Торговля с постоянным портфелем в рублях.
Идея, полагаю, не новая, но хотелось бы выслушать ваше мнение относительно банально простой идеи...
У меня есть возможность ее роботизировать, но нет возможности протестировать на истории… Наверняка, кто-то это уже тестировал...
Сама идея:
1.Имеем, например, 500 тыс.руб. на брокерском счете.
2.На 200 тыс.руб. покупаем корзину ОФЗ из 6-10 выпусков.
3.Еще на 250 тыс.руб. покупаем, например, акции Газпрома по 125 руб. в количестве 2000 шт.
4.50 тыс.руб. (можно меньше) оставляем в кэше.
5.Если цена падает, то мы докупаем акции, чтобы акционная составляющая портфеля оставалась 250 тыс.руб..
6.Если цена растет, то продаем.
7.Шаг — 1 лот.
8.Портфель (задействованный на акции) при этом будет постоянно 250 тыс.руб.
9.Проскальзывания (в худшую для нас сторону) в данном случае не будет, т.к. заявки лимитные. Будет только в лучшую при гэпе (покупка/продажа по лучшей цене).
10. Если заходим в маржу, то на следующий день продаем часть ОФЗ (благо, они торгуются Т+1).
11.Если скапливается лишний кэш, то покупаем ОФЗ или FXMM, не в этом основная суть.
12.Выдержка из расчета на картинке.
Есть идея дополнительно также торговать другой бумагой (с обратной корреляцией): одна растет, другая падает, но пока не подбирал какой именно.
Гложет основной вопрос: «Шкурка выделки стоит?»
— Доход с одного лота маленький.
— Комиссии почти 25% с дохода, но здесь важно оговориться:
1.Чем ниже цена, тем шаг сделки чаще и комиссии в процентном соотношении к доходу выше.
2.Чем выше цена, тем шаг сделки реже и процент комиссии к доходу ниже.
Шаг сетки:
150 руб за акцию – 0,90 руб.
125 руб за акцию – 0,62 руб.
100 руб за акцию – 0,40 руб.
Формула для расчета простая:
250000/1990=125,63
250000/2000=125,00
250000/2010=124,38
И так далее…
Если цена падает «бесконечно», после закупки акциями «на всю котлету» в маржу не заходим, остаемся инвесторами и получаем дивиденды.
Эта стратегия, вообще выгодна, или проще просто купить ОФЗ? Хотя, дивиденды по Газпрому ненамного ниже купона ОФЗ + доход от сделок…
не совсем понял почему?
Ведь даже при росте цены до исторических максимумов в районе 370 руб. у меня в портфеле останется 680 (из 2000) акций с шагом 5.5 руб. при среднедневном колебании цены в районе 8 руб.
Как и делать ставку на 1 акцию. Поменяйте эти вещи местами и будет вам счастье.
Если Вы сразу покупаете на всю котлету (у Вас 200 лотов если правильно понял), то дальнейшие телодвижения влияют на финрез незначительно.
Весь Ваш результат будет зависеть от одного "вырастет акция или упадет?".
Закупаюсь на 50%.
В моем понимании будет наоборот: чем чаще (и сильнее) акция колеблется около «виртуальной середины» (цены первоначальной закупки) тем выше доход… Причем сделки получаются ежедневные и все в "+". Если цена падает, то получаем дивиденды за счет бОльшего количества акций, чем было первоначально. Если цена растет, то получаем доход от продажи акций…
— первоначально купили 200 лотов по 125 на 250 тыс.
— цена упала до 124,38 акционная составляющая портфеля стала 2000*124,38=248760, не хватает 1240…
— купили еще 1 лот по 124,38 акционная составляющая портфеля стала 250 тыс.
— цена вернулась к 125, акционная составляющая портфеля стала 2010*125=251250, продали 1 лот
— и т.д. согласно таблицы…
Андрей Кольцов, я Вам из своего опыта говорю. Мусолил похожую стратегию в свое время.
Суть в том, что эти мелкие телодвижения на месте будут приносить сущие копейки на фоне основного тела портфеля (у Вас 500 тыр).
