 16:55
Интересно, но имхо усложнено кучей улыбок. Эти улыбки реально кому нибудь помогли в торговле?
0

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...

Альфа-Инвестиции

18:06

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...