Отличие реальных торгов от демки и бэк-тестов.

     Доброго субботнего утра всем, решил записать размышления на тему: чем же отличаются реальные торги от демо торгов и бэк-тестинга.

     У меня есть друг, с которым мы давно торгуем, он является приверженцем минимального риска по жизни, если не сказать около нулевого. Он отвечает за риск-менеджмент в нашей торговле. Торговлю он воспринимает как математику и любую идею он одобряет только после прогона на истории. Если есть положительные результаты, «понятные» риски мы начинаем торговать стратегию.

     Процесс бэк-тестинга происходит нажатием одной кнопки и десятелетия, тысячи сделок проносятся за одну секунду. И вот мы видим эквити, максимальную просадку, прибыль на сделку, соотношение прибыльных и убыточных сделок, период восстановления и другие показатели. Если все хорошо, то уже в голове прокручиваем, что по концу года сможем неплохо заработать, ведь это работало на истории. Тут появляются ожидания и порой завышенные.

     Однако, что происходит в реальности? В реальной торговле время течет намного медленнее, чем  в бэк-тесте. Допустим, Вы посмотрели десятилетнюю историю фьючерса РТС и выявили, что 2007 и 2010 годы результаты системы нулевые, но за 2007-2017 доходность условно 500% и Вы торгуете именно это. В теории год без заработка – ну ладно, но когда Вы начнете торговать этот отрезок на реальные свои деньги, а еще хуже клиентские, Вы почувствуете весь груз ответственности и сто раз пожалеете о потраченном времени и забросите эту систему или начнете придумывать новые фильтры и дорабатывать исходную систему.

     Реальные торги также отличаются от бэк-тестинга и демо торгов, тем, что невозможно испытать в демке весь спектр ощущений и чувств от потери или заработка денег, череды убыточных сделок.

     Я сам проходил этот путь, топтание в нулях по полгода – это эмоционально истощает, клиенты, которые названивают и спрашивают: когда зарабатывать начнем? И главное трейдер не может повлиять на рынок, он является заложником системы и сам не знает когда начнется белая полоса. Когда система заработает, ждешь, что ее напилят и наоборот, когда напилило, ждешь движения. Все эти ожидания день за днем, неделя за неделей давят на психику.

     В заключение вывод: Стоит ли прогонять стратегии на истории? Безусловно – да, это позволит отсеить заведомо убыточные стратегии. Однако стоить помнить, что есть пропасть между бэк-тестами и реальной торговлей.

Всем хороших выходных