InvestGPT
InvestGPT личный блог
19 декабря 2017, 17:30

Битва проиграна, война продолжается

Сегодня я прекратил алгоритмическую торговлю фьючерсами на Срочном рынке МБ. Результат плачевный. Убыток на Срочном рынке составил -12% за 2,5 года непрерывной торговли по четырем системам (нет, я не купил биткойн и не отбил все убытки). Причина прекращения торговли для меня стала достаточно неожиданной — брокер стал исполнять заявки, выставленные через Quik, с 30-60 секундной задержкой. Это делает спекулятивную торговлю абсолютно бессмысленной, поскольку она критически зависит от точки входа в позицию и выхода из нее. Два с половиной года потрачены впустую, год на разработку и доводку скриптов спущены в унитаз, потраченное здоровье не вернуть. Перенос спекулятивной торговли на Срочном рынке МБ к другому брокеру не рассматриваю. После последних событий и приключений у своего брокера я больше не доверяю ни одному проф участнику в России. Банкротство брокера грозит полной потерей средств на Срочном рынке. Высвободившийся капитал буду переводить на американский рынок. В следующем году буду открывать счет в IB, проводить тестовую торговлю, разбираться с налогообложением, а также доливать средства на СПБ биржу. Через IB планирую торговать Small и Medium Cap акции из S&P1500. На Московской бирже оставлю треть капитала в российских акциях. Со спекуляциями покончено. Полный переход на акции сейчас выглядит крайне рискованным, учитывая то, что очередной рыночный цикл подходит к концу и возможен серьезный кризис со всеми вытекающими последствиями. Что же, no pain — no gain. Во всяком случае понятно какие риски ты несешь и за что получаешь прибыль.
Подводя итог. В течение семи лет эволюции как трейдера я прошел путь от дилетанта-шортиста до алгоритмиста-инвестора. Чего и вам желаю. Не изобретайте велосипед, бросайте строить свой «бизнес» на спекуляциях, покупайте часть чужого, хорошо отточенного бизнеса. В мире десятки тысяч публичных компаний. 99% из них имеют бизнес лучше вашего, спекулятивного. Диверсифицируйте свои вложения по рынкам, по странам, уходите от валютных рисков. Почему я так уверен? В этом есть смысл и это работает больше 100 лет. Осталось проверить самому, второй год войны на этом поле подходит к концу, альфа есть. Продолжаю воевать. Спасибо за внимание. С наступающим Новым Годом.
55 Комментариев
  • Андрей К
    19 декабря 2017, 17:37
    а какой брок так делает?
  • SergeyJu
    19 декабря 2017, 17:38
    Альфа, конечно, есть. И последние 2 года были не слишком хороши для алго на фьючах ФОРТС. 
    Зато амерские акции шикарно выросли. 
    Но вывод автора неверный. Когда акции навернутся как следует, а в алго на фьючах будут хорошие дохи, поздно будет кусать локти.
    Нужна диверсификация и по рынкам и по системам и по валютам. А ставить каждый раз на вчерашнего победителя слишком рисковано
      • SergeyJu
        19 декабря 2017, 18:15
        Джон Стейд, надо отделять мух от котлет. Рубль обесценивается редко, но круто. И уж точно не тут же. Например, в этом году он против бакса прилично вырос. Ваш неудачный выбор брокера вовсе не означает, что все российские брокеры суть параша. На спб бирже-то Вы все равно торгуете через российского брокера. 
      • Alexandr_KAA
        19 декабря 2017, 20:09
        Джон Стейд, знал я таких… все искали идеальную точку входа… и кусали себе локти если промахнулись на пару пунктов… причина меня просто убила,… то есть Вам не хватает минуты для входа в сделку...))) мило. Ну что я Вам скажу, скажите спасибо что все не слили…
  • Гуру Хренов
    19 декабря 2017, 17:51
    как вариант — открыть аккаунт на тех же IB, привязать его к collective2 (у них вроде интеграция с IB поддерживается, хотя я и не пробовал), и подписаться на автоследование десятке трейдеров, которые умеют торговать
    (десятке — чтобы уменьшить риски, по возможности, выбирая трейдеров с разными стилями)
  • RS
    19 декабря 2017, 17:51
    Интересно, вы через какой способ к бирже выставляете ваши заявки?
    30-60с похоже на QUIK.
    • Prophetic
      19 декабря 2017, 17:59
      RS, У Вас какой-то неправильный QUIK, видимо. Нет у этого терминала таких задержек. Да и появляются они не из-за терминала вовсе.
      • RS
        19 декабря 2017, 18:26
        Prophetic, Я знаю откуда появляются задержки, как и о том, что есть сервер QUIK через который этот терминал выставляет ордера. И, есть задержки при выставлении ордеров как на сервере, канале, маршрутизаторах по всему пути прохождения пакетов так и на на самой биржи. И да при большой движухе они бывает достигают 30с с плюсом.
        Вопрос откуда у Автора такие задержки, он ска набросил, а вы мне тут с умным видом «не из-за» этого. 
          • Igr
            19 декабря 2017, 18:39
            Джон Стейд, может у вас кухня?
              • Igr
                19 декабря 2017, 18:50

                Джон Стейд, ))) а я вас оскорбил?))  

