13 декабря 2017, 10:59
Стратегия S.M.A.R.T. beta.
Сейчас на западе просто бум стратегий на основе так называемой «умной» беты. Делается это так: берутся известные факторы по которым выявлены аномалии (стоимость, размер, импульс и др.), перемешиваются с какими-либо весами и тестируются на истории. А на выходе получаем суперуспешную стратегию, сильно обгоняющую индекс. Активно ее рекламируем — и вот он профит!
Сегодня я познакомлю вас с стратегией S.M.A.R.T. beta. Она имеет фантастические показатели на истории (с 31 декабря 1994 по 31 октября 2013).
А теперь правила: покупаем равновзвешенную комбинацию всех акций с тикерами, которые начинались с S, M, A, R или T входящих в S&P500 и ребалансируем каждый месяц.
После прочтения правил вы наверно уже не так уверены в доходности стратегии в будущем? Так же стоит подходить и к другим (зачастую очень наукообразным) стратегиям «умной» беты. Ведь провалов факторных стратегий есть масса.
Сегодня я познакомлю вас с стратегией S.M.A.R.T. beta. Она имеет фантастические показатели на истории (с 31 декабря 1994 по 31 октября 2013).
А теперь правила: покупаем равновзвешенную комбинацию всех акций с тикерами, которые начинались с S, M, A, R или T входящих в S&P500 и ребалансируем каждый месяц.
После прочтения правил вы наверно уже не так уверены в доходности стратегии в будущем? Так же стоит подходить и к другим (зачастую очень наукообразным) стратегиям «умной» беты. Ведь провалов факторных стратегий есть масса.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (банк №1 Японии) — Прибыль 1 кв 2024 ф/г завершился 30.06.2024г: ¥582,276 млрд (+1% г/г).
Дивы 6 мес 2024 ф/г: ¥25. Реестр 30.09.2024г;
Дивы финал 2024 ф/г: ¥...
Эх, жаль, конечно, что просадку опять выкупят, а так бы хотелось, чтобы крипта накрылась ****** и все эти криптоаналитики и блогеры попиздовали подметать улицы....
Признаю, не прав был с попыткой отскока на понедельник. Остается только надеятся на кукла, что с гупа рынок не откроет и даст шортануть Липку хотя бы по 165, цель на сегодня это пробой психоуровня 160...
Игроман,
В принципе, план на день выполнен.
Можно спокойно спать.
У ордеров от 2470 стоит безубыток, а тейки далеко.
Всем хорошего дня и профита.
))
Джельсомино, я давно не студент, мне не нужно тыкать, и моей кандидатской степени хватит, чтобы распознать вашу попытку панибратски и нелепо, через манипуляцию типа «Дискредитация личности оппонент...
Сейчас я вам набрехаю что, совок это поколение рамантиков и созидателей, строительство, освоение космоса, можно взять послушать школьника с его грамотной речью того времени и взять нынешних дибилов...
ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ, «В понедельник уже останется меньше 3 месяцев до избрания Трампа думаю не знаю когда...»
Папа, ты мне как отец, йопт!
Ремора, Все верно, и вроде бы хорошие перспективы и роста и доходов… Но… закрадывается сомнение --а нужны ли мажору(гос-во) миноритарные нахлебники и биржевые котировки … Фри флоут =16 %, при допка...
Алексей.74, дурачки-мечтатели, шли бы вы нахрен отсюда!
AceVentura54, Вроде как многие валютные облигации падают.
С одной стороны, надо посмотреть структуру, т.е. секторы — может быть есть перевес какого-то сектора в тикерах на эти буквы, сравнив с долями секторов в S&P.
Если дело не структурных различиях, то остается второй фактор. Может быть причина обгона S&P в ребалансировке?
Надо изучить воздействие второго указанного фактора. Например, если делать такую же ребалансировку по всем тикерам из S&P, или хотя бы по какой-то весомой его части, чья структура будет схожа с целым S&P, какой будет результат.