Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT

США широкий рынок /FXUS

Китай / FXCN

Германия / FXDE

Еврооблигации / FXRU

Золото /FXGD

Австралия/FXAU

Великобритания /FXUK

РТС/Индекс МосБиржи / FXRL

Япония / FXJP

Past performance is not an indicator of future outcomes /Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

FinEx ETF ETF доходность

Vladimir Kreyndel

Москва

159

1 337

с 21 февраля 2014

40 Комментариев

Тимофей Мартынов
07 декабря 2017, 12:57
А денежного рынка где?
FXMM кажется
+1
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 13:04
  Тимофей Мартынов, я рублевый инструмент FXMM решил не пересчитывать в USD, люди путаются.
  Вот в рублях:
  
  0
Тимофей Мартынов
07 декабря 2017, 12:59
Какие ваще есть ETF у вас на российский долговой рынок?

FXRU там какие инструменты лежат?
с каким сроком погашения?
0
- reglament
  07 декабря 2017, 13:20
  Тимофей Мартынов, у финекса есть fxrb — это я так понял fxru но с хеджем. а внутри корпоративные еврооблиги
  0
Vladimir Kreyndel
07 декабря 2017, 13:10
На российский долговой рынок (точнее, на рынок долга российских эмитентов — ЕВРООБЛИГАЦИИ) у нас 2 инструмента (долларовый FXRU и рублевый FXRB)/ Это по сути два класса акций одного и того же фонда — только в FXRB есть валютный хедж.
Вот как их сравнительная динамика выглядела в рублях

0
самара
07 декабря 2017, 13:11
лукавые графики… насколько вообще корректно для инвестора смотреть 2-летний горизонт? я понимаю, что ваши ETF недавно появились, но с точки зрения статистики эта информация ни о чём
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 13:17
  lastsynth, спасибо за мнение! для инвестора полезно понимать много вещей, в том числе и доходность за последний период. мы готовы делиться всей информацией, включая доходность за весь период (всегда есть на сайте), данными по риску и т.д.
  0
- Свин Копилкин (Дмитрий)
  07 декабря 2017, 13:32
  lastsynth, можно подумать статистика это вообще о чем-то… доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.
  +1
  - самара
    07 декабря 2017, 14:25
    Свин Копилкин (Дмитрий), если вы ею не пользуетесь, то это ваши проблемы
    0

Vladimir Kreyndel

07 декабря 2017, 13:13

Вот какие бумаги в составе FXRU/FXRB

/> />

STSBC 6.125 02/07/22 MTN	XS0743596040
MMCFN 6.625 10/14/22	XS1298447019
LKOH 6.125 11/09/20	XS0554659671
GAZP 4.950 07/19/22 MTN	XS0805570354
STTVB 6.950 10/17/22	XS0842078536
STSBC 5.125 10/29/22 MTN	XS0848530977
RZDCP 3.374 05/20/21	XS0919581982
RZDCP 5.700 04/05/22	XS0764220017
ALRSX 7.750 11/03/20	XS0555493203
STTVB 6.551 10/13/20	XS0548633659
SGEEL 5.900 10/17/22 MTN	XS0841671000
VEFNC 6.902 07/09/20 MTN	XS0524610812
GAZP 3.389 03/20/20 MTN	XS0906946008
MMCFN 5.550 10/28/20	XS0982861287
LKOH 7.250 11/05/19	XS0461926569
VEON 7.504 03/01/22	XS0643183220
VEFNC 6.025 07/05/22	XS0800817073
GAZP 6.510 03/07/22 MTN	XS0290580595
EVRE 8.250 01/28/21	XS1319822752
DBKG 4.960 09/05/19 MTN	XS1040726587
DBKG 4.000 07/01/19 MTN	XS1084024584
STSBC 3.352 11/15/19 MTN	XS1082459568
ERCHM 3.950 07/05/21	XS1632225154
ROSNI 4.199 03/06/22 MTN	XS0861981180
TMFOR 7.750 04/28/21	XS0620695204
STGPN 4.375 09/19/22 MTN	XS0830192711
PLZL 5.625 04/29/20	XS0922301717

Феликс Осколков
07 декабря 2017, 16:46
Vladimir Kreyndel, я правильно понимаю, что в FXRB хеджирование осуществляется путем продажи си. Нсколько уменьшится доходность если доллар вырастет, например, на 10%?
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 16:50
  Oskolkov, хеджирование осуществляется за счет валютного свопа на USDRUB. Доходность соответственно рублевая и не зависит от роста и падения доллара. Зависит от изменения ставки % по 1мес свопам.
  
  +1
  - Феликс Осколков
    07 декабря 2017, 16:54
    Vladimir Kreyndel, а по FXRL тоже своп используется?
    0
    - Vladimir Kreyndel
      07 декабря 2017, 17:01
      Oskolkov, нет, стоимость активов FXRL считается в долл и отслеживается долларовый индекс РТС. Соотвественно рублевая цена отлеживаетс рублевый индекс МосБиржи.
      2й инструмент со свопом — это FXMM, там однодневный своп USDRUB.
      +1

reglament
07 декабря 2017, 13:22
скажите, а вы можете наложить еще график следящего индекса. пардон за наглость. конечно))
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 13:25
  reglament, если вас интересует какой-то конкретный фонд, то могу сделать и такой. Если сразу все — то см. finexetf.ru, там на любую дату/период по любому фонду
  +1
  - reglament
    07 декабря 2017, 13:35
    Vladimir Kreyndel, да, нашел. спасибо. я на другом сайте смотрел finex-etf.ru. хорошее дублирование индекса. скажите, с какой даты вы начали реинвестирвоать дивы по rb?
    0
    - Vladimir Kreyndel
      07 декабря 2017, 13:39
      reglament, c 15 http://finex-etf.ru/news/reinvestirovanie_dividendov_finex_etf/
      0
Свин Копилкин (Дмитрий)
07 декабря 2017, 13:33
Vladimir Kreyndel не планируете инструмент по криптовалютам?
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 13:39
  Свин Копилкин (Дмитрий), пока регулятор не велит :)
  +1
Riyahi
07 декабря 2017, 14:01
А почему у FXUS за последний два года практически нулевая динамика? Если S&P вырос за это время на 30%, а рубль укрепился на 12%. Доходность должна быть, примерно, 18%, верно? А фактическая доходность всего 10%. Куда делись 8%?
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 14:31
  Riyahi, на графике в посте приведена динамика в USD за год. ВОт динамика за 2 года в ставнении с S&P500 и MSCI USA, который отслеживает FXUS.
  
  0
  - Riyahi
    07 декабря 2017, 15:38
    Vladimir Kreyndel, пересчитал ещё раз. Всё равно, потерял 2,3% где-то. Вот график из квика. 6 декабря 2015 открытие 2492, текущая цена 2745. Доходность 10,1% за 2 года. Цена открытия USDRUB 6.12.2015 68,45, текущая 59,24, то есть 15,6% доха. Итого суммарная 25,7%, а надо 28%.
    
    0
    - Vladimir Kreyndel
      07 декабря 2017, 16:07
      Riyahi, вы хотите точности, но при этом почему-то сравниваете крайне неточным способом…
      0
      - Riyahi
        07 декабря 2017, 16:15
        Vladimir Kreyndel, напишите, пожалуйста, как правильно сравнить. Я не нападаю, а просто задаю вопрос, в котором не очень хорошо разбираюсь.
        0
        Vladimir Kreyndel
        07 декабря 2017, 16:30
        Riyahi, ОК ясно. Попробуйте сначала пересчитать цены на закрытие в долл по курсу, а затем посмотреть % разницу по долларовым ценам.
        0
        Riyahi
        07 декабря 2017, 17:14
        Vladimir Kreyndel, посчитал по закрытию на 30.11.2015 и на 30.11.2017 USDRUB, ETF и SP500. Доха ровно по 27% в USD для рубль + ETF и S&P500. Теперь непонятно куда делись 1,8% комиссии за управление, которые «вшиты» в ETF =( Видимо, из-за вечёрок не сходится. Надо брать цену открытия для USDRUB и ETF и цену закрытия предыдущего дня для SP500 для более точно подсчёта. Но лень, и так понятно, что сходится примерно.
        0
Riyahi
07 декабря 2017, 15:46
Ещё вопрос. Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение? Я так понимаю NDUUS — это тот же самый продукт, и его можно купить через InteractiveBrokers, например. Получается потеряли 2% просто потому что купили на MOEX, а не через иностранного брокера? Навскидку, как-то слишком драконовские тарифы, хотя и плюсы, конечно, очевидны. 0,5% в год было бы приемлемо уже.
0
- Vladimir Kreyndel
  07 декабря 2017, 16:02
  Riyahi, NDDUUS — это обозначение индекса, но в иностранной юрисдикции можно купить ETF на США. Какой будет суммарный эффект в каждом случае — надо смотреть, сравнивать тарифы брокеров, комиссию выбранного инструмента и т.д.
  0
  - Riyahi
    07 декабря 2017, 16:23
    Vladimir Kreyndel, я понял, то есть NDDUUS — это не инструмент, как FXUS и его нельзя купить на бирже. Но вы так и не ответили на мой вопрос: «Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение?». Потому что, в любом случае, почти 1% в год комиссии выглядит как дорого. Надо поинтересоваться у торгующих амерские ETF, сколько там будет стоить купить ETF на S&P500.
    0
    - Vladimir Kreyndel
      07 декабря 2017, 16:55
      Riyahi, насколько я знаю, таких планов нет. FXUS — самый низкозатратный способ взять экспозицию на широкий рынок США в российской юрисдикции.
      0
      - Riyahi
        07 декабря 2017, 17:19
        Vladimir Kreyndel, посмотрел сколько у iShares — 0,6%. В принципе, почти также, оказывается.
        0
Riyahi
07 декабря 2017, 17:50
Ещё вопрос. Почему FXRL (ETF для индекса RTS, судя по описанию). С 30.03.2016 по 30.03.2017 вырос на 12,3%, а индекс RTS на 30,7%?
0
- Свин Копилкин (Дмитрий)
  07 декабря 2017, 18:15
  Riyahi, в баксах?
  0
  - Riyahi
    07 декабря 2017, 19:00
    Свин Копилкин (Дмитрий), точно, спасибо.
    0
ALL Rich
07 декабря 2017, 23:47
Главный вопрос для меня остался открыт-какой рассмотреть к покупке в предвкушении падения рубля?
0
- Vladimir Kreyndel
  08 декабря 2017, 14:37
  ALL Rich, правильный ответ — нужна диверсификация. Но если нужно обеспечить валютную экспозицию — тогда FXRU
  0
  - reglament
    14 декабря 2017, 11:33
    Vladimir Kreyndel, владимир, подскажите пожалуйста, я так понял, что так как в RB реинвстируются дивы, то на продолжительном промежутке будет работать сложный процесс и доходность за 5 лет в RB будет больше, чем номинальная доходность по облигациям за этот период? то есть RB будет от индекса отставать (опережать0 больше с каждым годом?
    0
Vladimir Kreyndel
14 декабря 2017, 15:01
а) дивиденды реинвестируются
б) это повышает доходность по принципу капитализации %в) если индекс включает дивиденды total return — то реинвестирование дивидендов позволяет точно отслеживать индекс
0