26 декабря 2017, 02:35
Софт для оптимизации портфеля по Марковицу
Здравствуйте!
Решил заняться рассчетами портфелей по Марковицу. Для начала посмотрел вебинар «Создание инвестиционного портфеля» от авторов сайта «Рост сбережений», в котором пошагово разъясняются все рассчеты в Excel.
В итоге сделал вывод, что рассчитывать портфели в Excel вполне реально, но долго. Дело в том, что довольно много повторяющихся операций нужно выполнять вручную, а значит возможны ошибки. Да и странно это — изобретать велосипед, ведь задача эта довольно стандартная и ее можно автоматизировать.
Далее я выяснил, что в таких программах, как R и Matlab, рассчеты можно выполнять быстрее, да и подгрузку данных можно автоматизировать.
Для R и Matlab созданы пакеты для финансового анализа и есть много готового кода, в котором параметры можно менять под себя.
На первый взгляд графический интерфейс Excel удобнее и знаком многим, но адаптировать несколько строк кода под себя тоже не слишком трудно.
Кто-нибудь на Смартлабе имеет опыт рассчета портфелей в этих программах? Что лучше выбрать? (R бесплатна, а Matlab тоже можно получить бесплатно, так что вопрос цены не рассматриваем). Может есть другие программы для этого? Можно ли рассчитывать оптимальные портфели в Wealth-Lab, amibroker и аналогах?
Решил заняться рассчетами портфелей по Марковицу. Для начала посмотрел вебинар «Создание инвестиционного портфеля» от авторов сайта «Рост сбережений», в котором пошагово разъясняются все рассчеты в Excel.
В итоге сделал вывод, что рассчитывать портфели в Excel вполне реально, но долго. Дело в том, что довольно много повторяющихся операций нужно выполнять вручную, а значит возможны ошибки. Да и странно это — изобретать велосипед, ведь задача эта довольно стандартная и ее можно автоматизировать.
Далее я выяснил, что в таких программах, как R и Matlab, рассчеты можно выполнять быстрее, да и подгрузку данных можно автоматизировать.
Для R и Matlab созданы пакеты для финансового анализа и есть много готового кода, в котором параметры можно менять под себя.
На первый взгляд графический интерфейс Excel удобнее и знаком многим, но адаптировать несколько строк кода под себя тоже не слишком трудно.
Кто-нибудь на Смартлабе имеет опыт рассчета портфелей в этих программах? Что лучше выбрать? (R бесплатна, а Matlab тоже можно получить бесплатно, так что вопрос цены не рассматриваем). Может есть другие программы для этого? Можно ли рассчитывать оптимальные портфели в Wealth-Lab, amibroker и аналогах?
Читайте на SMART-LAB:
💡 Кто выиграет при росте юаня
🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся.
🔹 Финансовые...
18:28
EUR/USD: временный отскок евро обещает новые распродажи
Евро продолжил дешеветь на фоне геополитического шока, опустившись до новых локальных минимумов, но сумел отыграть часть потерь к сегодняшнему дню. Основная фаза снижения была напрямую связана...
16:47
Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта
Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...
11:14
ЭН+ ГРУП (ранее En+ Group plc) – рсбу/ мсфо
638 848 896 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1
Капитализация на 23.03.2026г: 283,873 млрд руб = $3,462 млрд
...
20:18
Мне вот интересно: в лукойле большой процент инвесторов из «недружественных стран», что происходит с их долей дивидендов? Где-то слышал, что их могут выплатить на счет «с», либо копить на счетах компа...
Kot34, так толсто, что даже… нет, все равно толсто
закрывайте шорты, вы проиграли
DNN, по мне в текущих ценах самое то выкупить в рынке 0,1 — 0,2% от УК и забыть на 1,5 года про данный пакетик…
пока есть те кто продают по таким ценам… :)
0,1% УК получится в районе 18 млн.р...
20:17
Alchemist01, а я вот в деталях увидел разницу и существенную!
1 На одной картине — Маха ДО, а на другой Маха после!
2 Ещё на одной картине Маха на покрытом диване/тахте в подушках, а на другой ...
Конечно, за мной давно следит весь мир. Не всем дано лишь ползать как вам.
А если серьёзно, то никогда никого не «предупреждайте» перед «наблюдением», мистер Бонд. Это глупо и выдаёт в вас дурачк...
Напряженность с юанями на валютном рынке значительно ослабла, а ставки по краткосрочным операциям опустились ниже уровня 10% годовых — Ъ Ставка RUSFAR CNY 23 марта опустилась до 7,23% годовых, снизивш...
20:12
Напряженность с юанями на валютном рынке значительно ослабла, а ставки по краткосрочным операциям опустились ниже уровня 10% годовых — Ъ Ставка RUSFAR CNY 23 марта опустилась до 7,23% годовых, снизивш...
Khanos, теперь будет жопа
20:00
Vladimir Kharitonov, Баба Яга давно разучилась мечтать. Реальность намного интереснее.
А вот твоя упертость и твердолобость меня несколько удивляет! Поплатишься ты за своё упрямство!
Спо...
Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты.
Стандартное отклонение?