amigo703
amigo703 личный блог
24 ноября 2017, 21:42

какой у вас общий процент прибыльных сделок (опрос)

какой у вас общий процент прибыльных сделок ? 
13 Комментариев
  • Владимир Спицын
    24 ноября 2017, 21:47
    Почему пункта «дохрена» нет?(((
  • AlexeyAnt
    24 ноября 2017, 21:54
    у тех кто сливается в хлам 99% сделок прибыльных, но одна убыточная уничтожает напрочь — это херовый план не допускать убыточных сделок, пересиживая и усредняясь.
    пс. резьба по лосю — филигранное искусство
  • Igr
    24 ноября 2017, 22:10

    пустой бессмысленный опрос, может быть 10% прибыльных и ты будешь всегда в плюсе, или 99% прибыльных, но 1% убивает счёт полностью 

    ну или наоборот 

  • wrmngr
    24 ноября 2017, 22:14
    Без разницы, важно опережение бенчмарка по соотношению доходность/риск на длительных интервалах времени и превышение безрисковой ставки в 2+ раза
  • G7 (Gone of seven)
    24 ноября 2017, 22:24
    Недавно решил попробовать опцики.
    Раз-зашибизьь, два-зашибизь, труа-  дак тожы зашибизь!
    Думал… думал, да шо я не так то делаю, где мать его собака порылась та! Где меня наё… обманывают та? За две недели 10% на дороге не лежат!
    Настало 10 дней до экспирации.
    Блин… и сразу понил))))
    Сижу вот дальше, разбираюсь, как же всё-таки энтих наё… обманщиков обмануть)))
  • conscience
    24 ноября 2017, 23:58
    10 из 10 в +++
  • Чёрный кот
    25 ноября 2017, 01:29
    за этот год, у меня 81% прибыльных сделок
  • Fyl
    25 ноября 2017, 08:14
    10%+50%+30%+100% и тд а потом одна убыточная -100% )
    И что вам тут даст информация о количестве прибыльных сделок?
  • ₡ą₢p€ Đįę₥
    25 ноября 2017, 09:02
    Пример 15 сделок в неделю,65% в плюс,30%минус,5% безубыток, соотношение риск прибыль минимум 1:4.Верно был задан вопрос, зачем это вам?
      • Владислав
        03 декабря 2017, 12:21
        amigo703, важно наличие стат. преимущества и какой Pf порождает данное преимущество, а соотношение SL/TP это дело десятое. Если стат. преимущества нет, то в каких пропорциях не торгуй все равно на дистанции будет плавный слив. 
  • Антон Денисков (Fry)
    25 ноября 2017, 11:09
    Если говорить о классических направленных стратегиях...
    Всегда стараюсь повысить % профитных сделок. Не ради денег, а ради удовольствия. Я знаю, что это иррационально.
    Да, обычно большой % небольших стопов даёт плавную кривую доходности с неглубокими просадками и резкими выстрелами в доход (если ТС адекватная). Такая кривая эквити позволяет тонко настраивать риск (повышать объём позиции без критического прироста вероятности слить капитал). То есть в конечном счёте в числах выгоднее признавать малый убыток чаще, чем брать свой большой и жирный трендовый профит. Однако!
    Мы люди (и даже под управлением бота ТС отслеживает человек).
    У нас есть некая «сила трейдуна», она же «стальные яйца».
    СЯ нужно тренировать. На начальном этапе СЯ у всех мугучие, до первых серьёзных ударов по Я. Затем СЯ сдувается. Через некоторое время приходит понимание, что именно от СЯ и зависит качество торговли трейдуна. Чем выше СЯ, тем больше он может тянуть профитную позу с большими чугунными блинами на своих Я (с плечом). Чем выше СЯ, тем больше стопов без вреда для организма может принять трейдун. А пока СЯ небольшие и не очень крепкие, приходится ослаблять нагрузку (брать больше профитных сделок и меньше лосей, брать меньше объём на длительные сделки). Ну как-то так. =)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн