алго - какие фильтры я использую и какие уже нет

Всем привет.
После того как словил очередную просадку снова повысилась мотивация что-то улучшить, хотя изменения и итак потихоньку вносятся.
Решил поделиться некоторыми вещами, может кто что-нибудь подскажет мне в свою очередь.
Если лень всё читать — единственный фильтр который мне сейчас нравится это не торговать фьючи на вечерке.
Фильтр выглядит вполне логично, вечером выше спреды, ниже объёмы, и в целом другая микроструктура так как вечером не торгуется спот, акции, европа, итд.  Многие системы не снижают доходность если отказаться от вечёрки но при этом ведь гарантировано снизишь издержки на проскальзываниях и также улучшишь диверсификацию если будешь их торговать вместе с системами которые торгуют вечёрку.
Ну а главное курвафитинга тут самый минимум.
Есть хороший анализатор сделок лчи
tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/
там есть такая вещь как теплокарта, по ней и можно заметить что я использую этот фильтр, вечером сделок меньше.
Поэтому и пишу это, скрывать смысла нет, итак всё видно.

Ок а теперь перейдём к тем фильтрам которые я пробовал или тестил и от которых давно решил отказаться.

1. Скользящие средние от цены- типа выше сма или ниже. Всякие стохастики и каналы дончиана из этой же категории.
2. День недели — типа не лонгуем в понед или не шортим во вторник.
3. Часовые интервалы — типа не шортим утром или не лонгуем вечером.
4. Месяцы- типа не торговать летом.
5. Интервал дней до экспирации — типа не торгуем в периоде 10-20 дней до экспирации.
6. Фильтры по эквити — типа не торгуем если виртуальная эквити падает или наоборот слишком высокая.
7. Фильтры по объёмам, в том числе с собиранием объёмов со спота и интермаркета.

Всё это сейчас не используется вообще да и никогда почти не использовалось в торговле, лишь слегка в тестовом режиме. Хотя это и показывает иногда на истории улучшение но всё это курвафитинг, на реале толка нет. Кстати это и один из ответов на вопрос зачем столько роботов, часто одновременно торгуются разные вариации одного алгоритма с небольшими «улучшениями» чтобы проверить их.

Следующие фильтры используются в совсем небольшом количестве роботов, пока ещё не отказался от них окончательно но скорее всего откажусь позже.
8. Фильтры волатильности — типа не торгуем если волатильность низкая\высокая или падает\растёт, или волатильная.
Стоит отметить что кроме волатильности цены можно фильтровать по волатильности других индикаторов, например тех которые уже используешь в системе.
9. Фильтры по экзотическим индикаторам которые далеки от цены по смыслу, типа хёрста, свободного блуждания, фрактальной размерности, итд.

В целом я против фильтров, лучше без них, они значительно увеличивают оверфитинг. А если какой-то индикатор положительно влияет на систему то лучше попробовать встроить его не в виде фильтра а как-то нормировать его значения и прибавить к другим которые используются.
Мой критерий полезности фильтра — если фильтр на тестах не может поднять доход то он бесполезен, хотя при этом абсолютно любой дурацкий фильтр может снизить просадку раза в 2 или увеличить среднюю прибыль на сделку раза в 2 на истории, но я больше на это не ведусь.

А какие фильтры успешно применяете на реале вы?