Миф об отсутствии неэффективностей на американском рынке

Всем привет друзья. 
готовясь к торговле на Американском рынке, и просматривая по списку самые ликвидные опционные акции, все больше и больше прихожу к выводу, что народ очень любит халяву )) 

трейдеры ищут неэффективности совсем не в том месте… они их ищут в греках, в создании собственных опционных формул в надежде выяснить истинную стоимость опциона… и в стремлении найти безубыточную и профитную халяву — они совсем забыли о банальном анализе Базового актива.. 

ниже накидал несколько графиков разных стаков. 

КОЛЛ 180 на акцию HD


КОЛЛ 105 на акцию JPM


КОЛЛ 12,5 на акцию F


КОЛЛ 29 на акцию ВАС


КОЛЛ 37 на акцию Т


КОЛЛ 38 на акцию CSCO


КОЛЛ 264 на акцию SPY


КОЛЛ 100 на акцию WMT


КОЛЛ 27 на акцию XLF



КОЛЛ 155 на акцию IWM


и это только за прошлую неделю. 
практически все сигналы были получены 27 ноября, т.е. ровно неделю назад — в понедельник. 

то что мы тут на РТС ждем как чуда — там в порядке вещей. 

* правильный Тех Анализ 
* покупка направленного опциона максимум на 5% от счета

и через несколько дней профит от 5х до 20х
причем 5х смотрится даже как то не шибко и заманчиво.

подводя итоги можно сказать так, в поисках неэффективностей, способных принести безубыточную профитную копеечку, трейдеры начали смотреть на опционы как на совершенно отдельный инструмент для торговли, и перестали обращать внимание на базовый актив, и это крайне выгодно для тех, кто торгует опционы направленно!!!

профиты тут такие, что любая криптовалюта стоит в сторонке нервно покуривая, а риск всегда ограничен 5ю процентами от счета.
однако не торгуют (( лезут в биток… а все потому — в битке думать не надо, купил и жди молись надейся..