Причем газпром вовсе не каждый день ходит на рубль вниз и потом чтобы вырасти на рубль вверх. Вовсе не каждый день.
Ну, допустим, Вы простоите месяц. Наскребете, возможно, 5-10 тыр. А потом что? Правильно! Потом газпром станет 50.
Все. Ваше эквити на полу. Вы — счастливый инвестор в народное достояние. Практически, лично спонсируете ФК «Зенит».
В итоге даже если газ когда-нибудь отрастет — итоговая доходность будет сильно ниже банковского депозита.
ПС Даже 5 тыр/мес — это я оптимистично написал. Посчитайте в экселе реальную доходность на дневных свечках хотя бы. Вам будет полезно .
Спасибо! (плюсики, пока, ставить не могу)…
не совсем понял из презентации: откуда появились убыточные сделки, если позиция всегда закрывается в "+"?
Симхагрива, заминка в том, что когда у нас жахнет упадут все бумаги. Будь ты хоть 100 пядей во лбу — все равно влетишь.
Симхагрива, в этой конкретной стратегии нет никакого комфорта. Топикстартер спросил мнение на ее счет — я его аргументированно высказал.
Вы можете торговать эту стратегию сами или через альфа-директ. Ваше право.
ПС Если жахнет — планирую отлично заработать.
Поэтому и задал вопрос в начале — может этот вариант уже кто-то просчитывал? Шкурка выделки стоит?
спасибо! Попробую изучить данный вопрос.
Если честно очень разочарован и альфадиректовскими роботами и квиковскими на кпайле. Когда 5 инструментов норм, чем больше инструментов тем хуже. Или роботы тупо зависают и пропускают сделки или терминалы зависают или отключаются от серверов. Реально можно получать больше доходность с роботами если работать не просто лимитными заявками а переставлять их по бидам- аскам (фронтраннинг). В альфадиректе это не предусмотрено вообще, а в какие через кпайл роботы почему то зависали и не переставляли заявки.
Дмитрий К, больше сотни тикеров боюсь отвечу только теоретически. столько никогда не запускал. если инструменты это роботы, а не тикеры, тогда будет работать.
Фронтраннинг в зависимости от частоты, так же будет работать. но если это будет 100-200 транзакций в секунду, то будет тормозить думается мне, опять же этого не делал по личному опыту.
Андрей Кольцов, Вы почему-то уверены, что каждая компания Вам лично что-то должна.
Я Вам скажу как это делается.
Компания уходит в пол. Потом у нее начинаются проблемы с реструктуризацией кредитов. Потом банки подают на банкротство. Потом цена акций обнуляется, компания делистингуется. Далее либо раздел компании на части, либо поглощение с последующим принудительным выкупом акций примерно за 0.
В любом случае Вы лично как микро-миноритарий просто попрощаетесь со своими деньгами.
От роботов кстати ушел, только лимитные заявки.
Могу порекомендовать ньюансы учесть.
Не надо заходить в Газпром на 250тр.
Набирайте разные, помаленьку.все акции ходят.
Обратите внимание на энергетику, россети русгидро фск ирао и тд все это двигается в день по несколько раз туда сюда. Лукойл и Роснефть двигаются вместе с нефтью.
У меня в портфеле примерно 50 акций росс. И еще 30амер.(кроме облиг).
Кроме того нет особо смысла заходить сейчас в те, что уже сильно дорогие
Не надо через полпроцента заходить, заходите через 1-1.5% Так выгоднее будет с точки зрения комиссий хоть и сделки реже.
Надо тщательно просчитать размеры лотов которым будете заходить. Манименеджмент здесь принципиально важен.
Для скептиков, чтоб понимание было, для интереса сейчас глянул по интерао свои записи с начала года моя прибыль по нему 67тр, в портфеле на текущий момент 107тыс акций. То есть более 15% доходность, это не считая дивидендов полученных.
Не у всех брокеров «конские» минимальные комиссии...
У некоторых есть символические — 4 копейки…