13 декабря 2017, 10:59
Стратегия S.M.A.R.T. beta.
Сейчас на западе просто бум стратегий на основе так называемой «умной» беты. Делается это так: берутся известные факторы по которым выявлены аномалии (стоимость, размер, импульс и др.), перемешиваются с какими-либо весами и тестируются на истории. А на выходе получаем суперуспешную стратегию, сильно обгоняющую индекс. Активно ее рекламируем — и вот он профит!
Сегодня я познакомлю вас с стратегией S.M.A.R.T. beta. Она имеет фантастические показатели на истории (с 31 декабря 1994 по 31 октября 2013).
А теперь правила: покупаем равновзвешенную комбинацию всех акций с тикерами, которые начинались с S, M, A, R или T входящих в S&P500 и ребалансируем каждый месяц.
После прочтения правил вы наверно уже не так уверены в доходности стратегии в будущем? Так же стоит подходить и к другим (зачастую очень наукообразным) стратегиям «умной» беты. Ведь провалов факторных стратегий есть масса.
Сегодня я познакомлю вас с стратегией S.M.A.R.T. beta. Она имеет фантастические показатели на истории (с 31 декабря 1994 по 31 октября 2013).
А теперь правила: покупаем равновзвешенную комбинацию всех акций с тикерами, которые начинались с S, M, A, R или T входящих в S&P500 и ребалансируем каждый месяц.
После прочтения правил вы наверно уже не так уверены в доходности стратегии в будущем? Так же стоит подходить и к другим (зачастую очень наукообразным) стратегиям «умной» беты. Ведь провалов факторных стратегий есть масса.
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами
или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии.
P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Магнит станет интересным ниже в районе 2500 тогда будет интересно
Сейчас я вам набрехаю что, да он тот еще… петушок
При трех входных точках(1934 1586 1640), расширение fibo рисует интересный уровень.
261.8 728.926
Интересный уровень коррекции по fibo
при max=3522 и min=1775
38.1 2442.29
а для расширения при трех точках 3522 3032 3226, тоже интересный уровень.
161.8 2433.17
СПБВ БИРЖВА
Дык а во что тут верить, VK всё просрал и не справляется даже чисто технически. Вечерами, вон, лежит целыми подсетями.
Если Яндекс хотя бы скам включил как в 2000 (подписки без согласия, инсталлы), ...
вамсат вамирекс, вашу знакомую зовут Эльвира Н. ?
А… тогда вообще все понятно.
Эльвира Н. — слушает звезды,
Владимир П. — слушает на спиритических сеансах Петра Первого...
:)
С одной стороны, надо посмотреть структуру, т.е. секторы — может быть есть перевес какого-то сектора в тикерах на эти буквы, сравнив с долями секторов в S&P.
Если дело не структурных различиях, то остается второй фактор. Может быть причина обгона S&P в ребалансировке?
Надо изучить воздействие второго указанного фактора. Например, если делать такую же ребалансировку по всем тикерам из S&P, или хотя бы по какой-то весомой его части, чья структура будет схожа с целым S&P, какой будет результат.