Здравствуйте!
Решил заняться рассчетами портфелей по Марковицу. Для начала посмотрел вебинар «Создание инвестиционного портфеля» от авторов сайта «Рост сбережений», в котором пошагово разъясняются все рассчеты в Excel.
В итоге сделал вывод, что рассчитывать портфели в Excel вполне реально, но долго. Дело в том, что довольно много повторяющихся операций нужно выполнять вручную, а значит возможны ошибки. Да и странно это — изобретать велосипед, ведь задача эта довольно стандартная и ее можно автоматизировать.
Далее я выяснил, что в таких программах, как R и Matlab, рассчеты можно выполнять быстрее, да и подгрузку данных можно автоматизировать.
Для R и Matlab созданы пакеты для финансового анализа и есть много готового кода, в котором параметры можно менять под себя.
На первый взгляд графический интерфейс Excel удобнее и знаком многим, но адаптировать несколько строк кода под себя тоже не слишком трудно.
Кто-нибудь на Смартлабе имеет опыт рассчета портфелей в этих программах? Что лучше выбрать? (R бесплатна, а Matlab тоже можно получить бесплатно, так что вопрос цены не рассматриваем). Может есть другие программы для этого? Можно ли рассчитывать оптимальные портфели в Wealth-Lab, amibroker и аналогах?
Конечно, в R и Matlab гораздо больше гибкости и удобства делать любые математические расчеты. Но для этого надо уметь на этих языках программировать.
Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты.
💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент
Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...
АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций
Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
Что-то я сначала написал про операционную деятельность компании и адекватность котировок, а потом понял что явно высокий ценник шортила толпа и её увезли на оплату.
Втб может конечно назанимать денег на рынках в виде субордов, и учитывая их в капитале по ним не платить, может даже и вовсе деньги украсть, костину и его «организации» может за это ну разве что преми...
Чистая прибыль выросла в Х раз. Подробности — 31 марта 📊 | ВИ.ру
Ждали цифр? Мы готовы поделиться итогами 2025 года по МСФО! Чистая прибыль превысила показатель гайденса (1,8-2,5 млрд ₽), но наскол...
Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты.
Стандартное отклонение?