09 марта 2012, 13:31

Вопрос о бэквордации фьючерса на индекс ртс

Какую максимальную бэквордацию (фьючерс торгуется дешевле базового актива) вы встречали? Сейчас бэквордация RIM2 и индеса примерно 50 пунтов (по индексу).

фьючерс РТС

Алексей (Bacardi)

Москва

183

с 3 июля 2011

13 Комментариев

Maaxee2
09 марта 2012, 13:32
9тыщ
+2
- ruavia3
  09 марта 2012, 13:57
  Maaxee2, сказал, как автогеном срезал)
  0
ruavia3
09 марта 2012, 13:59
Я встречал на стыке экспирации расхождение ближнего и дальнего от индекса на одинаковую величину
+1
Камиль
09 марта 2012, 14:48
На падении 2008 более 10 тысяч достигало
+1
Александр Тихонов
09 марта 2012, 15:05
Да дивиденды сидят в РИМе вот и все, с чего такая экспрессия?
0
- Алексей (Bacardi)
  09 марта 2012, 15:10
  Kosovar, до дивидендов еще больше месяца.
  0
  - Александр Тихонов
    09 марта 2012, 15:16
    Ндааа)))) во фьюче дивидендов нет, в этом и дело, а экспирация фьюча уже будет после отсечки… чего не понятного то?
    0
    - Алексей (Bacardi)
      09 марта 2012, 15:29
      Kosovar, это я и без тебя знаю, что там дивидентов нет.до экспирации еще до хера времени.
      0
      - Александр Тихонов
        09 марта 2012, 15:36
        alextrade, а ы чем тогда вопрос?
        0
        Алексей (Bacardi)
        09 марта 2012, 15:38
        Kosovar, почитай еше раз вопрос, там конкретно написано, максимальная бэквордация какая была.
        0
        Александр Тихонов
        09 марта 2012, 16:50
        alextrade, можешь выгрузить с финама данные по индексу и фьючу… и узнаешь ответ на свой вопрос
        +1
  - Александр Тихонов
    09 марта 2012, 15:36
    ну тогда я не понимаю твоего недоумения?
    0
VitalosHF
12 марта 2012, 11:24
глупый вопрос, ну 3т видел! а ручками в екселе нет желания взять и построить?
0