30 октября 2017, 07:23
Я не знаю, что это было...
Тестирование новых версий робота.
Я не знаю, что это было, но тестер на интервале с 23.04 по текущий день выдал вот такое:
Я не поверил. Так не бывает.
Повторил с процентным риском — результат аналогичный.
Я слегка офигел, даже «кочерга» в конце графика не смутила, это как раз таки дело обычное. Но воспроизвести результат не удалось.
Так и не знаю, что это было.
Весь в недоумении и сильно озадачен....
P.S. Я уже знаю, что это было. И есть. Оказывается не сбой.
Я не знаю, что это было, но тестер на интервале с 23.04 по текущий день выдал вот такое:
Я не поверил. Так не бывает.
Повторил с процентным риском — результат аналогичный.
Я слегка офигел, даже «кочерга» в конце графика не смутила, это как раз таки дело обычное. Но воспроизвести результат не удалось.
Так и не знаю, что это было.
Весь в недоумении и сильно озадачен....
P.S. Я уже знаю, что это было. И есть. Оказывается не сбой.
Чуть не сломал головной мозг, думая над причинами необычного поведения эквити. Мечта любого трейдера — создать стратегию, при которой эквити торгового счета идет по прямой и левого нижнего угла экрана в правый верхний угол. Вечная цель и недостижимый идеал всех системостроителей. И тут вдруг прорвало....
Мозг не сломал, эффект выявил. Эффект очень прост, поддается воспроизведению и был заложен в коды робота еще год назад, но не использовался. Громадную роль в его проявлении сыграла случайность, Но случай этот был подготовлен. И правильно говорят, что случай не приходит к тем, кто не подготовил почву для его проявления и не готов им воспользоваться результатом.
Виктор Петров, 629-130= 499 млд руб надо где то достать — по ходу 2025 год тоже без дивидендов.
GRAG777, Че там собака говорит?
15:16
Мы не должны плакать от того, что люди перестали работать даром — Олег Дерипаска на конгрессе Банка России Мы не должны плакать от того, что люди перестали работать даром — Олег Дерипаска на конгрессе...
Дюша Метелкин, довелось мне в жизни поработать и при развитом социализме и с патриотическим воспитанием в мозгах.
Ничего так работали. И космос обеспечивали элементной базой на уровне мировых ст...
Мысли вслух по ТА.
ПРивлекательное снижение. НАдежда, что это дно и разворот, а значит и профит если удачно войти. Но, что же вижу.
(могу ошибаться. Не торговая рекомендация.)
1) Падающий клин. ...
Constellation Brands (пиво/вино/спиртное) — Прибыль 1 кв 2025 ф/г, завершился 31.05.2024г: $892,8 млн.
Дивы кв $1,01. Реестр 14 августа 2024 года
15:14
Акционеры Камаза одобрили дивиденды за 2023г в размере 4,49 руб/акция, отсечка - 16 июля ПАО «КАМАЗ»Решения общих собраний участников (акционеров) Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за ...
В 1п 2024г частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 500 млрд руб, в июне - 78,3 млрд — площадка Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам ...
Пираты из райского сада
15:06
Гронинген, «экспортёры засыпают, просыпается мафия» ))
ascent, человек, не способный самостоятельно разобраться в вопросе и требующий аргументов типа «мамой клянусь» обречен на неудачу.
Мой робот не автомат, а полуавтомат, требующий осознанного применения на основе знания алгоритмов его работы. Мои клиенты, изучающие алгоритм, вопросов типа вашего не задают. Они знают, что берут и зачем. Да и ценник неадекватных отсеивает.
А люди, которые задают вопросы про мониторинг, или еще хуже: а сколько делает ваш метод? — потенциальные неумехи и ничего не понимают в том деле, которым собираются заниматься. И тратить время на ответы на такие вопросы я не намерен.
Причем гораздо больше и впустую будет потрачено время, если они приобретут мою разработку.
Вы пробовали объяснить что-нибудь стенке? Никакие деньги этого не окупят. Не говоря уже о репутационных потерях.
Ilya, ситуация именно та. Люди не понимают, что может быть сложный продукт. Типа автокада для конструкторов. И с любой человек с улицы работать с ним не сможет.
Я не сильно заинтересован в продажах, это хлопотное дело. Поэтому общаюсь по теме с теми, кто действительно хочет разобраться.
Эти люди идут на мой сайт, читают там материалы и потом уже задают уточняющие вопросы. Но чаще всего в этом не возникает особой необходимости, материал исчерпывающий и написан достаточно просто.
Поэтому я сам выбираю, что смотреть, что нет.
Вы попали в зависимость от реализации, ограничений или глюков тестировщика.
Например, такая простая гипотеза — линейный участок практически монотонного роста (признак поведения «хорошего» алгоритма на очень малых ТФ) — естественен, а вот кочерга, наоборот, совершенно неестественна. Прикиньте, что будет, если тестировщик по каким-то причинам вдруг резко (перед кочергой) увеличил ТФ (на 1-2 порядка).
Возможные варианты ухода от зависимости:
— свой полноценный тестировщик по истории — не мой выбор;
— демо-биржа с почти реальным трафиком (без тестировщика). Если представлять, как она устроена (программисту-трейдеру это должно быть понятно) и почему завышает результаты, то в первом приближении можно воспользоваться набранной статистикой. Для очень малых ТФ — годится. Весной пару месяцев попользовался этой возможностью, был какой-то конкурс.
— реальная биржа, реальное время, очень малые ТФ. Предыстория не нужна, она быстро возникает прямо на глазах. Протокол псевдо-сделок с набором статистики. Особенности использования моих алгоритмов допускают и даже принуждают меня к этому варианту. Мой выбор.
Тут же эти клоуны — «топовые авторы»…: пргарамиравать нехотим, математику не знаем, как работает хер поймешь
но зато мы «профи» ... конечно ты не знаешь, что это было ...