Кому подыгрывает QUIK ?
Привет всем от начинающего трейдера. Последние четыре месяца торгую в системе (торговом терминале) QUIK(далее Квик). Терминал от БКС v.7.14.1.7. Дошёл в своих начинаниях на этом поприще до ведения журнала торгов и анализа. Поднял данные прежних своих беспорядочных безучётных спекуляций. Выяснил, что мои расчёты расходятся с анализом и расчётами Квика. Первое подозрение появилось, когда заметил, что при продаже части акций пакета по цене отличающейся от «балансовой цены»(я так понял, то это средняя цена акции в пакете), балансовая цена не меняется. Почему?
Начал фотографировать таблицу «Состояние счёта» после каждой операции. Открыл калькулятор и прибавлял или вычитал стоимость операции(произведение количества акций на их цену при сделке) к или из балансовой стоимости, соответственно для операций докупа или частичной продажи акций. Получилось, что при докупе акций всё считается правильно, а при частичной продаже, калькулятор и Квик дают разный результат. Почему?
Решил загрузить в Excel данные по сделкам с одним из инструментов, с такими частичными продажами и докупом акций. Поиграл с формулами, как я считал балансовую цену, балансовую стоимость и параметр «±», я его назвал «Прибыль/убыток», и как же всё-таки считает Квик. Что я выяснил на модели в Excel.
Открытие позиции, последующий докуп акций, одинаково считаем и я и Квик. А вот после частичной продажи акций, Квик не правильно пересчитывает новую балансовую стоимость и соответственно неправильно пересчитывается балансовая (средняя) цена, вернее она остаётся той же, что до операции. В чем ошибка?
Так считает Квик
А так должно быть
Квик при частичной продаже акций из текущей балансовой стоимости вычитает произведение количества продаваемых акций на текущую балансовую цену, а не на цену продажи акций. Именно поэтому новая балансовая цена акций остаётся неизменной, ведь балансовая цена это простое деление новой балансовой стоимости на оставшееся количество акций в пакете. Причём это только при частичной продаже. При докупе акций, Квик почему то балансовую стоимость пересчитывает правильно — количество приобретаемых акций умножает на их цену покупки и добавляет к последней балансовой стоимости. К чему это приводит?
А приводит это к:
занижению балансовой цены;
занижению балансовой стоимости;
выдаче ложного сигнала в параметре «±» таблицы «Состояние счёта», что после некоторого количества манипуляций с частичными продажами и докупом акций убыток перешёл в разряд допустимых, а то и уже начал приносить прибыль и от него можно избавиться.
Мой файл Excel с моделью и примерами: https://yadi.sk/i/PpgBc2LJ3Qe8KT
Можете ввести свои данные подобных сделок в форму( до столбца G) и сравнить.
Одинаково жду подтверждения своей правоты или опровержения.
Еще пока не знаю прав автор или нет в своих расчетах.
Но вот именно так надо излагать идею и проверку. Отличный пример для многих тут на смарте.
причем тут закрытие позиций????
при продаже же цена оставшихся позиций не меняется.
Куплено 10 ак. по 10 — бал.цена 10, бал.сумма 100,
спустя время куплено ещё 10 ак. по 8 — бал.цена 9, бал.сумма 180
далее 10 ак. продаётся за те же 8, т.е. на 80:
— по Квику бал.цена остаётся 9, бал.сумма 90,
— я считаю, что бал.цена становится опять 10, бал.сумма 100.
балансовая цена считается простым средним.
а ты хочешь разделять по сделкам и методам FIFO.
Даже не открывая моего файла, а увеличив картинки в статье можно понять, что расчёт производится по данным последней строки до операции и фактических данных текущей операции. Ни какие истории сделок с инструментом не нужны.
Хочу уточнить, что для правильных вычислений (второй рисунок) не нужно делить операции на покупку или продажу, а в Квике делается различие — для покупки цена берётся из цены инструмента при совершении сделки, а для продажи цена берётся из последней балансовой (средней) цены инструмента в портфеле(первый рисунок). Из чего можно было сделать определённые выводы.
Добавлю, что все расчёты и последовавшие выводы сделаны для лонгов на шортах не проверял, но подозреваю, что ситуация будет зеркальная.
Балансовая стоимость считается простым средним. При продаже (или покупке в городе) списывается текущая балансовая стоимость, а не по сделке закрытия позиции.
Цель:
1. Вопрос почему он вводит в заблуждение трейдеров о остаточной балансовой стоимости актива после частичной продажи.
2. Предупредить трейдеров, что после операций докупа/продажи части актива, превышение «стоимости» над «балансовой стоимостью» совсем не обязательно означает, что актив наконец то стал прибыльным.
1. Квик считает правильно остаточную балансовую стоимость. это вы думаете, что должно считаться по другому!
2. Не предупреждайте трейдеров о своих ошибочных суждениях.
Учи матчасть!
Всем привет!
Недавно начал торговать в приложении сбер «Инвестор». Пробую, знакомлюсь, читаю, изучаю… Тема для меня совсем не знакомая поэтому «играюсь» по чуть-чуть. Потихонечку втыкаю. Наткнулся на этот топик и у меня тоже есть вопрос по теме.
Купил 20 акций сбера по 184,78р. (уже с комиссией по сделке). Потом продал 10 шт. по 226,79р. и на оставшуюся часть акций в моем портфеле сумма закупки (цена входа в бумагу) была пересчитана и составила уже 197,61р. Разница между «начальной ценой входа» и текущей уменьшилась! Как так-то? Покупал то я все 20 по одной цене! Объясните, пожалуйста!
Естественно у меня появилось желание избавиться от них, но я уже не могу получить туже прибыль как с первых 10 проданных!!! Я подождал немного, пока еще подрастут, и продал, но это уже не суть. И сделал вывод (возможно ошибочный), что если продавать то все сразу, чтобы получить всю прибыль с разницы. Хотя, как мне стало потом известно, брокер продает лотами и может продать не все сразу, а допустим в течении дня. На что это может повлиять, пока не знаю. В примере ниже так и было (продавались в течение периода) где цена входа не изменилась! Продавал я только несколько раз. В основном я покупаю или докупаю. Использую портфель как копилку в долго срок.
Так же для сравнения, да и справедливости ради еще пример моей сделки:
купил 10 бумаг FXKZ (фонд акций Казахстана) по 178р. Продал 9 шт. по 193р. Осталась 1 бумага стоимостью 178р. Т.е. тут сумма закупки не изменилась и я тут же могу продать её за те же 193 и с той же прибылью! Во дела...)
Во-первых, смотреть данные можно только во время торговой сессии, как только торги завершаются, в окне «Состояние счёта» начинается хаос. Первый, вами описанный, случай скорее всего именно такой. Второй случай это описанный мной в этой теме.
Во-вторых, не надо доверять вообще расчётам Квик, считайте сами в Excel или в блокноте с калькулятором.
Прочитайте внимательно тарифы брокера иногда существует минимальная плата за сделку и продавать/покупать по одному лоту может оказаться очень не выгодно. Например может быть фраза типа «комиссия за сделку 0,05%, но не менее 50 руб», вот это «не менее» делим на 0,05%, умножаем на 100 и получаем 100 т.р., т.е. со сделок менее 100 т.р. комиссия будет выше заявленных 0,05%, так на сделку в 10т.р. будет комиссия уже полпроцента, если таких сделок будет много, зарабатывать будет брокер, а не вы. Квик, скорее всего, этого не отразит в своих расчётах.