Дмитрий Интрадей
Дмитрий Интрадей личный блог
03 марта 2012, 23:14

*** Свечной анализ 3

Предыдущие темы:

smart-lab.ru/blog/42076.php
smart-lab.ru/blog/43480.php

   В данном посте рассмотрю распределение просадок для одной текущей свечи при росте и при падении. За основу распределения берется отношение велечины просадки от хая (для роста) или же лоя (для падения) к общей высоте свечи, то есть анализируется High, Low, Close.

  Статистика бралась для дневных свечей futSP500 с 2002 года.

  Для свечи роста
*** Свечной анализ 3
То есть отношение P к общей высоте свечи.
Для падения рассматривается симметричная схема

1. Просадка при росте

*** Свечной анализ 3


2. Просадка при падении

*** Свечной анализ 3

Снова видна разница распределения падения и роста. Собственно этими отличиями можно воспользоваться.

 ----------

   Все полученные данные были отсортированы по возрастанию и по ним были построены графики. Как интерпретировать результат? Элементарно!
   Если нормировать длину всей выборки по оси X в отрезок от 0 до 100, то длина двух любых точек на этой прямой будет равна вероятности просадки в данном интервали Y значений.

Как пример:
   На первом графике видно, что просадка со значениями от 0 до 0.28 по оси Х равна половине полной длины этой оси. Стало быть вероятность при росте просадок от 0 до 28% равна 50%!!!
   Значение просадок от 0.28 до 0.5 занимает приблизительно пятую часть всей ширины выборки. Стало быть вероятность того, что просадка свечи при росте будет от 28% до 50% — 1/5 = 0.2 или же 20% вероятность!
   То есть вероятность глубокой просадке при бурном росте в 2.5 раза меньше чем малая! Как вывод: малый откат на данной свече говорит за  продолжение роста при следующей свече с большой вероятностью.
   Ну и оставшийся интервал от 0.5 до 1… занимает существенную часть ширины интервала по оси Х… а стало быть мы имеет в базе 2 вида роста — взрывной с малыми просадками (и тогда откаты лучше ловить не ниже 28%) или же медленный поступательный (он же присутствует в боковиках, коих по времени порядка 30% от общего цикла движения цены — смотрите первую часть). А стало быть цена при боковике возвращается практически в исходную позицию с вероятностью около 30%

26 Комментариев
  • Kulikov Pavel
    03 марта 2012, 23:45
    Какие выводы.
      • tooolz
        04 марта 2012, 00:24
        Дмитрий Интрадей, а это только ради плюсов?
  • Moga
    04 марта 2012, 00:35
    Я тоже ничего по этим графикам не понял. Пойду в школу.
    • Мурен(а)
      05 марта 2012, 17:21
      Moga, я тоже не понимаю. главное, что автору это помогает зарабатывать.
  • Moga
    04 марта 2012, 09:27
    Дмитрий Интрадей,
    Это все понятно, но я и видимо Куликов Павел, обратил внимание на подачу материала. Вы выложили «рисунки», это не графики. Если уж вы не подписали под графиками ничего и оси не назвали, то введите хотя бы ту инфу, которую вы привели в виде выводов в ветке.

    За идею +, за реализацию твердая двойка.без обид :)
  • Merval
    04 марта 2012, 16:01
    Благодарю, хороший топик, интересная идея.
  • Охлократ
    04 марта 2012, 19:32
    На RTSI и RI считал?
  • burboss2
    04 марта 2012, 20:41
    А к форексу это применимо?
      • burboss2
        04 марта 2012, 20:46
        Дмитрий Интрадей, а если малые тайм-фреймы (1-5 мин)? а вход на 15 мин
  • Александр Дрозд
    04 марта 2012, 23:08
    хорошая статья
  • Максим Милованов
    05 марта 2012, 06:40
    Дима, а как ты торгуешь на Ubuntu? Через виртуальную машину?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн