ЛЧИ 2017: как мы делали деньги на бирже

По вертикальной оси — доходность относительно старта конкурса в процентах.
Для ЛЧИ это усредненная доходность каждого участника.
Синяя кривая не совсем реальная, в ней не учтены брокерские комиссии, которые лишь ухудшат угол наклона.

Корреляция приращений этих графиков = 0,03.

P.S. На ЛЧИ наберется с десяток участников с почти идеальной (монотонно направленной вверх) эквити. Все их знают по именам.
Любопытно вот что. Помонтекарлить случайную торговлю индексом за этот период времени, чтобы потом сделать оценки. Что получится по группе случайных трейдеров? Какой будет доля идеальных эквити и какой суммарный процент они заработают? Гипотеза в том, что в такой рандомизированной контрольной группе лучших может оказаться больше, чем в реальной группе ЛЧИ. А вы как думаете? Смысл этой гипотезы в том, что реальный рынок не просто ухудшает, а сильно ухудшает наши шансы на успех…