ЛЧИ. Опционы. Интересное.

Воскресный вечер — очень хорошее время для двух дел — для размышлений и воровства. С размышлениями понятно — когда еще можно спокойно мозгами пораскинуть. Про воровство тоже — все расслаблены и умиротворены — идейки торчат из карманов, как бумажники. Вот и решил я поразмышлять (и не только) — есть ли на нынешнем ЛЧИ интересные опционщики с «открытыми карманами». Критериев «интересности» выбрал несколько - 
1) общий доход — 350 000+ руб. смысл понятен — эти люди действительно на бирже зарабатывают деньги, позволяющие прожить в нашем мире
2) ± дельта нейтральность позиций. тоже, вроде, ясно — это не «лотерейщики», люди не занимаются пустой «угадайкой», тихо и спокойно шинкуют баблишко в любой ситуации
3) +±- вега нейтральность. тут чуть сложнее, но мне симпатичны консерваторы, не ожидающие ни резких ценовых всплесков, ни, напротив, долгих «отстоев пены»
Из первоначально отобранных 6ти — 7ми кандидатов на «интересность» при ближайшем рассмотрении осталось всего 3: 
1) investor.moex.com/trader2017?user=150897   masterCY
к сожалению, тут ничего не могу сказать — букет экзотики, включая опционы на магнит и британский фунт. я это дело не то считать не умею, но не понимаю как можно было собрать такую позицию и как потом с ней расставаться. Хотя, результат вполне достойный: 1,26 млн. руб и 19%
2)  investor.moex.com/trader2017?user=150375   Agent008
тут небольшая продажа волатильности в газпроме(неинтересно), копечки в майсексе(тоже неинтересно) и выраженный риск-реверсал в долларе:
 

Последняя позиция, собственно, меня и заинтересовала. Здраво, разумно, непросто в управлении, но не без вопросов (о них позже)

3) И, самая «маковка» investor.moex.com/trader2017?user=150532   Frommas

Интересно очень. Тут и двойной календарь, и встречные риск-реверсалы, и вообще узелок...:








Позиция сложна и в формировании, и в управлении. Но, судя по результатам, Frommas справляется и весьма хорошо.


Вопросы, тем не менее и к нему и к Agent008 остаются. Неужели вы хеджите ваши зигзаги по «стандартному БШ»? Если так, то наверняка, Агента будут обижать на падении SI, а фроммаса на росте Ri. Может быть стоит поправочку ввести??

В целом огромный респект последним двоим упомянутым участникам соревнования. Все делается мастерски, негромко, но очень качественно!