Генератор мировых котировок: как дурят людей

Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.

Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:

генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
была сгенерирована и подменена вся прошлая история

Для чего подменять историю? На её основе делаются исследования, пишутся научные статьи, защищаются диссертации… Т.е. не только ведётся бэктестинг стратегий.

Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Желающим могу отгрузить старую и новую версии котировок для анализа.

Визуально котировки сильно отличаются.

И ТАК ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ!!!

Ducascopy бэктестинг кукл обман

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

206

10 924

с 1 августа 2013

25 Комментариев

cangaroo
28 октября 2017, 22:52
Если ваши слова не подкреплены ссылками на Дукаскопи, то это не более, чем просто треп…
+1
- $Multifractal$
  Multifractal
  28 октября 2017, 22:56
  cangaroo,
  
  www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/
  0
  - Mikhail Sukhov
    30 октября 2017, 20:26
    Изувеченный Металл, когда мы сделали качалку с Дукаса в Гидре заметили уже через несколько месяцев, что данные отличаются от предыдущих сохраненных.
    
    GainCapital — единственный из FX источников, что не меняет котиры пост фактум.
    0
Йоганн
28 октября 2017, 23:51
Спасибо за труд!
Надеюсь, сохраните старые котировки.
+3
Андрей К
29 октября 2017, 00:36
Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Согласно сайту https://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/company/, Дукасы открылись в конце 2004г. Получается, у них не могло быть своих накопленных котировок от 2003г.
Соответственно, можно сделать вывод, что в последние 3 года (период, когда вы обновили историю у себя) они сменили поставщика. Поставщика ликвидности или котировок, как там у вас на форексе это правильно называется.
Сменили этого самого поставщика, обновили у себя базу, а там котир чуть другой из за специфики этого самого рынка.

вполне вероятно, что как раз в этот период у броков произошли структурные изменения, из за гепа, когда посмывало много кого на рынке.
ps. про «генератор мировых котировок» читаю на СЛ примерно раз в год =))
+7
- $Multifractal$
  Multifractal
  29 октября 2017, 00:39
  Андрей К, и поэтому точность в 5 раз увеличилась? И в 2 раза больше тиков стало? Вы наверно не в курсе, что котировки у разных поставщиков ликвидности очень похожи, иначе возникает возможность арбитража.
  
  PS: а, ещё и в бан добавили… ну понятно.
  +1
  - Андрей К
    29 октября 2017, 02:07
    Изувеченный Металл, если вы у меня в чс, то очень давно.
    По поводу частоты тиков. Это только подтверждает смену поставщика на более качественного, который пропускает через себя в разы больше сделок.
    +2
    - $Multifractal$
      Multifractal
      29 октября 2017, 20:26
      Андрей К, см. п. 2
      
      smart-lab.ru/blog/429169.php#comment7773513
      0
  - God
    29 октября 2017, 02:26
    Изувеченный Металл, на форексе арбитраж не возможен
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      29 октября 2017, 02:28
      God, здрасте! Каждая кухня банит арбитражников пачками. Вот им больше делать нечего =)
      +1
      - God
        29 октября 2017, 02:52
        Fry (Антон), дык и я о том же ;) не выйдет арбитражить кухни — тупо конфискуют депозит за попутку арбитража.
        +1
    - Владимир Фокс
      29 октября 2017, 10:39
      God, вы бог но жестко ошибаетесь)) возможен — вопрос только выдадут ли потом вам бабки — без скандалов не дадут точно. но на этих арбитражах много можно нарубить… но… выше написал тут
      +1
100 ik
29 октября 2017, 01:27
спс, очень интересное наблюдение
+1
Владимир Фокс
29 октября 2017, 10:44
мое имхо. так как дукаскопи ВСЕГО лишь АГРЕГАТОР — и частично сам кухня (ММ но настоящий — вроде от ЮБС дочка)
то предполагаю что до 2010 нас — торгашей они не допускали к котирам ниже 0,00005 чтобы САМИМ дукаскопям арбитражить на контрагентов наши ордера как раз по 0,00001 который им поставлял. это версия раз — так как еще лет 10 назад я им задавал вопрос и еще кто то почему они не дают всплескнутых котировок и они ответили что они фильтруют — типа складывают несколько последних для сглаживания их котировок для нас — то есть они аккумулируют сначала несколько тиков и только потом выдают их. так что возможно просто они теперь выкинули РЕАЛЬНЫЕ непричесанные для нас котировки которые у них самих были уже с 2004 года. тупо арбитражили может на нас а может реально причесывали тики чтобы случайный сквиз не делал стоплоссы всем его тредерам типа защита от куклов… версия моя.
+2
- $Multifractal$
  Multifractal
  29 октября 2017, 14:21
  Владимир Фокс,
  
  1) единого источника котировок не существует, потому как форекс — это внебиржевой рынок (нет единой площадки)
  2) до 2010 года не было ни одного источника котировок с 5-ю знаками (проверьте, если не торговали тогда и не занимались анализом) и вот только сейчас задним числом они появились
  3) все известные источники котировок дают почти одни и те же данные, а вот у Dukascopy данные другие, намного качественнее
  4) если наложить старый вариант данных на новый, то видно, что это не сглаживание/фильтрация, а генерация шума другого характера
  0
  - Владимир Фокс
    29 октября 2017, 21:48
    Изувеченный Металл, возможно все так. про фильтрацию я не совсем верно выразился но тогда много лет назад (я даже и не торговал еще с ними тогда только почву пробивал) так они как то ответили по поводу этих вот как вы выразились «намного качественее… шума другого характера» что вполне вразумительное (но я и не вспомню счас как конкретно ответили но точно по делу) — ответ был что они не берут или не пропускают на нас — трейдеров — вот эти «шумы» — там как то просто-хитро они это «типа сглаживали» — так что я не уверен что они ТОГДА до 2010 не получали 0,00001 от их контрагентов поставщиков ликвидности — вполне внутри себя имели это но не выводили на нас — пожирателей ликвы. как ни как а преимущество в 0,00004 пипса это для ММ миллионы долларов наверное прибыли с комиссов в месяц я думаю — вы бы стали палить эту разницу в розничные терминалы??))
    0
    - $Multifractal$
      Multifractal
      29 октября 2017, 22:22
      Владимир Фокс, ещё раз повторюсь: свечки не совпадают, т.е. это не округление было.
      0
      - Владимир Фокс
        29 октября 2017, 23:35
        Изувеченный Металл, я понимаю. моя версия тока версия. может еще и время немного не то было в старых и новых — сами знаете что бывает изза секундной разницы в графиках свечей могут быть отличия невооруженным глазом. но опять же — сглаживание это не то слово. так скорее они поясняли что что то вроде отсечений «странных» тиков было и то не точно.
        0