24 октября 2017, 02:02

Торговля с постоянным портфелем в рублях.

Идея, полагаю, не новая, но хотелось бы выслушать ваше мнение относительно банально простой идеи...

У меня есть возможность ее роботизировать, но нет возможности протестировать на истории… Наверняка, кто-то это уже тестировал...

Сама идея:

1.Имеем, например, 500 тыс.руб. на брокерском счете.

2.На 200 тыс.руб. покупаем корзину ОФЗ из 6-10 выпусков.

3.Еще на 250 тыс.руб. покупаем, например, акции Газпрома по 125 руб. в количестве 2000 шт.

4.50 тыс.руб. (можно меньше) оставляем в кэше.

5.Если цена падает, то мы докупаем акции, чтобы акционная составляющая портфеля оставалась 250 тыс.руб..

6.Если цена растет, то продаем.

7.Шаг — 1 лот.

8.Портфель (задействованный на акции) при этом будет постоянно 250 тыс.руб.

9.Проскальзывания (в худшую для нас сторону) в данном случае не будет, т.к. заявки лимитные. Будет только в лучшую при гэпе (покупка/продажа по лучшей цене).

10. Если заходим в маржу, то на следующий день продаем часть ОФЗ (благо, они торгуются Т+1).

11.Если скапливается лишний кэш, то покупаем ОФЗ или FXMM, не в этом основная суть.

12.Выдержка из расчета на картинке.

Есть идея дополнительно также торговать другой бумагой (с обратной корреляцией): одна растет, другая падает, но пока не подбирал какой именно.

Гложет основной вопрос: «Шкурка выделки стоит?»

— Доход с одного лота маленький.

— Комиссии почти 25% с дохода, но здесь важно оговориться:

1.Чем ниже цена, тем шаг сделки чаще и комиссии в процентном соотношении к доходу выше.

2.Чем выше цена, тем шаг сделки реже и процент комиссии к доходу ниже.

Шаг сетки:

150 руб за акцию – 0,90 руб.

125 руб за акцию – 0,62 руб.

100 руб за акцию – 0,40 руб.

Формула для расчета простая:

250000/1990=125,63

250000/2000=125,00

250000/2010=124,38

И так далее…

Если цена падает «бесконечно», после закупки акциями «на всю котлету» в маржу не заходим, остаемся инвесторами и получаем дивиденды.

Эта стратегия, вообще выгодна, или проще просто купить ОФЗ? Хотя, дивиденды по Газпрому ненамного ниже купона ОФЗ + доход от сделок…

Газпром алготрейдинг стратегии

Андрей Кольцов

Вологда

380

с 24 января 2016

30 Комментариев

IliaM
24 октября 2017, 07:14
Невыгодна на росте. При падении к 50 руб комиссия сравняется с прибылью и возрастет сумма инвестиций. Но и частота сделок.
0
khornickjaadle
24 октября 2017, 07:19
1 лот лучше покупать и продавать неликвид, там по-другому нельзя. До снижениии цены «до бесконечности» покупать смысла нет на всё, потому что теряется смысл диверсификации.
0
athlant64
24 октября 2017, 08:19
Не проще ли сделать распределение на 4 вида ETF, как это предлагает Сергей Григорян youtu.be/wBMwC22QXDg
0
Salomon
24 октября 2017, 09:06
Покупать 6-10!!! видов ОФЗ бред бредский))
Как и делать ставку на 1 акцию. Поменяйте эти вещи местами и будет вам счастье.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

16:37

Немного уникальных мыслей по софтовому сектору, которые вы нигде больше не найдете + приглашаю обсудить перспективы

Небольшой комментарий по рынку и бизнесу софтовых компаний. Прошу также высказаться в комментариях, если вы имеете отношение к айти сектору, спасибо!

Mozgovik

17:14

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

22:09

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...