"Русский Баффет" уходит в отрыв

Вот дальнейшая динамика портфеля «русский Баффет» в сравнении с индексом ММВБ и моими алгоритмами, доли эмитентов в котором были опубликованы ранее

Конечно, скажет внимательный читатель, в Вашем же портфеле нет ни ВТБ, ни Роснефти, ни Магнита, ни Ростелекома. Ну так все, кроме последнего, были в числе кандидатов (как и непопавшие в портфель Мосбиржа, Русгидро, Алроса и Уралкалий, последний, правда, стоит «на вылет» из числа кандидатов).

Но подчеркну, этот портфель не спасет от убытков в падающие годы. В 2008-м было -52% (индекс ММВБ -68%) даже с докупками на упавшем рынке по разработанному правилу, в 2011 -23% (-17%). Понятно, что эти цифры без учета дивидендной доходности, ну так и в индексе ММВБ ее тоже нет. Так что сравнение корректно.

И, кстати, это тоже алгоритмическая торговля, потому что это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

"русский Баффет" инвестиции

howtotradeag

А. Г.

Москва

1833

87 015

с 17 января 2011

46 Комментариев

Отарик Квант
17 ноября 2017, 11:46
так а какие бумаги то там? в русском баффете — то?
0
- А. Г.
  17 ноября 2017, 11:53
  zhan2676, набор эмитентов был озвучен еще в стриме 27.10, а точные доли в моем топике тут от 9.11
  
  SBER — 1/3
  CHMF, GMKN, FEES, LKOH — по 1/6.
  
  С учетом включенных и перечисленных в посте можно понять список всех кандидатов.
  +3
  - Отарик Квант
    17 ноября 2017, 12:04
    А. Г., ответ принят, огромное спасибо за информацию
    +1
    - LS
      18 ноября 2017, 07:51
      Блин, я подумал, было, что это топик про нашего Карпова-72:
      «Русский Баффет уходит в отрыв»
      ;=))
      0
Александр Мальцев
17 ноября 2017, 11:54
А какой лонговый портфель вытащил бы в плюс на кризисе 2008? На коррекции 2017 я такой видел — все МРСК плюс Мостотрест плюс Русаквакультура плюс Черкизово. Мегакрутые отчёты плюс инсайды в потребсекторе плюс восстановление компании, которая существует ради дивидендов мажору.
+1
- А. Г.
  17 ноября 2017, 11:58
  Александр Мальцев, подобные эмитенты явно не для портфеля в ХХ млн. руб., а осенью 2008-го им подобные вообще стоили около нуля, если считать по бидам в «стакане».
  +2
  - Neznaika1975
    17 ноября 2017, 14:10
    А. Г., а какая разница, сколько они стоили, если «русский Бафет» не планиурет их продавать?
    +1
    - А. Г.
      17 ноября 2017, 14:16
      Neznaika1975, во-первых, Баффет все-таки продает, во-вторых, цель «русского Баффета» — это обойти индекс ММВБ на длинной дистанции по доходности и существенно. Другой нет.
      +1
    - Брузго
      18 ноября 2017, 01:37
      Neznaika1975,
      
      +2
VK1
17 ноября 2017, 12:18
По каким принципам отбирали и почему не попали другие кандидаты?
0
- А. Г.
  17 ноября 2017, 12:51
  VK1, выбирались по три лучших по двум «техническим» показателям (это ноу-хау) за последний год, каждому присваивался вес 1/ 6 и дальше веса складывались. Пересмотр весов раз в квартал.
  +1
  - VK1
    17 ноября 2017, 13:23
    А. Г., Кроме альфа и бета ещё какие то параметры есть?
    0
    - А. Г.
      17 ноября 2017, 13:38
      VK1, доходность индекса ММВБ и его среднегодовая волатильность. Все.
      0
Excessreturn
17 ноября 2017, 12:40
А смысл приводить месячный график? Давайте уж за 10-15лет, раз Баффет…
+1
- А. Г.
  17 ноября 2017, 12:52
  Excessreturn, так был погодовой график в тестах, показанный в стриме с 2008-го года. С 20.10.2017 просто идет out of sample.
  +1
Albus
17 ноября 2017, 20:10
Думаю, что Магнит с его p/e и p/b был исключён уже на первом этапе отбора.
+1
- А. Г.
  17 ноября 2017, 20:37
  Albus, метод отбора не смотрит на фундаментальные показатели, только на цены и объемы торгов, причем последние исключительно для включения(исключения) в(из) кандидаты(-ов).
  0
*Непредсказуемый*Предсказатель
18 ноября 2017, 02:09

0
- А. Г.
  18 ноября 2017, 11:28
  Старый Трейдун, биткоина в портфеле нет :)
  +1
  - Asian Investor
    18 ноября 2017, 12:07
    А. Г., Как показала практика последних двух лет, напрасно вы биткоин не включили в портфель. Глядишь, и инвест-компанию не пришлось бы закрывать с такими дикими профитами по портфелям.
    0
    - А. Г.
      18 ноября 2017, 12:25
      Asian Investor, с биткоином есть проблемы в использовании его для текущих расходов (как туда отправить деньги юрлица и как обосновать их возвращение?). А все, что нельзя использовать для покрытия текущих расходов, ситуацию бы не изменило. Из-за этого нам и на забугорных рынках нельзя было держать большую долю, так как гонять туда-сюда деньги «по белому» юрлицу (а все мы делали только так) тоже то ещё «удовольствие» .
      +1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Медведи выходят на перехват у линии шеи?

Единая валюта протестировала горизонтальный уровень 1.1655, попутно формируя сессию неопределенности и пробуя закрыть день разворотной моделью «падающая звезда». Стоит отметить, что указанный...

Tickmill

22:08

Добровольная оферта от ПКО "СЗА" по выпуску облигаций серии БО-04

❗️Старт приема заявок — сегодня, 27 мая, с 10:00 до 18:00 по МСК. 📌 Основные условия по оферте: • Объем приобретения: до 20 000 бумаг • Цена приобретения выпуска: 98,5% от номинала +...

Иволга Капитал

09:51

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...