13 декабря 2017, 10:59

Стратегия S.M.A.R.T. beta.

Сейчас на западе просто бум стратегий на основе так называемой «умной» беты. Делается это так: берутся известные факторы по которым выявлены аномалии (стоимость, размер, импульс и др.), перемешиваются с какими-либо весами и тестируются на истории. А на выходе получаем суперуспешную стратегию, сильно обгоняющую индекс. Активно ее рекламируем — и вот он профит!

Сегодня я познакомлю вас с стратегией S.M.A.R.T. beta. Она имеет фантастические показатели на истории (с 31 декабря 1994 по 31 октября 2013).

А теперь правила: покупаем равновзвешенную комбинацию всех акций с тикерами, которые начинались с S, M, A, R или T входящих в S&P500 и ребалансируем каждый месяц.

После прочтения правил вы наверно уже не так уверены в доходности стратегии в будущем? Так же стоит подходить и к другим (зачастую очень наукообразным) стратегиям «умной» беты. Ведь провалов факторных стратегий есть масса.

https://t.me/investorzdrogov

Александр Здрогов

Архангельск

759

12 755

с 24 марта 2014

7 Комментариев

Бланш
13 декабря 2017, 11:05
) спасибо
+1
reglament
13 декабря 2017, 11:10
да, забавно

+1
Антон Ш
13 декабря 2017, 11:46
На гистограмме результат явно, не с 1994 года.
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
13 декабря 2017, 12:11
Супер! Пища оптимизаторам для размышлений))))
+1

Читайте на SMART-LAB:

Софтлайн полностью погасил пятый выпуск облигаций

Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед держателями облигаций SOFL выполнены в полном объеме и в...

Softline

13:44

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

10:00

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...