Ребята, кто торгует через квик в Альфадиректе?
У вас нормально сробатывают стоп приказы?
У меня очень часто цена пролетает и вверх и вниз, а стопы не работают. Что за фигня?
Исполнение «по рынку» гарантирует срабатывание, но не гарантирует «хорошую» цену исполнения. Исполнение «по заданным параметрам» гарантирует лишь цену исполнения, но не гарантирует само её исполнение(попросту говоря, пока заявка из условной преобразуется в лимитную, цена актива при высокой волатильности успевает уйти, и на месте, где стоял «стоп», на данный момент времени отсутствует контрагент). Это(«проскальзывание») нормально и от брокера не зависит никак, если не брать во внимание скорость исполнения им.
Конкретно по Альфадирект не могу сказать, может там какой урезанный функционал…
в альфадиректе работают только два типа приказов sell limit & buy limit и всё ....)))))
Если так, тогда никак не решить 100% исполнения стоп-заявки. Подумайте сами, кто захочет становиться вашим контрагентом по невыгодной ему цене? С какой стати такая благотворительность?
Мюнхгаузен, Да это понятно. Вот нарешал ты со всем своим РМ и ММ, а стоп проскользнул и дальше дилемма- бежать за ним или ждать, что цена вернется к стопу. И сразу получаются другие цифры убытка.
А если учесть проскальзывание, то стоп надо ставить ближе, что быстрее приведет к его снесению.
павел петрович попов, на то и риск-менеджмент, чтобы не было никаких дилемм.
У меня стопы стоят всегда и они у меня никогда не проскальзывают.
А вот близкие стопы ставить не надо, чтобы потом не было мучительно больно от их срабатывания.)))
По секрету скажу: Ваш стоп, например, 101 руб., вам нужно брать запас, т.е. чтоб заявка ушла от брокера на биржу по цене выше или ниже 101 руб. Стоп при покупке, т.е. вы продаёте (Избавляетесь от фьючерса/акции) нужен по цене 101, 15 (По этой цене брокер выставит в систему стоп заявку), а исполнение произойдёт по цене 101 руб. ровно (При условии, что нет сильного движения).
Ваша заявка будет выставлена от брокера как рыночная...
На сколько я понимаю, при срабатывании «стопа», лежащего на сервере брокера, должна происходить сделка по маркету. Куда она может проскользнуть не совсем понятно. Если этого не произошло (заявка не ушла на биржу), значит проблема на сервере брокера.
Пару лет торговал в альфе через альфу-директ. Потом решил прийти к единообразию (в Открытии и ВТБ квик). Так вот квик в Альфе это какая-то заунывная песня. Такое ощущение, что работает по урезанному функционалу, создавая протекцию родному альфовскому продукту. Пришлось через месячишко вернуться на директ. В их квике работать просто невозможно.
Korsar1975, Вторая мировая в 1939 началась, ВОВ в 1941. Соотношение взлетало 4 года с 1935 до 1939 — показывая, что будет заварушка. Если бы во время войны взлетало соотношение, то нафиг такой инди...
Чингачгук (Великий Змей), я про это и писал, что если твои каналы донесли до Колизея информацию, то писать, что ЦБ ничего не знал как-то не разумно. Дискуссия началась с обеления действий ЦБ, котор...
В январе – феврале 2024 г. доля убыточных компаний в угольной отрасли России составила 45,9%, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 7,3 п. п., чем в 2023 г - Ведомости В январ...
В январе – феврале 2024 г. доля убыточных компаний в угольной отрасли России составила 45,9%, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 7,3 п. п., чем в 2023 г - Ведомости В январ...
Московская биржа раскрыла возможную схему отмывания денег через свою инфраструктуру - Ведомости Московская биржа выявила потенциальную схему отмывания денег через свою инфраструктуру, о которой расска...
Кстати, помню кейс Позитив: вначале заявили большую допку, акции были под давлением несмотря на растущий бизнес, потом снизили объем выпуска бумаг и акции с 2000 выросли до 3000. Полагаю здесь будет п...
Яндекс успокоил инвесторов своей раздельной отчетностью: МКПАО Яндекс генерирует 99,5% всей выручки компании - Ведомости Компания «Яндекс» впервые опубликовала раздельную отчетность по иностранной и р...
в альфадиректе работают только два типа приказов sell limit & buy limit и всё ....)))))
Конкретно по Альфадирект не могу сказать, может там какой урезанный функционал…
Если так, тогда никак не решить 100% исполнения стоп-заявки. Подумайте сами, кто захочет становиться вашим контрагентом по невыгодной ему цене? С какой стати такая благотворительность?
www.finam.ru/investor/library0003600091/?material=337
где именно ставить стоп, каждый решает для себя сам в соответствии с собственным риск-менеджментом.
Мюнхгаузен, Да это понятно. Вот нарешал ты со всем своим РМ и ММ, а стоп проскользнул и дальше дилемма- бежать за ним или ждать, что цена вернется к стопу. И сразу получаются другие цифры убытка.
А если учесть проскальзывание, то стоп надо ставить ближе, что быстрее приведет к его снесению.
В общем не люблю я стопы.
У меня стопы стоят всегда и они у меня никогда не проскальзывают.
А вот близкие стопы ставить не надо, чтобы потом не было мучительно больно от их срабатывания.)))
По секрету скажу: Ваш стоп, например, 101 руб., вам нужно брать запас, т.е. чтоб заявка ушла от брокера на биржу по цене выше или ниже 101 руб. Стоп при покупке, т.е. вы продаёте (Избавляетесь от фьючерса/акции) нужен по цене 101, 15 (По этой цене брокер выставит в систему стоп заявку), а исполнение произойдёт по цене 101 руб. ровно (При условии, что нет сильного движения).
Ваша заявка будет выставлена от брокера как рыночная...
Желаю удачи мой друг)))
Стоп маркет всегда срабатывает.
Вы какие ставите?