я спецом подобрал графики с разной волатильностью.
Номер 3 действительно дневка. Но приниципиальной разницы с номером 2 я лично не наблюдаю.
Вывод торговля на разных таймфреймах по сути тождественна и вся разница только в скорости набора статистически значимого количества сделок. Естественно, что торгуя пятиминутки можно за пару дней набрать то что торговец наи дневках наберет за два месяца а то и дольше.
Elstoun, волатильные участки на 5-ках отличаются от номера один только наличием ряда «подстриженных» свечек. Мне сдается, что это особенности котировок форекс-кухни, а не свойство самого тикера.
Elstoun, по тождественности торговли не на м5 и д1 не согласен, в первую очередь из-за того, что у м5 в системе легко может быть, и должен буть, такой термин как «протяжка» из-за «подхватов» бОльшего таймфрейма.
Если тебе интересно, то давай поиграем в игру «угадайка», сделаем статистический ряд, скажем из 10-ти примеров. А потом все вместе обсудим чем различается, какими нюансами.
Насчет ряда интересно, но лень картинки резать. И желательно взять не форексовский график, а акцию какую-нибудь иностранную, а у меня только форексовские котировки. Так что предлагаю это сделать тебе :)
p.s. дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял. И дело не в особенностях поведения таймфрейма, а в тезисе, что «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов». И на дневках тоже и шума много и ложных сигналов, если сравнивать их с таймфреймом соответствующего масштаба.
Elstoun,
«дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял.» <<< над м5 ещё много «старших» ТФ, и м15 и ч1 и д1, поэтому и частота возникновения «трендов» и их амплитуда, выше чем на д1. Т.е. при одинаковом числе входов (м5 и д1) вариантов протяжки на м5 будет больше чем на д1. Существенно. Следовательно и R и профитфактор на м5 будет существенно выше, чем при д1.
А говорить о шуме на м5 в сравнении с дневкой надо, наверно, применительно к конкретному инструменту. Ибо есть инструменты, где м1 уже не шум… Поэтому такие тезисы «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов» сильно общие… Ведь если в системе больше «ложные сигналы», то это вопрос к системе и системостроителю — насколько много нюансов он видит в линейке своих сигналов и достаточно ли их (нюансов) для требуемой фильтрации входов. Конечно на м5 работать сложнее, чем на дневках, и системы будут не просто «отличаться», они будут разные. Системы на дневках проще.
Если я буду резать, то у меня пропадает спортивный интерес. ))
Возьми российский рынок или поставь себе ТоС, я логин с паролем дам. Не обязательно это делать сегодня, ка будет время и настроение… Думаю многим бы было интересно обменяться своими наблюдениями, ибо это очень познавательно, на мой взгляд…
Ftprrt,
1. что плохого в продвижении своего канала? «Своего нет, вот ты и бесишься?»
2. новых инвесторов никто не заставляет торговать по чьей-то системе. Но её можно брать за образец. Если у ...
Александр Ядрихинский, а вы не заметили за последние два месяца (кроме последних полутора недель так как внимательно не следил) префки росли именно тогда когда индекс был в минусе. Меня это удивлял...
genubat, А я думал — СТРОГО ВОСПРЯЩЕН!!
— Дабы — нервный удар — не случился /не разрозился И еще скорая помощь — бесплатно оказывала экстренные услуги медицинспого характера!
Я не понимаю, как они могут быть независимыми, когда они основаны на ядре Debian и в любой момент им закроют доступ к ядру и прощай ОС?
А если закроют, то тогда с каждом годом ядро, на которой постр...
2. ХЗ
Давай задачку посложнее))
N3
Но народ то, как видишь, разбирается ))
Номер 3 действительно дневка. Но приниципиальной разницы с номером 2 я лично не наблюдаю.
Вывод торговля на разных таймфреймах по сути тождественна и вся разница только в скорости набора статистически значимого количества сделок. Естественно, что торгуя пятиминутки можно за пару дней набрать то что торговец наи дневках наберет за два месяца а то и дольше.
Если тебе интересно, то давай поиграем в игру «угадайка», сделаем статистический ряд, скажем из 10-ти примеров. А потом все вместе обсудим чем различается, какими нюансами.
p.s. дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял. И дело не в особенностях поведения таймфрейма, а в тезисе, что «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов». И на дневках тоже и шума много и ложных сигналов, если сравнивать их с таймфреймом соответствующего масштаба.
«дневка ведь тоже старший таймфрейм подхватывает, Так что аргумент с протяжкой не очень понял.» <<< над м5 ещё много «старших» ТФ, и м15 и ч1 и д1, поэтому и частота возникновения «трендов» и их амплитуда, выше чем на д1. Т.е. при одинаковом числе входов (м5 и д1) вариантов протяжки на м5 будет больше чем на д1. Существенно. Следовательно и R и профитфактор на м5 будет существенно выше, чем при д1.
А говорить о шуме на м5 в сравнении с дневкой надо, наверно, применительно к конкретному инструменту. Ибо есть инструменты, где м1 уже не шум… Поэтому такие тезисы «на пятиминутках больше шума и ложных сигналов» сильно общие… Ведь если в системе больше «ложные сигналы», то это вопрос к системе и системостроителю — насколько много нюансов он видит в линейке своих сигналов и достаточно ли их (нюансов) для требуемой фильтрации входов. Конечно на м5 работать сложнее, чем на дневках, и системы будут не просто «отличаться», они будут разные. Системы на дневках проще.
Возьми российский рынок или поставь себе ТоС, я логин с паролем дам. Не обязательно это делать сегодня, ка будет время и настроение… Думаю многим бы было интересно обменяться своими наблюдениями, ибо это очень познавательно, на мой взгляд…
«Печать | Удал | Ред | Сохр» жмакаешь сохранить и тема у тебя в избранном.