14 ноября 2017, 13:40

OptimalF

Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:

1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя.
3. При торговле с положительным матожиданием — лучше не превышать оптимальную долю счета.

Выводы, наверное, и так очевидные. Просто в программе можно визуально все это увидеть.

Описание и сама программа — здесь.

Кирилл Браулов

Санкт-Петербург

255

1 361

с 18 декабря 2012

38 Комментариев

ch5oh
14 ноября 2017, 13:52
Алексей Каленкович про это говорит так: "Если вы долго торгуете в 0 — уменьшите рабочий сайз в 2 раза. Все остальное делайте по-прежнему. И будет вам прибыль."
+3
Московский Лоссбой
14 ноября 2017, 13:58
Спасибо. Хорошо.

Хотя я уже сейчас догадываюсь, что есть один уважаемый автор Смарта, который снова скажет: «Ральф Винс — школьник-недоучка» :)
0
Московский Лоссбой
14 ноября 2017, 14:02
Один у всей этой штуки минус — мы не знаем истинного матожидания, а можем лишь нарисовать сценарный спектр :) Оцениваемый нами. Причём, абсолютно волюнтаристическим образом.

И задача «эксперта», любого, не сказать, что сбер будет падать, а именно оценить параметры этого сценарного спектра. Остальное сделает комп.
+2
wrmngr
14 ноября 2017, 15:13
что нужно знать про сайзинг? пару формул.
для GBM оптимальный леверидж имеет вид
lev = мю/(сигма^2)
VolatilityDrag(он же гамма распад) = 0,5*(lev-lev^2)*(сигма^2).

т.е. при задействовании плеча/шорта будут дополнительные потери.

Для грубой прикидки хватит этих двух формул, а точно и не имеет смысла делать… т.к.в реальности сигма недооценивает реальный риск и все нестационарно.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...

Финам Брокер

17:31

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...