Алготорговля 2.11

Доброе утро.

Вчера активность роботов была пониженная. Утром на отскоке всех выбило из шорта.

К вечеру 2 робота (10 и 60 минут) открыли лонг по 112000:

По Си: утренний шорт был выбит по 0, на вечерке открыт шорт снова.

алготрейдинг система робот Ри СИ торговые сигналы

Денис Михайлов

Chicago

1 589

с 6 декабря 2011

15 Комментариев

nicknh
03 ноября 2017, 10:30
Добрый день.
А какой принцип(алгортим), если не секрет, используете?
0
- Денис Михайлов
  03 ноября 2017, 10:33
  nicknh, Добрый! (или не очень). Все просто, пробой уровней, плюс несколько фильтров.
  
  0
  - nicknh
    03 ноября 2017, 10:40
    Денис Михайлов, Понятно что вход в сделку — это пробой. Но алгоритм не человек. Я много разных тестировал, что-то более менее адекватное — типа NRTR уровни, с разными настройками ATR.
    0
    - Денис Михайлов
      03 ноября 2017, 10:44
      nicknh, в голом виде они работают плохо, много ложных сигналов. Это как костяк.
      
      Задача отфильтровать лишние сигналы. А тут поле для деятельности огромное)
      0
      - nicknh
        03 ноября 2017, 10:46
        Денис Михайлов, Я фильтровал очень быстрой скользящей сложного алгоритма. В целом более менее получалось.
        +2
        Ivor
        03 ноября 2017, 12:20
        nicknh, а что за скользящая если не секрет?
        0
        nicknh
        03 ноября 2017, 13:00
        Ivor, Реализация THV Coral для Quik.
        +1
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 10:36
По Си нарисовался лонг:

По Ри на открытии загнали в лонг роботов, которые были в кеше.

Чувствую попилит сегодня) Вообще проблема утренних ложных сигналов есть, я пока её не решил.

0
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 11:05
как и ожидалось:

пролив, выбивает из позиции и уход в нужную сторону(

0
Денис Михайлов
03 ноября 2017, 11:15
Издевательства продолжаются:

половину недельной прибыли уже потерял

0
nicknh
03 ноября 2017, 16:31
У меня вот такая картинка получается. Вход по сигналу надо после закрытия свечи делать по правилам.

Как видно ложные сигналы есть, но и тренды хорошо перекрывают убыток по ложным.

+1
- Денис Михайлов
  03 ноября 2017, 19:48
  nicknh, неплохо!
  а на чем основан алгоритм в общем?
  0
  - nicknh
    03 ноября 2017, 20:01
    Денис Михайлов, Так NRTR алгоритм с фильтром быстрой скользящей. Если цена скользящую пересекает быстрее чем ценовой канал, то идет сигнал. Т.к. ценовой канал медленный (это и у Вас видно), то быстрая позволяет среагировать быстрее.
    Здесь надо подбирать параметры. Я Wealth-Lab как-то подбирал, а потом уже руками более тонко настривал.
    +1
    - Денис Михайлов
      03 ноября 2017, 21:40
      nicknh, а таймфрейм 5 минутный это оптимальный?
      0
nicknh
04 ноября 2017, 09:14
Я 5 минут не очень люблю. Шумный очень. 15 минут как-то спокойнее. Но, конечно, за 5 минут тоже надо следить.

Для каждого интервала свои параметры. Свечек же разное число.
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...