Генератор мировых котировок: как дурят людей

Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.

Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:

генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
была сгенерирована и подменена вся прошлая история

Для чего подменять историю? На её основе делаются исследования, пишутся научные статьи, защищаются диссертации… Т.е. не только ведётся бэктестинг стратегий.

Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Желающим могу отгрузить старую и новую версии котировок для анализа.

Визуально котировки сильно отличаются.

И ТАК ПО ВСЕМ ВАЛЮТАМ!!!

Ducascopy бэктестинг кукл обман

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

219

11 158

с 1 августа 2013

25 Комментариев

cangaroo
28 октября 2017, 22:52
Если ваши слова не подкреплены ссылками на Дукаскопи, то это не более, чем просто треп…
+1
Йоганн
28 октября 2017, 23:51
Спасибо за труд!
Надеюсь, сохраните старые котировки.
+3
Андрей К
29 октября 2017, 00:36
Если вам есть что сказать по существу — оставляйте мнение в комментариях.

Согласно сайту https://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/company/, Дукасы открылись в конце 2004г. Получается, у них не могло быть своих накопленных котировок от 2003г.
Соответственно, можно сделать вывод, что в последние 3 года (период, когда вы обновили историю у себя) они сменили поставщика. Поставщика ликвидности или котировок, как там у вас на форексе это правильно называется.
Сменили этого самого поставщика, обновили у себя базу, а там котир чуть другой из за специфики этого самого рынка.

вполне вероятно, что как раз в этот период у броков произошли структурные изменения, из за гепа, когда посмывало много кого на рынке.
ps. про «генератор мировых котировок» читаю на СЛ примерно раз в год =))
+7
100 ik
29 октября 2017, 01:27
спс, очень интересное наблюдение
+1

Читайте на SMART-LAB:

АКРА присвоило нам рейтинг «А-(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет! ⚡️ Под конец года делимся новостями – с учетом высокой ключевой ставки и параметров оценки риска отрасли девелопмента агентство АКРА присвоило нам и нашим облигациям...

Самолет

15:06

Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым был...

CarMoney

13:40

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

13:00

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...