                про брокера то не пишите, может стремаетесь что на кухне торгуете, откуда я знаю, я спрашиваю 

  • Algo Trader
    19 декабря 2017, 17:53
    Все так. Удивляюсь, что многие порой мыслят схоже. Также два года торгую на фьючерсах. Также с этого года сделал основную ставку на алготорговлю акциями.
  • Ромирес
    19 декабря 2017, 17:56
    прочитал первую часть сообщение, кинулся давать «совет» перейти на международный рынок… а автор уже сам разобрался.


  • ИскандерМю
    19 декабря 2017, 17:57
    ПСБ?..
  • Prophetic
    19 декабря 2017, 18:02
     Вопрос к автору:
    Вот Вы не верите в проф.участников на российском ФР, а Вы уверены, что будучи резидентом РФ, и организуя свою торговлю через иностранную компанию, у Вас не будет подобных проблем?
  • Бог
    19 декабря 2017, 18:05
    трейдинг не должен отнимать существенное время, принося в то же время достойные для жизни доходы. и жить надо при этом чем-то другим, не трейдингом. тогда будет не обидно, если что-то пойдет не так.
  • Igr
    19 декабря 2017, 18:11

    а самое главное не написал, что за брокер то такой, аж 30-60 сек!??   

    квик 0,3 сек от подачи заявки до получения результата, да и то это как я понимаю не в квике дело 

    • ves2010
      20 декабря 2017, 15:50
      Igr, 0.3сек !!!!!!!!???? пипец как долго...
      я выставляю в рынок по 25заявок одномоментно… этож 8сек ждать!!! 
      • Igr
        20 декабря 2017, 15:51

        ves2010, ну да, не быстро)

        через что торгуете? сколько у вас по времени? 

        • ves2010
          20 декабря 2017, 15:54
          Igr, картинка ниже… брокер айти… обычное подключение
  • Владимир
    19 декабря 2017, 18:12
    Брокера в студию!
    • Igr
      19 декабря 2017, 18:18
      Владимир, молчит, а не врёт ли он…
  • Prophetic
    19 декабря 2017, 18:18
    Симхагрива, Если коротко — Вы неправы. Вы слишком категоричны. На самом деле все не так просто и однозначно. Нет никаких полуавтоматических математических систем. Как только Вы вносите в систему элемент ручного управления — она моментально перестает быть математической. Индикатор индикатору рознь. Многие алготрейдеры разрабатывают свои собственные индикаторы и успешно их применяют (я в их числе).

    • Prophetic
      19 декабря 2017, 21:44
      Симхагрива, да, это полуавтомат но это НЕ математическая система, т.к. решение о поиске точки входа и моменте запуска робота принято не математической моделью, а умозаключениями, которые построены на анализе каких-то факторов (каждый раз разных) и путем применения к ним каких-то методов оценки достоверности (также все время разных). Как только факторы и методы оценки достоверности перестают быть случайными величинами, которые нам подсовывает наше сознание, они превращаются в четкие математические формулы и могут быть (в 99% случаев) реализованы в алгоритме робота. А уж в том, что программный робот исполнит сигнал точнее и быстрее человека, я надеюсь Вы не сомневаетесь.
  • Albert Rudolfovich
    19 декабря 2017, 18:29
    … торговал бы бы биткоин.

    для минимума рисков — на нескольких криптобиржах.

  • Linna
    19 декабря 2017, 18:31
    Вы ведь читали мнение Андрея Мовчана об алготрейдинге? smart-lab.ru/blog/374894.php
    И рассказ А. Г. как у них с алготрейдингом всё закончилось?
    smart-lab.ru/blog/431785.php
    Тогда ваш результат — ожидаемый.
    Был у вас шанс, один из миллиона, но вот не повезло, не сработал.

    Я бы лично и не думал тратить время на алготрединг. Есть такая русская пословица — «не в свои сани не садись». Вот я так и действую…
    • Андрей К
      19 декабря 2017, 18:42
      Дуб_Дубович, 
       Есть такая русская пословица — «не в свои сани не садись».
      спасибо, запомню =))
    • SergeyJu
      19 декабря 2017, 18:53

      Дуб_Дубович, а чем закончилось у Мовчана Вы в курсе? Он никогда не занимался алгорговлей, но и в Ренессе, и в третьем РИМе его успехи были близки к катастрофе. 
      На рынке нет магистральных путей, потерять сколько-то процентов денег можно при любом стиле торговли. И опыт говорит, что ставка всегда на одну лошадь повышает риски.

  • Игорь
    19 декабря 2017, 19:42
    Очередной зазывала рекламирующий ib
  • A_N
    20 декабря 2017, 09:29
    Да, а почему российский брокер не назван а американский назван? вы ведь с ним еще даже не работали
  • EXANTE
    20 декабря 2017, 11:39
    Обратите внимание на EXANTE! Все проблемы, которые вы тут описали, у нас отсутствуют + есть дружелюбная платформа с очень быстрой поставкой данных на более чем 55 бирж мира.
    С единого счета вы сможете торговать и спотом, и срочными контрактами. В том числе и на американском рынке.
    Открытие и пополение счета, вывод средств элементарны и удобны.
    Более подробно читайте на сайте, либо пишите здесь или в личные сообщения — мы предоставим необходимую информацию и сделаем процесс знакомства комфортным :)
  • ves2010
    20 декабря 2017, 15:52
    обычное подключение к брокеру… скорость выставления синхронных заявок где то 30мсек


  • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    21 декабря 2017, 11:39
    Давай, чувак, разбирайся с налогообложением от доходов тама… тема эта темная, мутная и непонятная…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн