Здравствуйте!
Решил заняться рассчетами портфелей по Марковицу. Для начала посмотрел вебинар «Создание инвестиционного портфеля» от авторов сайта «Рост сбережений», в котором пошагово разъясняются все рассчеты в Excel.
В итоге сделал вывод, что рассчитывать портфели в Excel вполне реально, но долго. Дело в том, что довольно много повторяющихся операций нужно выполнять вручную, а значит возможны ошибки. Да и странно это — изобретать велосипед, ведь задача эта довольно стандартная и ее можно автоматизировать.
Далее я выяснил, что в таких программах, как R и Matlab, рассчеты можно выполнять быстрее, да и подгрузку данных можно автоматизировать.
Для R и Matlab созданы пакеты для финансового анализа и есть много готового кода, в котором параметры можно менять под себя.
На первый взгляд графический интерфейс Excel удобнее и знаком многим, но адаптировать несколько строк кода под себя тоже не слишком трудно.
Кто-нибудь на Смартлабе имеет опыт рассчета портфелей в этих программах? Что лучше выбрать? (R бесплатна, а Matlab тоже можно получить бесплатно, так что вопрос цены не рассматриваем). Может есть другие программы для этого? Можно ли рассчитывать оптимальные портфели в Wealth-Lab, amibroker и аналогах?
Конечно, в R и Matlab гораздо больше гибкости и удобства делать любые математические расчеты. Но для этого надо уметь на этих языках программировать.
Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты.
Ретейлер представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Фикс Прайс (FIXR) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽85,5 млрд (+2,6%) — скорр....
❗️ Финальный ориентир по ставке купона выпуска облигаций ПАО «МГКЛ»
Компания объявляет финальный ориентир по ставке купона: 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) 27,46% годовых. Минимальная сумма заявки при первичном размещении...
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов
Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php
Было 26,3 млн на 13.02.25
Стало...
В ОАЭ произошел крупный пожар на нефтяном месторождении в Эль-Фуджайре из-за обломков беспилотника — Bloomberg Обломки сбитого беспилотника стали причиной крупного пожара в Фуджейре, центре торговли н...
Префью отчета Аэрофлота по МСФО за 2025 год. Аэрофлот 4-го марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Ожидаются слабые результаты на фоне замедления темпов роста выручки и значительного снижения топл...
Чистая прибыль Нижнекамскшины за 2025 год по РСБУ составил ₽3,7 млн против прибыли ₽555 млн годом ранее, выручка ₽11,58 млрд (-3,3% г/г) Нижнекамскшина РСБУ 2025 год:📉Выручка ₽11,58 млрд (-3,3% г/г)
...
Dmr_Makovsky,
Закон обратной силы не имеет? Так ведь?
Есть люди, которые раньше ПВО иски подали.
Там Кудименки подали раньше)) Их иски УДОВЛЕТВОРИЛИ, кстати.
По моему 6-го числа, как и ПВО...
Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты.
Стандартное отклонение?